Daily Report of Specific Issues

DRAFT ‐ July 20, 2012

FR 2004A

Weekly Report of Dealer Positions
as of close of trading on Wednesday:________

(millions of dollars at market value)

Outright Positions
long
1

1  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
1a  Bills
1b  Coupons due in less than or equal to 2 years
1c  Coupons due in more than 2 years but less than or equal to 3 years
1d  Coupons due in more than 3 years but less than or equal to 6 years
1e  Coupons due in more than 6 years but less than or equal to 7 years
1f   Coupons due in more than 7 years but less than or equal to 11 years
1g  Coupons due in more than 11 years
2  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
2a  TIPS due in less than or equal to 2 years
2b  TIPS due in more than 2 years but less than or equal to 6 years
2c  TIPS due in more than 6 years but less than or equal to 11 years
2d  TIPS due in more than 11 years
3  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
3a  Discount notes
3b  Coupons
4  Mortgage‐backed Securities 
Federal Agency and GSE MBS 
4a  Federal Agency and GSE Residential Pass‐through MBS
4b  All Other Federal Agency and GSE Residential MBS
4c  Federal Agency and GSE CMBS
Non‐Agency MBS
4d  Non‐Agency Residential MBS
4e  Other CMBS
5  Corporate Securities
5a  Commercial paper
Investment grade bonds, notes, and debentures
5b         Due in less than or equal to 13 months
5c          Due in more than 13 months
5d   Below investment grade bonds, notes, and debentures
6  State and Municipal Government Obligations
6a  Due in less than or equal to 13 months
6b  Due in more than 13 months
6c  Variable rate demand notes
7  Asset‐backed Securities
7a  Credit card‐backed securities
7b  Student loan‐backed securities
7c  Automobile loan‐backed securities
7d  Other asset‐backed securities
8  Total (Lines 1 through 7) 
Return by 4:00 pm the following business day to:
          Government Securities Dealer Statistics Unit
          Federal Reserve Bank of New York
          33 Liberty Street
          New York, NY  10045
Facsimile number: (212) 720‐5030 or (646) 720‐5030

name of preparer:
telephone #:
dealer name:
comments:

short
2

DRAFT ‐ July 20, 2012

FR 2004B

Weekly Report of Cumulative Dealer Transactions
as of close of trading on Wednesday:________

(millions of dollars at principal value)

Cumulative Outright Transactions
with inter‐dealer 
brokers
1

1  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
1a  Bills
1b  Coupons due in less than or equal to 2 years
1c  Coupons due in more than 2 years but less than or equal to 3 years
1d  Coupons due in more than 3 years but less than or equal to 6 years
1e  Coupons due in more than 6 years but less than or equal to 7 years
1f  Coupons due in more than 7 years but less than or equal to 11 years
1g  Coupons due in more than 11 years
2  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
2a  TIPS due in less than or equal to 2 years
2b  TIPS due in more than 2 years but less than or equal to 6 years
2c  TIPS due in more than 6 years but less than or equal to 11 years
2d  TIPS due in more than 11 years
3  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
3a  Discount notes
3b  Coupons
4  Mortgage‐backed Securities 
Federal Agency and GSE MBS 
Federal Agency and GSE Residential Pass‐through MBS
4a      Cash transactions
4b      Dollar roll transactions
4c   All Other Federal Agency and GSE Residential MBS
4d  Federal Agency and GSE CMBS
Non‐Agency MBS
4e  Non‐Agency Residential MBS
4f  Other CMBS
5  Corporate Securities
5a  Commercial paper
Investment grade bonds, notes, and debentures
5b       Due in less than or equal to 13 months
5c        Due in more than 13 months 
5d   Below investment grade bonds, notes, and debentures
6  State and Municipal Government Obligations
6a  Due in less than or equal to 13 months
6b  Due in more than 13 months
6c  Variable rate demand notes
7  Asset‐backed Securities
7a  Credit card‐backed securities
7b  Student loan‐backed securities
7c  Automobile loan‐backed securities
7d  Other asset‐backed securities
8  Total (Lines 1 through 7) 
Return by 4:00 pm the following business day to:
          Government Securities Dealer Statistics Unit
          Federal Reserve Bank of New York
          33 Liberty Street
          New York, NY  10045
Facsimile number: (212) 720‐5030 or (646) 720‐5030

name of preparer:
telephone #:
dealer name:
comments:

with others
2

DRAFT ‐ July 20, 2012

FR 2004C

Weekly Report of Dealer Financing and Fails
as of close of trading on Wednesday:________

(millions of dollars)

Overnight and 
Continuing
1

Term Agreements 
(less than 30 days)
2

1  Repurchase Agreements
1a  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
1b  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
1c  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
1d  Federal Agency and GSE MBS
1e  Corporate Debt
1f   Equities
1g   Other
2  Reverse Repurchase Agreements
2a  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
2b  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
2c  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
2d  Federal Agency and GSE MBS
2e  Corporate Debt
2f  Equities
2g  Other
3  Other Financing Activity, Securities Lent
3a  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
3b  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
3c  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
3d  Federal Agency and GSE MBS
3e  Corporate Debt
3f   Equities
3g   Other
4 Other Financing Activity, Securities Borrowed
4a  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
4b  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
4c  Federal Agency and GSE Securities (excluding MBS)
4d  Federal Agency and GSE MBS
4e  Corporate Debt
4f   Equities
4g   Other
5  Total (lines 1‐4)
Fails to receive    
1
6  Aggregate Fails
     6a  U.S. Treasury Securities (excluding TIPS)
     6b  U.S. Treasury Inflation‐Protected Securities (TIPS)
     6c  Federal agency and GSE securities (excluding MBS)
     6d  Federal agency and GSE MBS
     6e  Other MBS
     6f   Corporate securities
7  Total (Line 6) 
Return by 4:00 pm the following business day to:
          Government Securities Dealer Statistics Unit
          Federal Reserve Bank of New York
          33 Liberty Street
          New York, NY  10045
Facsimile number: (212) 720‐5030 or (646) 720‐5030

name of preparer:
telephone #:
dealer name:
comments:

Fails to deliver        
2

Term Agreements     
(30 days or greater) 
3

Total
4

FR 2004SI

DRAFT ‐ July 20, 2012
Weekly Report of Specific Issues
as of close of trading on Wednesday:________
(millions of dollars at par value)
Gross Financing

Fails
Net 
Securities In
Securities Out
FRBNY 
Settled 
Security ID   
Position    Specific Transactions
General
Specific Transactions
General
15
With others      
to Receive    to Deliver   
4
Term        ON/open   
Term       
ON/open   
Term        ON/open   
Term        ON/open   
3
13
14
9
10
11
12
5
6
7
8

Cumulative Outright Transactions    
Security    
1

With interdealer 
broker            
2

1

2

2

3

3

5

4

7

5

10

6

30

7

55

8

60

9

80

Total
Return by 4:00 pm the following business day to:
          Government Securities Dealer Statistics Unit
          Federal Reserve Bank of New York
          33 Liberty Street
          New York, NY  10045
Facsimile number: (212) 720‐5030 or (646) 720‐5030

name of preparer:
telephone #:
dealer name:
comments:

FR 2004SD

DRAFT ‐ July 20, 2012
Daily Report of Specific Issues
as of close of trading on:________
(millions of dollars at par value)
Gross Financing
Fails

Cumulative Outright Transactions     
Security    
1

With interdealer 
broker            
2

With others       
3

Net Settled 
Position     
4

Securities In
Specific Transactions
ON/open   5

Securities Out
General

Term         ON/open    
7
6

Specific Transactions
Term         ON/open    
8
9

General

Term         ON/open    
10
11

Term        
12

to Receive    to Deliver   
13
14

FRBNY 
Security ID  
15

1

2

2

3

3

5

4

7

5

10

6

30

7

55

8

60

9

80

Total
Return by 4:00 pm the following business day to:
          Government Securities Dealer Statistics Unit
          Federal Reserve Bank of New York
          33 Liberty Street
          New York, NY  10045
Facsimile number: (212) 720‐5030 or (646) 720‐5030

name of preparer:
telephone #:
dealer name:
comments: