Form FRY14Q Quarterly Counterparty (CCR) Form

FR Y‐14Q: Counterparty Credit Risk 
See Counterparty Schedule instructions for guidance on completing this schedule.
BHCs should complete all relevant cells in the corresponding worksheets, including this cover page.  Data should be reported in millions of dollars. 

Institution Name:
RSSD ID:
Submission date:
Data as of date:
Version:
When Received:

October 10, 2014

1

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1a) Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA 
$ Millions 
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

October 10, 2014

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

2

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1a) Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA 
$ Millions 
Exposure Data

Rank

Gross CE

October 10, 2014

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

3

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1a) Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA 
$ Millions 
CVA Data

Rank

CVA

October 10, 2014

Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
CSA in 
Single Name 
Gross CE 
trigger 
place? 
Credit Hedges
with CSAs modeled? 

4

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

5

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed CVA
$ Millions
Exposure Data

Rank

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

6

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed CVA
$ Millions
CVA Data

Rank

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
CSA in 
Single Name 
Gross CE 
trigger 
place? 
Credit Hedges
with CSAs modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

7

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

8

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed CVA
$ Millions
Exposure Data

Rank

Gross CE

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

9

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1b) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed CVA
$ Millions
CVA Data

Rank

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA BHC 
FR scenario and FR  FR scenario and FR 
scenario and BHC 
specification 
specification 
specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

10

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) Top 20 counterparties ranked by Net CE
$ Millions 
Counterparty identifiers
Counterparty 
name

Rank

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
set ID 
ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

11

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in  Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
with 
place? 
modeled? 
CSAs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

12

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers
Counterparty 
name

Rank

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
set ID 
ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

13

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
trigger 
CE with 
Credit Hedges
modeled? 
CSAs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

14

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers
Counterparty 
name

Rank

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
set ID 
ID 
(optional) (optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

15

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1c) To
$ Milli
CVA Data

Rank

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC specification
(Adverse)
(Severely Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in  Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
with 
place?
modeled? 
CSAs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

16

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers
Counterparty 
name

Rank

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

17

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Rank

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

% 
Downgrade 
CSA in  Gross CE 
Single Name 
trigger 
place? 
with 
Credit Hedges
modeled? 
CSAs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

18

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers
Counterparty 
name

Rank

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

19

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Rank

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants
CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

October 10, 2014

20

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1e) Aggregate CVA by ratings and collateralization
$ Millions
Aggregate CVA
Ratings Category

Internal 
Rating

Exposure Data

External 
Rating

Gross CE

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE of which is 
Gross CE of 
CE of which is  Stressed Gross CE 
to CCPs FR 
which is to 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
CCPs
Scenario 
(Severely Adverse)
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Net CE of 
which is to 
CCPs

Stressed Net 
Stressed Net 
CE of which is 
CE of which is  Stressed Net CE 
to CCPs FR 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
Scenario 
(Severely Adverse)
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Net CE of 
which is to 
CCPs

Stressed Net 
Stressed Net 
CE of which is 
CE of which is  Stressed Net CE 
to CCPs FR 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
Scenario 
(Severely Adverse)
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Additional/Offline CVA reserves
Ratings Category

Internal 
Rating

N/A

External 
Rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE of which is 
Gross CE of 
CE of which is  Stressed Gross CE 
to CCPs FR 
which is to 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
CCPs
Scenario 
(Severely Adverse)
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

N/A

October 10, 2014

21

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
1e) Aggregate CVA by ratings and collateralization
$ Millions
Aggregate CVA
Ratings Category

Internal 
Rating

CVA Data

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

External 
Rating

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Additional/Offline CVA reserves
Ratings Category

Internal 
Rating

N/A

External 
Rating

CVA Data

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Specification 
Specification 
Credit Hedges
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

N/A

October 10, 2014

22

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

Collateralized Netting Sets (netting sets with a CSA agreement in place) sorted by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
Rating

Exposure Data

External 
Rating

Gross CE

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE of which is 
Gross CE of 
CE of which is  Stressed Gross CE 
to CCPs FR 
which is to 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
CCPs
(Severely Adverse)
Scenario 
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Net CE of 
which is to 
CCPs

Stressed Net 
Stressed Net 
CE of which is 
CE of which is  Stressed Net CE 
to CCPs FR 
to CCPs FR 
FR Scenario 
Scenario 
(Severely Adverse)
Scenario 
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Net CE of 
which is to 
CCPs

Stressed Net 
Stressed Net 
CE of which is 
CE of which is  Stressed Net CE 
to CCPs FR 
FR Scenario 
to CCPs FR 
Scenario 
(Severely Adverse)
Scenario 
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Uncollateralized netting sets (netting sets without a CSA agreement in place), sorted by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
rating

External 
rating

October 10, 2014

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross 
Stressed Gross 
CE of which is 
Gross CE of 
CE of which is  Stressed Gross CE 
to CCPs FR 
which is to 
FR Scenario 
to CCPs FR 
Scenario 
CCPs
(Severely Adverse)
Scenario 
(Severely 
(Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

23

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

Ratings Category

Internal 
Rating

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

External 
Rating

Ratings Category

Internal 
rating

Collateralized Netting Sets (netting sets with a CSA agreement in place) sorted by Internal Rating
CVA Data

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
Single Name 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

Uncollateralized netting sets (netting sets without a CSA agreement in place), sorted by Internal Rating
CVA Data

External 
rating

October 10, 2014

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Credit Hedges

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Single Name 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
Specification 
Specification 
BHC Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)

24

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

2) EE profile by counterparty:  Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

Counterparty 
name

October 10, 2014

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Country

Internal  External 
Rating
Rating

25

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

2) EE profile by counterparty:  Top counterparties comprisi
$ Millions
CVA Inputs

Rank

Tenor Bucket 
EE ‐ BHC 
in Years
Specification

October 10, 2014

Marginal 
Discount 
LGD (CVA)
PD
Factor

26

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

2) EE profile by counterparty:  Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA
$ Millions
Stressed CVA Inputs
Stressed EE ‐ FR 
Scenario & FR 
Rank
Specification 
(Severely Adverse)

October 10, 2014

Stressed EE ‐ FR 
Scenario & FR 
Specification
(Adverse)

Stressed EE ‐ BHC  Stressed Marginal  Stressed Marginal  Stressed 
Stressed LGD (CVA)  Stressed LGD 
Stressed LGD (PD) 
Stressed LGD (CVA) 
Scenario & BHC 
PD FR Scenario 
PD FR Scenario  Marginal PD 
FR Scenario 
(CVA) FR Scenario 
FR Scenario 
BHC Scenario
(Adverse)
Specification
(Severely Adverse)
(Adverse)
BHC Scenario (Severely Adverse)
(Severely Adverse)

27

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

2) EE profile by counterparty:  Top c
$ Millions

Rank

Stressed LGD (PD) 
Stressed LGD (PD) 
FR Scenario 
BHC Scenario
(Adverse)

October 10, 2014

28

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

3) Credit quality by counterparty:  Top counterparties ranked by CVA comprising 95% of firm CVA
Counterparty and Time Identifiers

Rank

Counterparty 
name

October 10, 2014

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Country

Internal 
rating

External 
rating

Time 
period 
(years)

29

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

Data Inputs

Rank

Stressed spreads 
Spread 
Market 
Spread 
(bps) 
(bps) used 
spread  adjustment 
FR Scenario 
in CVA 
(bps)
(bps)
calculation (Severely Adverse)

October 10, 2014

Type of Credit Quality Input
Stressed spreads 
Stressed spreads 
Proxy 
Mapping 
Proxy 
(bps) 
(bps) 
mapping 
approach
name
FR Scenario 
BHC Scenario
approach
(Adverse)

Source 
Market 
Ticker /  Report  (Bloomberg, 
input 
Comments
identifier date
Markit, 
type
KMV, etc.)

30

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
4) CVA sensitivities and slides: Change to asset‐side CVA for a given change in the underlying, gross of any hedges
$ Millions, Increase in CVA reported as positive figure
Sen

Aggregate CVA sensitivities and slides

Credit Spreads
Counterparty Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Reference Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR

October 10, 2014

‐50%

‐10%

+1bp

+10%

+100%

+300%

Top 1 Cpty
<>
<>
1bp

Top 2 Cpty
<>
<>
1bp

Top 3 Cpty
<>
<>
1bp

Top 4 Cpty
<>
<>
1bp

31

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
4) CVA sensitivities and slides: Change to asset‐side CVA for a given change in the underlying, gross of any hedges
$ Millions, Increase in CVA reported as positive figure

Credit Spreads
Counterparty Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Reference Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR

October 10, 2014

nsitivities for Top 10 Counterparties, ranked by CVA
Top 5 Cpty
Top 6 Cpty
Top 7 Cpty
<>
<>
<>
<>
<>
<>
1bp
1bp
1bp

Top 8 Cpty
<>
<>
1bp

Top 9 Cpty
<>
<>
1bp

Top 10 Cpty
<>
<>
1bp

32

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Interest Rates (bps)
EUR
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
GBP
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
USD
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All maturities
Other material IR sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
FX (%)
EUR
GBP
Other material FX sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Equity (%)
US <>
Europe <>
Other  <>
Other material equity sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>

October 10, 2014

‐100bps

‐10bps

+1bp

+10bps

+100bps

+300bps

1bp

1bp

1bp

1bp

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

33

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Interest Rates (bps)
EUR
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
GBP
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
USD
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All maturities
Other material IR sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
FX (%)
EUR
GBP
Other material FX sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Equity (%)
US <>
Europe <>
Other  <>
Other material equity sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>

October 10, 2014

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

34

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Commodities (%)
Oil & Oil Products
Natural Gas
Power
Coal & Freight
Softs & Ags
Precious Metals
Base Metals
Other material commodity sensitivities
<>
<>
Other material sensitivities
<>
<>
<>

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50

‐10

+1

+10

+100

+300

+1

+1

+1

+1

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

<>
<>
<>

October 10, 2014

35

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Commodities (%)
Oil & Oil Products
Natural Gas
Power
Coal & Freight
Softs & Ags
Precious Metals
Base Metals
Other material commodity sensitivities
<>
<>
Other material sensitivities
<>
<>
<>

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

<>
<>
<>

October 10, 2014

36

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.1 ‐ Aggregate SFT information by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

CP Name 
Parent/Consolidat
CP Legal Entity Name
(parent/consolid
ed Entity CP ID 
ated)

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Industry

Country

Internal 
rating

External rating

Agreement Type

Net

Agreement 
Role

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_1

2 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_2

Cross‐product 
(combined)
Cross‐product 
(combined)

3 CPName2

CP2

CP2_Legal_Ent_1

NA2_1_1

Repo

Principal

4 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_1

NA3_1_1

Sec Lending

Agent

5 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_2

NA3_2_1

Sec Lending

Principal

6 CPName4

CP4

CP4_Legal_Ent_1

NA4_1_1

Sec Lending

Principal

7 CPName4
…

CP4

CP4_Legal_Ent_1

NA4_1_1

Repo

Principal

October 10, 2014

Agent
Agent

Agreement 
Detail

Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
GMRA (2011 
version)
MSLA (2005 
version) ‐ 
Indemnified 
sec lending
GMSLA (2010 
version)
MSLA (2005 
version, 
No netting 
agreement

37

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

tting Agreement Details

Rank

Netting Level Netting Set Detail

CPEntity‐
1 Principal
CPEntity‐
2 Principal
CPEntity‐
3 Principal

Exposure and Collateral MtM Values

Legal 
Enforceability

WWR 
position

Liquid

Y

None

Less Liquid

Y

None

Liquid

Y

None

4 Client

Liquid

Y

None

5 Client
CPEntity‐
6 Principal

Liquid

N

None

Liquid

Y

Specific

7 None
…

Liquid

N

None

October 10, 2014

Stressed MtM 
Total Net 
Stressed MtM  Stressed MtM 
Stressed MtM 
Net Stressed CE 
Toal Net 
Received FR 
Net Stressed CE 
Stressed CE FR 
Posted FR 
Posted FR 
FR scenario 
Stressed CE FR 
Received FR 
scenario 
FR scenario 
scenario 
scenario 
scenario 
(Severely 
scenario 
scenario 
(Severely 
(Adverse)
(Severely 
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE

MtM Posted

38

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk

Credit Quality
CP Credit  CP Legal Entity 
CP Credit Entity 
Identifier  
Spread (bp)  
MtM Received
Type [Optional]
[Optional]
[Optional]

Rank

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)  
[Optional]

CP Stressed 
Spread FR 
scenario (Severely 
Adverse) 
[Optional]

1
2
3

4
5
6
7
…

October 10, 2014

39

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2 ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty identifiers
Unstressed MtM (Posted)
CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
ed Entity CP ID 
ated)

Rank

Central Debt  MtM 
(Posted)

US Agency 
Corporate 
Corporate Bonds 
Non‐Agency 
MBS/CMBS 
Bonds, Other 
Advanced 
ETF (Posted)
RMBS/ABS/CMBS 
Equity MtM (Posted)
Economies MtM  Economies MtM 
MtM 
MtM (Posted)
(Posted)
(Posted)
(Posted)

Cash MtM 
(Posted)

Other MtM 
(Posted)

Central Debt  
MtM 
(Received)

1
2
…
25

October 10, 2014

40

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2 ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Unstressed MtM (Received)
C
Equity MtM 
(Received)

Rank

Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
ETF 
Advanced 
Other Economies 
(Received)
Economies MtM 
MtM (Received)
(Received)

Non‐Agency 
US Agency 
MBS/CMBS  RMBS/ABS/CMB
S MtM 
MtM 
(Received)
(Received)

Cash MtM 
(Received)

Other MtM 
(Received)

Central Debt   Equity MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Stressed MtM (Posted)
Corporate 
Corporate 
US Agency 
Bonds 
Bonds, Other 
ETF (Posted) MBS/CMBS 
Advanced 
Economies 
MtM (Posted)
Economies 
MtM (Posted)
MtM (Posted)

1
2
…
25

October 10, 2014

41

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2 ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Stressed MtM (Received)
C
Non‐Agency 
RMBS/ABS/CM
BS MtM 
(Posted)

Rank

Cash MtM 
(Posted)

Other MtM  Central Debt  
(Posted)
MtM (Received)

Equity MtM 
(Received)

US Agency 
Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
Non‐Agency 
ETF 
Advanced 
Cash MtM  Other MtM 
MBS/CMBS 
Other Economies 
RMBS/ABS/CMBS 
(Received)
Economies MtM 
(Received) (Received)
MtM 
MtM (Received)
MtM (Received)
(Received)
(Received)

1
2
…
25

October 10, 2014

42

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.3 ‐ Aggregate SFTs by Internal Rating
Ratings Category

Internal 
rating

External rating

October 10, 2014

Exposure Data 

Net CE 

Stressed Net CE 
BHC scenario

Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
FR scenario 
FR scenario (Severely 
(Adverse)
Adverse)

US Treasury
Indeminified 
Cash 
Indeminified 
Collateral 
Securities Lent 
Reinvestmen
(Notional 
t
Balance)
(Notional 
Balance)

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

43

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.3 ‐ Aggregate SFTs by Internal Rating
Repo and Reverse Repo ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Equities
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)

Ratings

Internal 
rating

Posted

October 10, 2014

Received

Posted

Received

Posted

Received

Sovereigns

Posted

Received

Other

Posted

Cash (+/‐)

Received

Posted

Received

US Treasury

Posted

Received

44

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.3 ‐ Aggregate SFTs by Internal Rating
Securities Lending and Borrowing ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Agency MBS
Equities
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)

Ratings

Internal 
rating

Posted

October 10, 2014

Received

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Sovereigns

Posted

Received

Other

Posted

Cash (+/‐)

Received

Posted

Received

45

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.1.a ‐ Aggregate SFT information by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

CP Name 
Parent/Consolidat
CP Legal Entity Name
(parent/consolid
ed Entity CP ID 
ated)

Legal Entity ID

Netting 
Agreement ID

Industry

Country

Internal 
rating

External rating

Net

Agreement Type

Agreement 
Role

1 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_1

2 CPName1

CP1

CP1_Legal_Ent_1

NA1_1_2

Cross‐product 
(combined)
Cross‐product 
(combined)

3 CPName2

CP2

CP2_Legal_Ent_1

NA2_1_1

Repo

Principal

4 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_1

NA3_1_1

Sec Lending

Agent

5 CPName3

CP3

CP3_Legal_Ent_2

NA3_2_1

Sec Lending

Agent

6 CPName4
…

CP4

CP4_Legal_Ent_2

NA4_1_1

Sec Lending

Principal

October 10, 2014

Agent
Agent

Agreement 
Detail

Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
Proprietary ‐ 
MNA with SLA 
GMRA (2011 
version)
MSLA (2005 
version) ‐ 
Indemnified 
sec lending
GMSLA (2010 
version)
MSLA (2005 
version, 

46

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.1.a ‐ Aggregate SFT information by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
tting Agreement Details
Exposure and Collateral MtM Values

Rank

Netting Level Netting Set Detail

CPEntity‐
1 Principal
CPEntity‐
2 Principal
CPEntity‐
3 Principal

Legal 
Enforceability

WWR 
position

Liquid

Y

None

Less Liquid

Y

None

Liquid

Y

None

4 Client

Liquid

Y

None

5 Client
CPEntity‐
6 Principal
…

Liquid

Y

None

Liquid

N

Specific

October 10, 2014

Stressed MtM 
Total Net 
Net Stressed CE 
Stressed MtM  Stressed MtM 
Toal Net 
Stressed MtM 
Received FR 
Stressed CE FR 
Net Stressed CE 
Received FR 
FR scenario 
Posted FR 
Stressed CE FR 
Posted FR 
scenario 
scenario 
FR scenario 
scenario 
(Severely 
scenario 
scenario 
scenario 
(Severely 
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
(Adverse)
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
Adverse)
Adverse)

Net CE

MtM Posted

47

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.1.a ‐ Aggregate SFT information by CP legal entity and master netting agreement (CCAR as‐of: as ranked b
Credit Quality
CP Credit  CP Legal Entity 
CP Credit Entity 
Identifier  
Spread (bp)  
MtM Received
Type [Optional]
[Optional]
[Optional]

Rank

CP Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)  
[Optional]

CP Stressed 
CP Stressed Spread 
Spread FR 
FR scenario 
scenario (Severely 
(Severely Adverse) 
Adverse) 
[Optional]
[Optional]

1
2
3

4
5
6
…

October 10, 2014

48

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2.a ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Counterparty identifiers
Unstressed MtM (Posted)
CP Name 
Parent/Consolidat
(parent/consolid
ed Entity CP ID 
ated)

Rank

Central Debt  MtM 
(Posted)

US Agency 
Corporate 
Corporate Bonds 
Non‐Agency 
MBS/CMBS 
Bonds, Other 
Advanced 
ETF (Posted)
Equity MtM (Posted)
RMBS/ABS/CMBS 
MtM 
Economies MtM  Economies MtM 
MtM (Posted)
(Posted)
(Posted)
(Posted)

Cash MtM 
(Posted)

Other MtM 
(Posted)

Central Debt  
MtM 
(Received)

1
2
…
25

October 10, 2014

49

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2.a ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Unstressed MtM (Received)
C
Equity MtM 
(Received)

Rank

Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
ETF 
Advanced 
Other Economies 
(Received)
Economies MtM 
MtM (Received)
(Received)

Non‐Agency 
US Agency 
MBS/CMBS  RMBS/ABS/CMB
S MtM 
MtM 
(Received)
(Received)

Cash MtM 
(Received)

Other MtM 
(Received)

Central Debt   Equity MtM 
MtM (Posted)
(Posted)

Stressed MtM (Posted)
Corporate 
Corporate 
US Agency 
Bonds 
Bonds, Other 
ETF (Posted) MBS/CMBS 
Advanced 
Economies 
MtM (Posted)
Economies 
MtM (Posted)
MtM (Posted)

1
2
…
25

October 10, 2014

50

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.5.2.a ‐ SFT exposure MtM values by consolidated/parent CP (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Adverse))
Stressed MtM (Received)
C
Non‐Agency 
RMBS/ABS/CM
BS MtM 
(Posted)

Rank

Cash MtM 
(Posted)

Other MtM  Central Debt  
(Posted)
MtM (Received)

Equity MtM 
(Received)

US Agency 
Corporate Bonds 
Corporate Bonds, 
Non‐Agency 
ETF 
Advanced 
Cash MtM  Other MtM 
MBS/CMBS 
Other Economies 
RMBS/ABS/CMBS 
(Received)
Economies MtM 
(Received) (Received)
MtM 
MtM (Received)
MtM (Received)
(Received)
(Received)

1
2
…
25

October 10, 2014

51

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.6.1 ‐ Aggregate derivative information by counterparty legal entity and netting set/agreement level  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
…

CP Name 
(parent/consolidated)

Parent/Consoli
dated Entity 
CP ID 

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

October 10, 2014

CP Legal Entity 
Name

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Legal Entity ID

Netting Set ID

 Industry

Country

Rating

CSA Type

Netting Agreement Details

Independent 
Excess Variation 
Amount (non 
Non‐cash 
Default Fund 
Margin (for 
Threshold CP
CCP) or Initial  collateral type
(for CCPs)
CCPs)
Margin (CCP)

Threshold 
BHC

Minimum 
Transfer 
Amount CP

Minimum 
Transfer 
Amount BHC

NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

52

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Stressed Current Exposure

Exposure MtM Values

Collateral MtM Values
Cash Collateral (non CCPs) or Variation Margin (CCPs) MtM

Margining 
frequency

Rank

1
2
3
4
5
6
7
…

October 10, 2014

CSA contractual 
features (non‐ WWR position
vanilla)

Total Net 
Stressed CE FR 
Scenario 
(Severely 
Adverse)

Total Net 
Stressed CE FR 
Scenario 
(Adverse)

Total 
Stressed 
Net Stressed CE 
Stressed 
Unstressed 
Exposure MtM 
Net Stressed CE 
Unstressed 
Exposure MtM 
FR Scenario 
MtM Cash 
FR Scenario 
FR scenario   
MtM Exposure
FR scenario   
(Severely 
Collateral 
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
(Adverse)
(non CCPs) 
Adverse)

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Total 
Unstressed 
MtM 
Collateral (non 
CCPs) 

None
None
None
None
None
Specific
General

53

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Credit Quality and CDS Hedges

 Stressed Total 
 Stressed Cash 
 Stressed  Total 
 Stressed  Cash 
Collateral MtM 
CDS 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
FR scenario  
Reference 
FR scenario  
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
Entity Type
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Rank

  5Y CDS 
Spread (bp)

CDS 
Recovery 

CP Legal 
Entity 
Identifier

WWR hedge?

CDS Hedge 
Notional

CDS Hedge 
CR01

5Y CDS 
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)

5Y CDS  
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

CDS Hedge 
Stressed CVA 
CDS Hedge 
Stressed CR01   Stressed CVA 
FR scenario 
Stressed  CR01 
FR scenario  FR scenario 
(Severely 
FR scenario 
(Severely 
(Adverse)
Adverse)
(Adverse)
Adverse)

1
2
3
4
5
6
7
…

October 10, 2014

54

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.6.2 ‐ Derivative exposure MtM values by consolidated/parent CP  (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR scenario (Severely Adverse))
Counterparty identifiers

Parent/Consoli Vanilla Interest 
CP Name 
Vanilla FX 
dated Entity  Rate Derivatives, 
(parent/consolidated)
Derivatives, MtM
CP ID 
MTM

Rank

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  
MtM

Flow Exotic  Other Cash + 
Structured 
Vanilla Credit  Vanilla Equity 
and 
Physical 
Interest Rate 
Derivatives, 
Derivatives,  
Structured FX  Commodity 
Derivatives, 
MtM
MtM
Derivatives, 
Derivatives  
MTM
MtM
MtM

Unstressed Exposure MtM by Asset category

Other (single 
name) Credit 
Derivatives, 
MtM

Structured 
(Multi‐name) 
Credit 
Derivatives, 
MtM

Exotic Equity 
Structued 
Derivatives,  Hybrids MtM Products 
MtM
(MBS, ABS)

Other MtM 
Vanilla 
(provide  Interest Rate 
details, 
Derivatives, 
breakdown)
MTM

1
2
3
4
5
…

October 10, 2014

55

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Stressed Exposure MtM by Asset category

Vanilla FX 
Derivatives, 
MtM

Rank

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  
MtM

Vanilla Credit 
Derivatives, 
MtM

Vanilla Equity 
Derivatives,  
MtM

Structured 
Interest Rate 
Derivatives, 
MTM

Flow Exotic and  Other Cash + 
Other (single 
Structured FX 
Physical 
name) Credit 
Derivatives, 
Commodity 
Derivatives, 
MtM
Derivatives  MtM
MtM

Structured 
(Multi‐name) 
Credit 
Derivatives, 
MtM

Structued 
Exotic Equity 
Derivatives,  Hybrids MtM Products 
MtM
(MBS, ABS)

Other MtM 
(provide 
details, 
breakdown)

1
2
3
4
5
…

October 10, 2014

56

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.6.1.a ‐ Aggregate derivative information by counterparty legal entity and netting agreement (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR Scenario (Adverse))
Counterparty, Netting Agreement identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
…

CP Name 
(parent/consolidated)

Parent/Consoli
dated Entity 
CP ID 

CPName1
CPName2
CPName2
CPName2
CPName3
CPName4
CPName5

CP1
CP2
CP2
CP2
CP3
CP4
CP5

October 10, 2014

CP Legal Entity 
Name

CP1_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_1
CP2_Legal_Ent_2
CP3_Legal_Ent_1
CP4_Legal_Ent_1
CP5_Legal_Ent_1

Legal Entity ID

Netting Set ID

 Industry

Country

Rating

CSA Type

Netting Agreement Details

Independent 
Excess Variation 
Amount (non 
Non‐cash 
Default Fund 
Margin (for 
Threshold CP
CCP) or Initial  collateral type
(for CCPs)
CCPs)
Margin (CCP)

Threshold 
BHC

Minimum 
Transfer 
Amount

Minimum 
Transfer 
Amount BHC

NS1_1_1
NS2_1_1
NS2_1_2
NS2_2_1
NS3_1_1
NS4_1_1
NS5_1_1

57

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Stressed Current Exposure

Exposure MtM Values

Collateral MtM Values
Cash Collateral (non CCPs) or Variation Margin (CCPs) MtM

Margining 
frequency

Rank

1
2
3
4
5
6
7
…

October 10, 2014

CSA contractual 
features (non‐ WWR position
vanilla)

Total Net 
Stressed CE FR 
Scenario 
(Severely 
Adverse)

Total Net 
Stressed CE FR 
Scenario 
(Adverse)

Total 
Stressed 
Net Stressed CE 
Stressed 
Unstressed 
Exposure MtM 
Net Stressed CE 
Unstressed 
Exposure MtM 
FR Scenario 
MtM Cash 
FR Scenario 
FR scenario   
MtM Exposure
FR scenario   
(Severely 
Collateral 
(Adverse)
(Severely 
Adverse)
(Adverse)
(non CCPs) 
Adverse)

USD

EUR

GBP

JPY

Other

Total 
Unstressed 
MtM 
Collateral (non 
CCPs) 

None
None
None
None
None
Specific
General

58

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Credit Quality and CDS Hedges

 Stressed Total 
 Stressed Cash 
 Stressed  Total 
 Stressed  Cash 
Collateral MtM 
CDS 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
Collateral MtM 
FR scenario  
Reference 
FR scenario  
FR scenario 
FR scenario 
(Severely 
Entity Type
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)
Adverse)

Rank

  5Y CDS 
Spread (bp)

CDS 
Recovery 

CP Legal 
Entity 
Identifier

WWR hedge?

CDS Hedge 
Notional

CDS Hedge 
CR01

5Y CDS 
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Adverse)

5Y CDS  
Stressed 
Spread FR 
scenario 
(Severely 
Adverse)

CDS Stressed  
Stressed CVA 
Stressed CVA 
CR01 FR 
CDS Hedge 
FR scenario 
FR scenario 
scenario 
Stressed CR01
(Severely 
(Adverse)
(Adverse)
Adverse)

1
2
3
4
5
6
7
…

October 10, 2014

59

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedule L.6.2.a ‐ Derivative exposure MtM values by consolidated/parent CP (CCAR as‐of: as ranked by Stressed Net CE FR Scenario (Adverse))
Counterparty identifiers

Parent/Consoli Vanilla Interest 
CP Name 
Vanilla FX 
dated Entity  Rate Derivatives, 
(parent/consolidated)
Derivatives, MtM
CP ID 
MTM

Rank

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  
MtM

Flow Exotic  Other Cash + 
Structured 
and 
Physical 
Vanilla Credit  Vanilla Equity 
Interest Rate 
Structured FX  Commodity 
Derivatives,  
Derivatives, 
Derivatives, 
Derivatives, 
Derivatives  
MtM
MtM
MTM
MtM
MtM

Unstressed Exposure MtM by Asset category

Other (single 
name) Credit 
Derivatives, 
MtM

Structured 
(Multi‐name) 
Credit 
Derivatives, 
MtM

Exotic Equity 
Structued 
Derivatives,  Hybrids MtM Products 
MtM
(MBS, ABS)

Other MtM 
Vanilla 
(provide  Interest Rate 
details, 
Derivatives, 
breakdown)
MTM

1
2
3
4
5
…

October 10, 2014

60

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Sub‐schedul
Stressed Exposure MtM by Asset category

Vanilla FX 
Derivatives, 
MtM

Rank

Vanilla 
Commodity 
(Cash) 
Derivatives  
MtM

Vanilla Credit 
Derivatives, 
MtM

Vanilla Equity 
Derivatives,  
MtM

Structured 
Interest Rate 
Derivatives, 
MTM

Flow Exotic and  Other Cash + 
Other (single 
Structured FX 
Physical 
name) Credit 
Derivatives, 
Commodity 
Derivatives, 
MtM
Derivatives  MtM
MtM

Structured 
(Multi‐name) 
Credit 
Derivatives, 
MtM

Structued 
Exotic Equity 
Derivatives,  Hybrids MtM Products 
MtM
(MBS, ABS)

Other MtM 
(provide 
details, 
breakdown)

1
2
3
4
5
…

October 10, 2014

61

FR Y‐14Q Counterparty Credit Risk
Notes to the CCR Schedule

October 10, 2014

62