Form FR Y14Q FR Y14Q Quarterly Securities Form

FR Y‐14Q Schedule B ‐ Securities

Institution Name:
RSSD ID: 
Date of Data Submission:

October 10, 2014

1

FR Y‐14Q Schedule B.1 ‐ Securities 1: Main

Security Description

Identifier 
Type

Identifier 
Value

Private 
Placement 
(Y/N)

Security
Description 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example

Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond

16
18
19
20
21

Example
Example
Example
Example
Example

Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other

Security
Description 2

Security
Description 3

Exposure to Debt/Equity Security (USD Equivalent)
Amortized 
Market  Current Face  Original Face 
Cost
Value
Value
Value
(USD 
(USD 
(USD 
(USD 
Equivalent) Equivalent) Equivalent) Equivalent) OTTI Taken

Pricing
Accounting  Date (e.g., 
Intent
MM/DD/YYY
(AFS, HTM)
Y)
Book Yield*
3/21/12

Purchase 
Date**

Issuer Name

Issuer Name

Sector

Country
Sector
Money Market 
Mutual Fund or 
Non‐Money 
Market Mutual 
Fund
Name of Fund
Issuer Name
Country ISO Code

*Book yield is the effective interest rate that would be used to determine credit losses on debt instruments for other‐than‐temporary impairment (OTTI) purposes.  Please refer to ASC 320 (FAS 115) for any additional information.
**Purchase Date is the date on which the security was purchased or acquired.

October 10, 2014

2

Currency

FR Y‐14Q Schedule B.2 ‐ Securities 2: Aggregate

As of Reporting Quarter‐End

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AFS Securities
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other
GRAND TOTAL

October 10, 2014

Amortized Cost

                        ‐

Market Value

                        ‐

OTTI
Realized Gains/Losses 
for the Reporting  From Sales of Securities 
Current Face Value
Quarter
for the Reporting Quarter

                            ‐

                        ‐

                                      ‐

3

FR Y‐14Q Schedule B.2 ‐ Securities 2: Aggregate

As of Reporting Quarter‐End

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

HTM Securities
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other
GRAND TOTAL

October 10, 2014

Amortized Cost

                        ‐

Market Value

                        ‐

OTTI
Realized Gains/Losses 
for the Reporting  From Sales of Securities 
Current Face Value
Quarter
for the Reporting Quarter

                            ‐

                        ‐

                                      ‐

4

FR Y‐14Q Schedule B.2 ‐ Securities 2: Aggregate

(1) OTTI should only include the amount taken in the stated quarter.
(2) For 'Other Consumer ABS (excl HEL ABS)' (lines 10 and 30 above), please include consumer ABS that is not auto ABS, credit 
card ABS, student loan ABS or home equity loan ABS.
(3) US Treasuries & Agencies should exclude mortgage‐backed securities and include U.S. government agency obligations 
issued by U.S. government agencies and U.S. government‐sponsored agencies.  This category should include Small Business 
Administration "Guaranteed Loan Pool Certificates," U.S. Maritime Administration obligations, and Export–Import Bank 
participation certificates.  This category should also include obligations (other than mortgage‐backed securities) issued by the 
Farm Credit System, the Federal Home Loan Bank System, the Federal Home Loan Mortgage Corporation, the Federal National 
Mortgage Association, the Financing Corporation, Resolution Funding Corporation, the Student Loan Marketing Association, 
and the Tennessee Valley Authority.
(4) In a separate worksheet, provide details on "Other" AFS securities, including security type, amortized cost, market value, 
current face value and OTTI for the reporting quarter as formatted in the table above.

October 10, 2014

5

FR Y‐14Q Schedule B.3 ‐ Securities 3: Investment Securities with Designated Accounting Hedges
FR Y‐14Q Schedule B.3 ‐ Securities 3: Investment Securities with Designated Accounting Hedges
Security Holding

Identifier 
Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21

Identifier 
Value

Amortized 
Cost (USD 
Equivalent)

Market 
Accounting 
Value (USD  Intent (AFS, 
Equivalent)
HTM)

Hedging Instrument Information

Type of 
Hedge(s)

Hedge 
Hedge 
Hedged Risk Interest Rate Percentage

Hedge 
Horizon

Hedged Cash 
Flow
Sidedness

Effective 
Ineffective 
Portion of  Portion of 
Hedging  Cumulative  Cumulative 
Instrument  Gains and  Gains and 
at Fair Value
Losses
Losses

Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example

October 10, 2014

6