FR Y-14A Counterparty Credit Risk Template

FR Y‐14A: Counterparty Credit Risk / CVA Data Submission Cover Sheet
See Counterparty Schedule instructions for guidance on completing this schedule.
BHCs should complete all relevant cells in the corresponding worksheets, including this cover page.  Data should be reported in millions of dollars. 

Institution Name:
RSSD ID:
Submission date:
Data as of date:
Version:
When Received:

1a) Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA 
$ Millions 
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in 
Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place? 
with CSAs modeled? 

1b) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Gross CE

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR scenario and FR  FR scenario and FR  FR scenario and BHC  FR scenario and 
specification 
specification 
specification 
BHC specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
Single Name 
CSA in 
Gross CE 
trigger 
Credit Hedges
place? 
with CSAs modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1b) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed CVA
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data
Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
Stressed Net CE 
Federal Reserve 
Federal Reserve 
scenario (Severely 
scenario (Adverse)
Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

Credit mitigants
Stressed CVA BHC 
scenario and BHC 
specification

CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1c) Top 20 counterparties ranked by Net CE
$ Millions 
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC scenario

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
BHC Specification 
Specification 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants

Credit Hedges

Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

% 
Downgrade 
CSA in 
Single Name 
Gross CE 
trigger 
place? 
Credit Hedges
with CSAs modeled? 

Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

CSA in 
place?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1c) Top 20 counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Net CE

CVA Data

Credit Mitigants

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1c) Top 20 counterparties ranked by BHC Scenario Stressed Net CE
$ Millions
Counterparty identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data
Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
BHC scenario

Credit Mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
CSA in 
Single Name 
Gross CE 
trigger 
place?
Credit Hedges
with CSAs modeled? 

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
BHC Specification 
Specification 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

Credit Mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC Specification

Credit Hedges

% 
Downgrade 
CSA in 
Single Name 
Gross CE 
trigger 
place? 
Credit Hedges
with CSAs modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by Federal Reserve Severely Adverse Scenario Stressed Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Gross CE 
BHC scenario

Net CE

CVA Data

Credit Mitigants
Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC Specification

CSA in 
place?

Stressed CVA 
BHC Scenario and 
BHC Specification

CSA in 
place?

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1d) Top 20 collateralized counterparties ranked by BHC Scenario Stressed Gross CE (counterparties with at least one netting set with a CSA agreement in place)
$ Millions
Counterparty Identifiers

Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Credit Quality Data

Country

Internal  External 
rating
rating

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Net CE

CVA Data

Credit Mitigants

Credit Hedges

% Gross  Downgrade 
Single Name 
CE with 
trigger 
Credit Hedges
CSAs
modeled? 

1e) Aggregate CVA by ratings and collateralization
$ Millions
Aggregate CVA
Ratings Category
Internal 
Rating
N/A

External 
Rating
N/A

Exposure Data

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

0

0

Additional/Offline CVA reserves
Ratings Category
Internal 
Rating
N/A

External 
Rating

Gross CE

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)
0

0

CVA Data

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

0

0

0

0

0

Exposure Data
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

0

0

0

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
BHC Specification 
Specification 
Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

Stressed CVA 
Single Name 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
BHC Specification
0

0

Credit Hedges
Stressed CVA 
Single Name 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
BHC Specification

N/A

External 
Rating

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
BHC Specification 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)

CVA

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
BHC Specification 
Specification 
Specification 
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)

Uncollateralized netting sets (netting sets without a CSA agreement in place), sorted by Internal Rating
Ratings Category
Exposure Data
Internal 
rating

0

CVA Data

Collateralized Netting Sets (netting sets with a CSA agreement in place) sorted by Internal Rating
Ratings Category
Exposure Data
Internal 
Rating

Credit Hedges

Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
Stressed CVA 
FR Scenario and FR  FR Scenario and FR  FR Scenario and BHC  FR Scenario and 
Specification 
Specification 
BHC Specification 
Specification 
(Severely Adverse)
(Adverse)
(Severely Adverse)
(Adverse)

External 
rating

Gross CE

Stressed Gross CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Gross CE 
Stressed Gross CE 
FR Scenario 
BHC scenario
(Adverse)

Net CE

CVA Data
Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Severely Adverse)

Stressed Net CE 
FR Scenario 
(Adverse)

Stressed Net CE 
BHC Scenario

Credit Hedges
Stressed CVA 
Single Name 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
BHC Specification

Credit Hedges
Stressed CVA 
Single Name 
BHC Scenario and 
Credit Hedges
BHC Specification

2) EE profile by counterparty:  Top counterparties comprising 95% of firm CVA, ranked by CVA
$ Millions
CVA Inputs

Counterparty Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Netting set  Sub‐netting 
Counterparty 
ID 
set ID 
ID
(optional) (optional)

Industry

Country

Internal  External  Tenor Bucket 
EE ‐ BHC 
Rating
Rating
in Years
Specification

Marginal 
LGD (CVA) LGD (PD)
PD

Stressed CVA Inputs
Stressed EE ‐ FR 
Discount 
Scenario & FR 
Factor
Specification 
(Severely Adverse)

Stressed EE ‐ FR 
Scenario & FR 
Specification
(Adverse)

Stressed EE ‐ FR 
Scenario & BHC 
Specification 
(Severely Adverse)

Stressed EE ‐ FR 
Scenario & BHC 
Specification 
(Adverse)

Stressed EE ‐ 
BHC Scenario & 
BHC 
Specification

Stressed Marginal  Stressed Marginal 
Stressed 
PD FR Scenario 
PD FR Scenario  Marginal PD 
(Severely Adverse)
(Adverse)
BHC Scenario

Stressed LGD (CVA) 
Stressed LGD 
Stressed LGD  Stressed LGD (PD) FR  Stressed LGD (PD)  Stressed LGD 
FR Scenario 
(CVA) FR Scenario  (CVA) BHC 
Scenario 
FR Scenario 
(PD) BHC 
(Severely Adverse)
(Adverse)
Scenario
(Severely Adverse)
(Adverse)
Scenario

3) Credit quality by counterparty:  Top counterparties ranked by CVA comprising 95% of firm CVA
Counterparty and Time Identifiers

Rank

Counterparty 
name

Counterparty 
ID

Netting set  Sub‐netting 
ID 
set ID 
(optional) (optional)

Industry

Data Inputs

Country

Internal 
rating

External 
rating

Time 
period 
(years)

Stressed spreads 
Market 
Spread 
Spread (bps) 
(bps) 
spread  adjustment  used in CVA 
FR Scenario 
(bps)
(bps)
calculation
(Severely Adverse)

Type of Credit Quality Input
Stressed spreads 
Stressed spreads 
(bps) 
Mapping 
(bps) 
FR Scenario 
approach
BHC Scenario
(Adverse)

Proxy 
mapping 
approach

Proxy 
name

Ticker / 
Market 
input type identifier

Source 
Report  (Bloomberg
Comments
date
, Markit, 
KMV, etc.)

4) CVA sensitivities and slides: Change to asset‐side CVA for a given change in the underlying, gross of any hedges
$ Millions, Increase in CVA reported as positive figure
Aggregate CVA sensitivities and slides

Credit Spreads
Counterparty Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Reference Spread
Aggregate
Aggregate by rating: 
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
NR
Interest Rates (bps)
EUR
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
GBP
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All Maturities
USD
<=1Y
1‐5Y
>=5‐10Y
>=10Y
All maturities
Other material IR sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
FX (%)
EUR
GBP
Other material FX sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Equity (%)
US <>
Europe <>
Other  <>
Other material equity sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
Commodities (%)
Oil & Oil Products
Natural Gas
Power
Coal & Freight
Softs & Ags
Precious Metals
Base Metals
Other material commodity sensitivities
<>
<>
Other material sensitivities
<>
<>
<>
<>
<>
<>

Top 2 Cpty
<>
<>
1bp

Top 3 Cpty
<>
<>
1bp

Top 4 Cpty
<>
<>
1bp

Sensitivities for Top 10 Counterparties, ranked by CVA
Top 5 Cpty
Top 6 Cpty
Top 7 Cpty
<>
<>
<>
<>
<>
<>
1bp
1bp
1bp

‐50%

‐10%

+1bp

+10%

+100%

+300%

Top 1 Cpty
<>
<>
1bp

Top 8 Cpty
<>
<>
1bp

Top 9 Cpty
<>
<>
1bp

Top 10 Cpty
<>
<>
1bp

‐100bps

‐10bps

+1bp

+10bps

+100bps

+300bps

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

1bp

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

‐50

‐10

+1

+10

+100

+300

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

‐50%

‐10%

+1%

+10%

+100%

+300%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

+1%

5) Securities Financing Transactions (SFT) Profile by Counterparty (Top 20) and Aggregate
$ Millions
Top 20 SFT Counterparties by Cash Posted 
Counterparty identifiers

Counterparty name
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Counterparty 
ID

Sub‐netting set 
Netting set ID 
ID 
(optional)
(optional)

Credit Quality Data

Industry

Country

Internal 
rating

External 
rating

Exposure Data 

Net CE 

Indemnified 
Stressed  Stressed  Indemnified 
Cash Collateral 
Securities 
Net CE 
Net CE 
Reinvestment
Lent (Notional 
FR 
BHC 
(Notional 
Balance)
scenario scenario
Balance)

5) Securities Financing Transactions (SFT) Profile
$ Millions
Top 20 SFT Counterparties by Cash Posted 
US Treasury

Counterparty name
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

Equities

Posted

Repo and Reverse Repo ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Non‐Agency (ABS, RMBS)
Corporate Bonds
Sovereigns

Received

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Other

Posted

Received

Cash (+/‐)

Posted

Received

5) Securities Financing Transactions (SFT) Profile
$ Millions
Top 20 SFT Counterparties by Cash Posted 
US Treasury

Counterparty name
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

Securities Lending and Borrowing ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Non‐Agency (ABS, RMBS)
Equities
Corporate Bonds
Sovereigns

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Other

Posted

Received

Cash (+/‐)

Posted

Received

Aggregate SFTs by Internal Rating
Ratings Category
Exposure Data 

Internal 
rating

External 
rating

Net CE 

Indeminified 
Stressed  Stressed  Indeminified 
Cash Collateral 
Securities 
Net CE 
Net CE 
Reinvestment
Lent (Notional 
FR 
BHC 
(Notional 
Balance)
scenario scenario
Balance)

US Treasury

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

Equities

Posted

Repo and Reverse Repo ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)
Sovereigns

Received

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Other

Posted

Received

Cash (+/‐)

Posted

Received

US Treasury

Posted

Received

Agency MBS

Posted

Received

Securities Lending and Borrowing ‐ Gross Value of Instruments on Reporting Date
Equities
Corporate Bonds
Non‐Agency (ABS, RMBS)
Sovereigns

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Posted

Received

Other

Posted

Received

Cash (+/‐)

Posted

Received

Notes to the CCR Schedule