FR Y-14Q FR Y-14Q Securities Risk Template

FR Y‐14Q:  AFS and HTM Securities Schedule
Institution Name:
RSSD ID: 
Date of Data Submission:
Each BHC should complete and submit the following worksheets in this file:
Coversheet: Firm and submission information.
Securities 1: CUSIP‐level details on positions, security type, cumulative OTTI (credit plus non‐credit related impairments) taken by security and accounting 
intent.
Securities 2: Summary of aggregate positions and OTTI taken into earnings for the quarter‐end.
1. Be certain to complete the coversheet
2. Do not rename any of the three worksheets (tabs)
3. Do not rename any of the column headings in any of the worksheets
4. Do not add nor delete any columns in any of the worksheets 
5. Do not add or delete any rows in the Securities 2 worksheet
6. Do not rename any of the row headings in the Securites 2 worksheet
7. Do not change the formatting in any of the worksheets
8. Submit the file with the following naming convention:
FR_Y‐14Q_Securities_firm_mmddyyyy_v.01.xlsx
firm = short name for the financial institution
mmddyyyy = Date for the last day of the quarter
v.01 = should be used for the initial quarterly submission, and resubmission should be increased by .01.
Additional instructions are provided in each tab. 

FR Y‐14Q:  AFS and HTM Securities Schedule Securities 1 Worksheet
Instructions: Each BHC should provide CUSIP‐level data for all AFS and HTM securities, listing the security classifcation in Security Description 1 using the categories in rows 1‐19 exactly as they appear in the table below.   OTTI provided in the 'OTTI Taken' field should be the 
cumulative amount taken by the BHC on that security.  This differs from the Securities 2 worksheet, which requests OTTI taken only in the stated quarter. For Security Description 1, please use one of the classifications specified in that column (which match the classifications 
on the Securities 2 worksheet).
DO NOT rename any of the column headings in this worksheet
DO NOT add nor delete any columns in this worksheet
DO NOT change the formatting in this worksheet
Security Description

Identifier Type
(CUSIP/ISIN/Other)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example
Example

Identifier Value
(CUSIP/ISIN)

Security
Description 1
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other

Security
Description 2

Exposure to Debt/Equity Security (USD Equivalent)

Security
Description 3

Amortized Cost
(USD Equivalent)

Market Value
(USD Equivalent)

Current Face 
Value
(USD Equivalent)

Original Face 
Value
(USD Equivalent)

OTTI Taken

Accounting Intent
(AFS, HTM)

Pricing
Date (e.g., 
MM/DD/YYYY)

Issuer Name

Issuer Name

Sector

Country

Issuer Name
Country ISO Code

*Book yield is the effective interest rate that would be used to determine credit losses on debt instruments for other‐than‐temporary impairment (OTTI) purposes.  Please refer to ASC 320 (FAS 115) for any additional information.
**Purchase Date is the date on which the security was purchased or acquired.

Securities 1

FR Y‐14Q:  AFS and HTM Securities Schedule Securities 2 Worksheet 
Instructions:  All BHCs should complete unshaded cells only. Provide the amortized cost, market and current face values for the  AFS and 
HTM exposures listed below as of quarter‐end.  Provide other‐than‐temporary‐impairments (OTTI) recognized in earnings for the reporting 
quarter by type of exposure.  Data should be provided in USD millions.
[Rows 20 and 40 of the "Amortized Cost" column should reconcile to the total sum of the amortized cost of AFS and HTM securities 
provided in schedule "HC‐B — Securities" of the Y‐9C for the date provided.
Rows 20 and 40 of the "Market Value" column for AFS and HTM securities should reconcile to the total sum of the fair value of AFS and 
HTM securities provided in schedule "HC‐B — Securities" of the Y‐9C for the date provided.]
DO NOT rename any of the row or column headings in this worksheet
DO NOT add nor delete any rows or columns in this worksheet
DO NOT change the formatting in this worksheet
As of Reporting Quarter‐End

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AFS Securities
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other
GRAND TOTAL

Amortized Cost

                          ‐

Market Value

                          ‐

OTTI
Realized Gains/Losses 
for the Reporting  From Sales of Securities 
Current Face Value
Quarter
for the Reporting Quarter

                              ‐

                          ‐

                                         ‐

As of Reporting Quarter‐End
OTTI
Realized Gains/Losses 
for the Reporting  From Sales of Securities 
Current Face Value
Quarter
for the Reporting Quarter

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

HTM Securities
Amortized Cost
Market Value
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other
GRAND TOTAL
                          ‐
                          ‐
                              ‐
                          ‐
                                         ‐
(1) OTTI should only include the amount taken in the stated quarter.
(2) For 'Other Consumer ABS (excl HEL ABS)' (lines 10 and 30 above), please include consumer ABS that is not auto ABS, credit card ABS, 
student loan ABS or home equity loan ABS.
(3) US Treasuries & Agencies should exclude mortgage‐backed securities and include U.S. government agency obligations issued by U.S. 
government agencies and U.S. government‐sponsored agencies.  This category should include Small Business Administration 
"Guaranteed Loan Pool Certificates," U.S. Maritime Administration obligations, and Export–Import Bank participation certificates.  This 
category should also include obligations (other than mortgage‐backed securities) issued by the Farm Credit System, the Federal Home 
Loan Bank System, the Federal Home Loan Mortgage Corporation, the Federal National Mortgage Association, the Financing 
Corporation, Resolution Funding Corporation, the Student Loan Marketing Association, and the Tennessee Valley Authority.
(4) In a separate worksheet, provide details on "Other" AFS securities, including security type, amortized cost, market value, current 
face value and OTTI for the reporting quarter as formatted in the table above.