Form FR Y14Q FR Y14Q Quarterly Regulatory Capital Transitions Schedule

FR Y‐14Q Schedule D ‐ Regulatory Capital Transitions

Institution Name:
RSSD ID: 
Submission Date (MM/DD/YY):
As of Date (MM/DD/YY):

October 10, 2014

1

FR Y‐14Q Schedule D.1 ‐ Capital Composition
FR Y‐14Q ‐ Regulatory Capital Transitions Schedule:  
Actual in $Millions
Capital Composition

as of date

Comments

1 AOCI opt‐out election? (enter "1" for Yes; enter "0" for No)
Common equity tier 1 capital
2 Common stock and related surplus (net of treasury stock and unearned employee stock ownership plan [ESOP] shares)
3 Retained earnings
4 Accumulated other comprehensive income (AOCI)
5 Common equity tier 1 minority interest includable in common equity tier 1 capital
6 Common equity tier 1 before adjustments and deductions (sum of items 2 through 5)

                                      ‐

Common equity tier 1 capital: adjustments and deductions
7 Goodwill, net of associated deferred tax liabilities (DTLs)
8 Intangible assets (other than goodwill and mortgage servicing assets (MSAs)), net of associated DTLs
9 Deferred tax assets (DTAs) that arise from net operating loss and tax credit carryforwards, net of any related valuation allowances and net of DTLs
If Item 1 is “1” for “Yes”, complete items 10 through 14 only for AOCI related adjustments.
10 AOCI related adjustments: Net unrealized gains (losses) on available‐for‐sale securities (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative 
value)
11 AOCI related adjustments: Net unrealized loss on available‐for‐sale preferred stock classified as an equity security under GAAP and available‐for‐sale equity 
exposures (report loss as a positive value)
12 AOCI related adjustments: Accumulated net gains (losses) on cash flow hedges (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
13 AOCI related adjustments: Amounts recorded in AOCI attributed to defined benefit postretirement plans resulting from the initial and subsequent application 
of the relevant GAAP standards that pertain to such plans  (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
14 AOCI related adjustments: Net unrealized gains (losses) on held‐to‐maturity securities that are included in AOCI (if a gain, report as a positive value; if a loss, 
report as a negative value)
If Item 1 is “0” for “No”, complete item 15 only for AOCI related adjustments.
15 AOCI related adjustments: Accumulated net gain (loss) on cash flow hedges included in AOCI, net of applicable tax effects, that relate to the hedging of items 
that are not recognized at fair value on the balance sheet (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
16 Other deductions from (additions to) common equity tier capital 1 before threshold‐based deductions: Unrealized net gain (loss) related to changes in the fair 
value of liabilities that are due to changes in own credit risk (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
17 Other deductions from (additions to) common equity tier capital 1 before threshold‐based deductions: All other deductions from (additions to) common 
equity tier 1 capital before threshold‐based deductions
18 Non‐significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock that exceed the 10 percent threshold for non‐
significant investments
                                      ‐
19 Subtotal (item 6 minus items 7 through 18)
20 Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock, net of associated DTLs, that exceed the 10 percent 
                                       ‐
common equity tier 1 capital deduction threshold (from the Exceptions Bucket Calc tab)
21 MSAs, net of associated DTLs, that exceed the 10 percent common equity tier 1 capital deduction threshold (from the Exceptions Bucket Calc tab)
                                       ‐

October 10, 2014

2

FR Y‐14Q Schedule D.1 ‐ Capital Composition
FR Y‐14Q ‐ Regulatory Capital Transitions Schedule:  
Actual in $Millions
Capital Composition

as of date

Comments

22 DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of 
                                       ‐
DTLs, that exceed the 10 percent common equity tier 1 capital deduction threshold (from the Exceptions Bucket Calc tab)
23 Amount of significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock; MSAs, net of associated DTLs; and DTAs 
arising from temporary differences that could not be realized through net operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of DTLs; that 
exceeds the 15 percent common equity tier 1 capital deduction threshold (from the Exceptions Bucket Calc tab)
                                       ‐
24 Deductions applied to common equity tier 1 capital due to insufficient amount of additional tier 1 capital and tier 2 capital to cover deductions
25 Total adjustments and deductions for common equity tier 1 capital (sum of items 20 through 24)
26 Common equity tier 1 capital (item 19 minus item 25)
Additional tier 1 capital
27 Additional tier 1 capital instruments plus related surplus
28 Tier 1 minority interest not included in common equity tier 1 capital 
29 Additional tier 1 capital before deductions (sum of items 27 through 28)
30 Additional tier 1 capital deductions
31 Additional tier 1 capital (greater of item 29 minus item 30 or zero)
Tier 1 capital
32 Tier 1 capital (sum of items 26 and 31)

                                      ‐
                                      ‐

                                      ‐
                                      ‐

                                      ‐

Other Quarterly Changes
33 Issuance of common stock (including conversion to common stock)
34 Repurchases of common stock
35 Net income (loss) attributable to bank holding company
36 Cash dividends declared on preferred stock
37 Cash dividends declared on common stock
38 Previously issued tier 1 capital instruments (excluding minority interest) that would no longer qualify (please report 100% value)
39 Previously issued tier 1 minority interest that would no longer qualify (please report 100% value)

October 10, 2014

3

FR Y‐14Q Schedule D.2 ‐ Exceptions Bucket Calculator

"Exceptions Bucket" Calculator

Actual in 
$Millions
as of date

Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock
1 Gross significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock
2 Permitted offsetting short positions in relation to the specific gross holdings included above
3 Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of common stock net of short positions  
4 10 percent common equity tier 1 deduction threshold (10 percent of item 19 in the Capital Composition tab)
5 Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 10 percent deduction threshold (greater of item 3 minus 10 percent of 

                    ‐
                    ‐
                    ‐

Mortgage servicing assets 
6 Total mortgage servicing assets classified as intangible
7 Associated deferred tax liabilities which would be extinguished if the intangible becomes impaired or derecognized under the 
8 Mortgage servicing assets net of related deferred tax liabilities (item 6 minus item 7)
9 10 percent common equity tier 1 deduction threshold (10 percent of item 19 in the Capital Composition tab)
10 Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 10 percent deduction threshold (greater of item 8 minus 10 percent of 

                    ‐
                    ‐
                    ‐

Deferred tax assets due to temporary differences
11 DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net operating loss carrybacks, net of related valuation 
12 10 percent common equity tier 1 deduction threshold (10 percent of item 19 in the Capital Composition tab)
13 Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 10 percent deduction threshold (greater of item 11 minus 10 percent 

                    ‐
                    ‐

Comments

Aggregate of items subject To the 15% limit (significant investments, mortgage servicing assets and deferred tax assets arising from temporary differences)
                    ‐
14 Sum of items 3, 8, and 11
15 15 percent common equity tier 1 deduction threshold (item 19 in the Capital Composition tab minus item 14, multiplied by 17.65                      ‐
                    ‐
16 Sum of items 5, 10, and 13
                    ‐
17 Item 14 minus item 16
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 15 percent deduction threshold (greater of item 17 minus item 15 or 
                    ‐
18

October 10, 2014

4

FR Y‐14Q Schedule D.3 ‐ Risk‐Weighted Assets ‐ Advanced RWA

Risk‐weighted Assets‐Advanced

1, 2

Advanced Approaches Credit Risk (Including CCR and non‐trading credit risk), with 1.06 scaling factor where applicable
1 Credit RWA
2
Wholesale Exposures
3
Corporate
4
Bank 
5
Sovereign 
6
IPRE
7
HVCRE
8
Counterparty Credit Risk
9
Eligible margin loans, repostyle transactions and OTC derivatives with crossproduct netting—EAD adjustment method
10
Eligible margin loans, repostyle transactions and OTC derivatives with crossproduct netting—collateral reflected in LGD
11
Eligible margin loans, repostyle transactions—no cross‐product netting—EAD adjustment method 
12
Eligible margin loans, repostyle transactions—no cross‐product netting—collateral reflected in LGD
13
OTC derivatives—no cross‐product netting—EAD adjustment method
14
OTC derivatives—no crossproduct netting—collateral reflected in LGD
15
Retail Exposures
16
Residential mortgage— closed‐end first lien exposures
17
Residential mortgage— closed‐end junior lien exposures
18
Residential mortgage—revolving exposures 
19
Qualifying revolving exposures
20
Other retail exposures 
21
Securitization Exposures
Subject to supervisory formula approach (SFA)
22
Subject to simplified supervisory formula approach (SSFA)
23
Subject to 1,250% risk‐weight
24
25
Cleared Transactions
26
Derivative contracts and netting sets to derivatives
Repo‐style transactions
27
28
Default fund contributions
29
Equity Exposures
30
Other Assets
31
CVA Capital Charge (risk‐weighted asset equivalent)
32
Advanced CVA Approach
33
Unstressed VaR with Multipliers
34
Stressed VaR with Multipliers
35
Simple CVA Approach

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐

Advanced Approaches Operational Risk
36 Operational RWA

October 10, 2014

5

FR Y‐14Q Schedule D.3 ‐ Risk‐Weighted Assets ‐ Advanced RWA

Risk‐weighted Assets‐Advanced
Market Risk
37 Market RWA
VaR with Multiplier
38
Stressed VaR with Multiplier
39
Incremental Risk Charge (IRC)
40
Correlation Trading
41
Comprehensive Risk Measurement (CRM), Before Application of Surcharge
42
Standardized Measurement Method (100%) for Exposures Subject to CRM
43
CRM Floor Based on 100% of Standardized ‐ Net Long
44
CRM Floor Based on 100% of Standardized ‐ Net Short
45
Non‐modeled Securitization
46
Net Long
47
Net Short
48
Specific risk add‐on (excluding securitization and correlation)
49
50
51
52
53
54
55
56

1, 2

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

Sovereign debt positions
Government sponsored entity debt positions
Depository institution, foreign bank, and credit union debt positions
Public sector entity debt positions
Corporate debt positions
Equity
Other market risk

57
58
59

Assets subject to the general risk‐based capital requirements
Other RWA
Excess eligible credit reserves not included in tier 2 capital 

60

Total RWA

October 10, 2014

             ‐

6

FR Y‐14Q Schedule D.4 ‐ Risk‐Weighted Assets ‐ Standardized RWA

Risk‐weighted Assets‐Standardized1, 2
Standardized Approach Credit Risk 
1 Credit RWA
2 Balance‐Sheet Asset Categories RWA
Cash and balances due from depository institutions
3
Federal funds sold and securities purchased under agreements to resell
4
Securities (excluding securitizations)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

             ‐
             ‐

Held‐to‐maturity
Available‐for‐sale
Loans and leases on held for sale
Residential Mortgage exposures
High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) exposures
Past due exposures
All other exposures
Loans and leases, net of unearned income
Residential mortgage exposures
High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) exposures
Past due exposures
All other exposures
Trading assets (excluding securitizations that receive standardized charges)
All other assets
Securitization exposures
Held‐to‐maturity
Available‐for‐sale
Trading assets that are securitization exposures that receive standardized charges
All other on‐balance sheet securitization exposures
Off‐balance sheet securitization exposures
Derivatives and Off‐Balance‐Sheet Items RWA
Financial standby letters of credit
Performance standby letters of credit and transaction related contingent items
Commercial and similar letters of credit
Retained recourse on small business obligations sold with recourse
October 10, 2014

             ‐

7

FR Y‐14Q Schedule D.4 ‐ Risk‐Weighted Assets ‐ Standardized RWA

Risk‐weighted Assets‐Standardized1, 2
27
28
29
30
31
32
33
34

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

Repo‐style transactions (excluding reverse repos)
All other off‐balance sheet liabilities
Unused commitments
Original maturity of one year or less, excluding ABCP conduits
Original maturity of one year or less to ABCP conduits
Original maturity exceeding one year
Unconditionally cancelable commitments
Over‐the‐counter derivatives
Centrally cleared derivatives

Market Risk 
35 Market RWA
36 VaR with Multiplier
37 Stressed VaR with Multiplier
38 Incremental Risk Charge (IRC)
39 Correlation Trading
Comprehensive Risk Measurement (CRM), Before Application of Surcharge
40
Standardized Measurement Method (100%) for Exposures Subject to CRM
41
CRM Floor Based on 100% of Standardized ‐ Net Long
42
CRM Floor Based on 100% of Standardized ‐ Net Short
43
44 Non‐modeled Securitization
Net Long
45
Net Short
46
47 Specific risk add‐on (excluding securitization and correlation)
Sovereign debt positions
48
Government sponsored entity debt positions
49
Depository institution, foreign bank, and credit union debt positions
50
Public sector entity debt positions
51
Corporate debt positions
52
Equity
53
54 Other market risk

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

55 Excess allowance for loan and lease losses
October 10, 2014

8

FR Y‐14Q Schedule D.4 ‐ Risk‐Weighted Assets ‐ Standardized RWA

Risk‐weighted Assets‐Standardized1, 2

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

56 Allocated transfer risk reserve
57 Total RWA

October 10, 2014

             ‐

9

FR Y‐14Q Schedule D.5 ‐ Leverage Exposure

Leverage Exposure (quarterly averages)

Actual in 
$Millions
as of date

Comments

Leverage Exposure for Tier 1 Leverage Ratio (Applicable to All BHCs)
1
2
3

Average total consolidated assets
LESS: Deductions from common equity tier 1 capital and additional tier 1 capital (report as a positive value)
LESS: Other Deductions from (Additions to) Assets for Leverage Ratio Purposes (report as a positive value)

4

Total assets for the leverage ratio (item 1 less the sum of items 2 and items 3)

Leverage Exposure for Supplementary Leverage Ratio (Applicable to Advanced Approaches BHCs Only)
On‐balance sheet exposures
On‐balance sheet assets (excluding on‐balance sheet assets for repo‐style transactions and derivative exposures, but including cash 
5
LESS: Deductions from common equity tier 1 capital and additional tier 1 capital (report as a positive value)
6
Total on‐balance sheet exposures (excluding on‐balance sheet assets for repo‐style transactions and 
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Derivative exposures
Replacement cost for derivative exposures (net of cash variation margin) 
Add‐on amounts for potential future exposure (PFE) for derivatives exposures
Gross‐up for cash collateral posted if deducted from the on‐balance sheet assets, except for cash variation margin
LESS: Deductions of receivable assets for cash variation margin posted in derivatives transactions, 
LESS: Exempted CCP leg of client‐cleared transactions (report as a positive value)
Effective notional principal amount of sold credit protection
LESS:  Effective notional principal amount offsets and PFE adjustments for sold credit protection (report as a positive value)
Total derivative exposures (sum of items 8, 9, 10 and 13, minus items 11, 12, and 14)

16
17
18
19
20

Repo‐style transactions
On‐balance sheet assets for repo‐style transactions
LESS: Reduction of the gross value of receivables in reverse repurchase transactions by cash payables in repurchase transactions under 
Counterparty credit risk for all repo‐style transactions
Exposure for repo‐style transactions where a banking organization acts as an agent 
Total exposures for repo‐style transactions (sum of items 16, 18, and 19 minus item 17)

21
22
23

Other off‐balance sheet exposures
Off‐balance sheet exposures at gross notional amounts
LESS: Adjustments for conversion to credit equivalent amounts (report as a positive value)
Off‐balance sheet exposures (item 21 less items 22)

24

Capital and total leverage exposures
Total leverage exposure (sum of items 7, 15, 20 and 23)

October 10, 2014

10

FR Y‐14Q Schedule D.6 ‐ Planned Actions

Planned Actions

Action #

Projected in $ Millions
Actual Impact ($ Millions)

Description

Action Type

Exposure Type

RWA Type

 Common Equity 
Tier 1 

Tier 1

 Standardized 
RWA 

 Advanced RWA 

 Total Assets for 
Leverage Ratio 

Total Leverage 
Exposure for 
Supplementary 
Leverage Ratio 

 Balance Sheet 
Impact 

Confirm detailed description of action  
provided in separate attachment

Comments

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

October 10, 2014

11

FR Y‐14Q Schedule D.6 ‐ Planned Actions
Planned Actions

Action #

Projected in $ Millions
Actual Impact ($ Millions)

Description

Action Type

Exposure Type

RWA Type

 Common Equity 
Tier 1 

Tier 1

 Standardized 
RWA 

 Advanced RWA 

 Total Assets for 
Leverage Ratio 

Total Leverage 
Exposure for 
Supplementary 
Leverage Ratio 

 Balance Sheet 
Impact 

Confirm detailed description of action  
provided in separate attachment

Comments

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

October 10, 2014

12

FR Y‐14Q Schedule D.6 ‐ Planned Actions
Planned Actions

Action #

Projected in $ Millions
Actual Impact ($ Millions)

Description

Action Type

Exposure Type

RWA Type

 Common Equity 
Tier 1 

Tier 1

 Standardized 
RWA 

 Advanced RWA 

 Total Assets for 
Leverage Ratio 

Total Leverage 
Exposure for 
Supplementary 
Leverage Ratio 

                             ‐

                            ‐

                            ‐

 Balance Sheet 
Impact 

Confirm detailed description of action  
provided in separate attachment

Comments

96
97
98
99
100
Total impact of plan                             ‐

                            ‐

                             ‐

                            ‐

Reported changes from prior period

October 10, 2014

13