Fr Y-14a

Capital Assessments and Stress Testing Reports

FRY14A_20201231_f_draft

FR Y-14A

OMB: 7100-0341

Document [pdf]
Download: pdf | pdf
DRAFT

FR Y‐14A Schedule A ‐ Summary

Summary Submission Cover Sheet
All BHCs and IHCs are expected to complete a version of the Summary template for each required scenario ‐ BHC Baseline, BHC Stress, Supervisory Baseline, and Supervisory Severely Adverse ‐  and additional scenarios that are 
named accordingly. 
BHCs, SLHCs, and IHCs should complete all relevant cells in the corresponding worksheets, including this cover page.  BHCs, SLHCs, and IHCs should not complete any shaded cells.
Please ensure that the data submitted in this Summary Template match what was submitted in other data templates.
Please do not change the structure of this workbook.
Please note that unlike FR Y‐9C reporting, all actual and projected income statement figures should be reported on a quarterly basis, and not on a cumulative basis

Institution Name:
RSSD ID: 
Source:
Submission Date (MM/DD/YYYY):
When Received:

BHC, SLHC, or IHC

Please indicate the scenario associated with this submission using the following drop‐down menu:
Briefly describe the scenario below:

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement
Actual in 
$Millions
Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Projected in $Millions

as of date
LOSSES ASSOCIATED WITH LOANS HELD FOR INVESTMENT AT AMORTIZED COST
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Business and Corporate Card
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

CASIP521
CASIP522
CASIP386
CASIP394
CASIP523
CASIP402
CASIP412
CASIP524
CASIP525
CASIP526
CASIP527
CASIP528
CASIP529
CASIP530
CASIP531
CASIP420
CASIP428
CASIP532
CASIP533
CASIP534
CASIP535
CASIP536
CASIP537
CASIP538
CASIP539
CASIP540
CASIP541
CASIP542
CASIP543
CASIP544
CASIP545
CASIP496
CASIP546
CASIP547
CASIP548
CASIP549
CASIP550
CASIP551
CASIP552
CASIP553
CASIP554
CASIP555
CASIP556

                       ‐
                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

                       ‐

CPSIP521
CPSIP522
CPSIP386
CPSIP394
CPSIP523
CPSIP402
CPSIP412
CPSIP524
CPSIP525
CPSIP526
CPSIP527
CPSIP528
CPSIP529
CPSIP530
CPSIP531
CPSIP420
CPSIP428
CPSIP532
CPSIP533
CPSIP534
CPSIP535
CPSIP536
CPSIP537
CPSIP538
CPSIP539
CPSIP540
CPSIP541
CPSIP542
CPSIP543
CPSIP544
CPSIP545
CPSIP496
CPSIP546
CPSIP547
CPSIP548
CPSIP549
CPSIP550
CPSIP551
CPSIP552
CPSIP553
CPSIP554
CPSIP555
CPSIP556

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Sums in $Millions
Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PQ 2 ‐ PQ 5
LOSSES ASSOCIATED WITH LOANS HELD FOR INVESTMENT AT AMORTIZED COST
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Business and Corporate Card
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

PQ 6 ‐ PQ 9

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

9‐Quarter

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

LOSSES ASSOCIATED WITH LOANS HELD FOR INVESTMENT AT AMORTIZED COST
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Business and Corporate Card
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

LOSSES ASSOCIATED WITH LOANS HELD FOR INVESTMENT AT AMORTIZED COST
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Business and Corporate Card
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

DRAFT

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement
Actual in 
$Millions
Item

Projected in $Millions

as of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LOSSES ASSOCIATED WITH HELD FOR SALE LOANS AND LOANS ACCOUNTED FOR UNDER THE FAIR VALUE OPTION
                       ‐
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
CASIP557
First Lien Mortgages
CASIP558
Second / Junior Lien Mortgages
CASIP559
CRE Loans
CASIP560
Loans Secured by Farmland
CASIP561
                       ‐
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
CASIP562
Residential Mortgages
CASIP563
CASIP564
CRE Loans
CASIP565
Loans Secured by Farmland
CASIP566
C&I Loans
CASIP567
Credit Cards
Other Consumer
CASIP568
All Other Loans and Leases
CASIP569
                       ‐
Total Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair Value Option
CASIP570

CPSIP557
CPSIP558
CPSIP559
CPSIP560
CPSIP561
CPSIP562
CPSIP563
CPSIP564
CPSIP565
CPSIP566
CPSIP567
CPSIP568
CPSIP569
CPSIP570

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

58
59
60
61
62

TRADING ACCOUNT
Trading MTM Losses
Trading Issuer Default Losses
Counterparty Credit MTM Losses (CVA losses)
Counterparty Default losses
Total Trading and Counterparty

CPSIP571
CPSIP572
CPSIP573
CPSIP574
CPSIP576

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

63
64
65
66

OTHER LOSSES
Goodwill impairment
Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO)
Other losses (describe in supporting documentation)
Total Other Losses

CPSIC216
CPSIP577
CPSIP578
CPSIP579

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CASIC216
CASIP577
CASIP578
CASIP579

67

Total Losses

CASIP580

CPSIP580

             ‐

68
68a
68b
68c

ALLOWANCE FOR LOAN and LEASE LOSSES (1)
Total allowance for loan and lease losses, prior quarter
ALLL, prior quarter
Allowance for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, prior quarter (2)
Allowance for credit losses on available‐for‐sale debt securities, prior quarter (2)

CASIKU69
CASIP581
CASIKU70
CASIKU71

CPSIKU69
CPSIP581
CPSIKU70
CPSIKU71

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

CASIKU72
CASIP582
CASIP583
CASIP584
CASIP585
CASIP586
CASIP587
CASIP588
CASIP589
CASIP590

CPSIKU72
CPSIP582
CPSIP583
CPSIP584
CPSIP585
CPSIP586
CPSIP587
CPSIP588
CPSIP589
CPSIP590

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

68d Allowance for credit losses on all other financial assets, prior quarter (2)
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Real Estate Loans (in Domestic Offices)
Residential Mortgages
First Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Sums in $Millions
PQ 2 ‐ PQ 5

Item

PQ 6 ‐ PQ 9

9‐Quarter

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LOSSES ASSOCIATED WITH HELD FOR SALE LOANS AND LOANS ACCOUNTED FOR U
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Total Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair Value Option

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

58
59
60
61
62

TRADING ACCOUNT
Trading MTM Losses
Trading Issuer Default Losses
Counterparty Credit MTM Losses (CVA losses)
Counterparty Default losses
Total Trading and Counterparty

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

63
64
65
66

OTHER LOSSES
Goodwill impairment
Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO)
Other losses (describe in supporting documentation)
Total Other Losses

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

67

Total Losses

                      ‐

                      ‐

                      ‐

68
68a
68b
68c

ALLOWANCE FOR LOAN and LEASE LOSSES (1)
Total allowance for loan and lease losses, prior quarter
ALLL, prior quarter
Allowance for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, prior quarter (2)
Allowance for credit losses on available‐for‐sale debt securities, prior quarter (2)

68d Allowance for credit losses on all other financial assets, prior quarter (2)
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Real Estate Loans (in Domestic Offices)
Residential Mortgages
First Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LOSSES ASSOCIATED WITH HELD FOR SALE LOANS AND LOANS ACCOUNTED FOR U
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Total Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair Value Option

58
59
60
61
62

TRADING ACCOUNT
Trading MTM Losses
Trading Issuer Default Losses
Counterparty Credit MTM Losses (CVA losses)
Counterparty Default losses
Total Trading and Counterparty

63
64
65
66

OTHER LOSSES
Goodwill impairment
Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO)
Other losses (describe in supporting documentation)
Total Other Losses

67

Total Losses

68
68a
68b
68c

ALLOWANCE FOR LOAN and LEASE LOSSES (1)
Total allowance for loan and lease losses, prior quarter
ALLL, prior quarter
Allowance for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, prior quarter (2)
Allowance for credit losses on available‐for‐sale debt securities, prior quarter (2)

68d Allowance for credit losses on all other financial assets, prior quarter (2)
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Real Estate Loans (in Domestic Offices)
Residential Mortgages
First Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

LOSSES ASSOCIATED WITH HELD FOR SALE LOANS AND LOANS ACCOUNTED FOR U
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Total Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair Value Option

58
59
60
61
62

TRADING ACCOUNT
Trading MTM Losses
Trading Issuer Default Losses
Counterparty Credit MTM Losses (CVA losses)
Counterparty Default losses
Total Trading and Counterparty

63
64
65
66

OTHER LOSSES
Goodwill impairment
Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO)
Other losses (describe in supporting documentation)
Total Other Losses

67

Total Losses

68
68a
68b
68c

ALLOWANCE FOR LOAN and LEASE LOSSES (1)
Total allowance for loan and lease losses, prior quarter
ALLL, prior quarter
Allowance for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, prior quarter (2)
Allowance for credit losses on available‐for‐sale debt securities, prior quarter (2)

68d Allowance for credit losses on all other financial assets, prior quarter (2)
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Real Estate Loans (in Domestic Offices)
Residential Mortgages
First Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential

DRAFT

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement
Actual in 
$Millions
Item
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Projected in $Millions

as of date
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Corporate and Business Cards
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Unallocated

91 Total Provisions during the quarter
91a Provisions for loan and lease losses during the quarter (3)
Provisions for credit losses on held‐to‐maturity debt securities during the quarter 
91b
(4)
Provisions for credit losses on available‐for‐sale debt securities during the quarter 
91c
(4)
91d Provisions for credit losses on all other financial assets during the quarter (4)
92 Real Estate Loans (in Domestic Offices)
93 Residential Mortgages
94 First Lien Mortgages
95 Closed‐End Junior Liens
96 HELOCs
97 CRE Loans
98 Construction
99 Multifamily
100 Nonfarm, Non‐residential
101 Loans Secured by Farmland
102 Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
103 Residential Mortgages
104 CRE Loans
105 Farmland
106 C&I Loans
107 C&I Graded
108 Small Business (Scored/Delinquency Managed)
109 Corporate and Business Cards
110 Credit Cards
111 Other Consumer
112 All Other Loans and Leases
113 Unallocated
114 Total Net charge‐offs during the quarter
114a Net charge‐offs during the quarter on loans and leases (5)
114b Net charge‐offs during the quarter on held‐to‐maturity debt securities (6)
114c Net charge‐offs during the quarter on available‐for‐sale debt securities (6)
114d Net charge‐offs during the quarter on all other financial assets (6)
115 Total Other ALLL Changes
115a Other ALLL Changes (7)
115b Other allowances for credit losses changes on held‐to‐maturity debt securities (8)
115c Other allowances for credit losses changes on available‐for‐sale debt securities (8)
115d Other allowances for credit losses changes on all other financial assets(8)
116 Total Allowances, current quarter
116a ALLL, current quarter (9)
Allowances for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, current quarter 
116b
(10)
Allowances for credit losses on available‐for‐sale debt securities, current quarter 
116c
(10)
116d Allowances for credit losses on all other financial assets, current quarter (10)

CASIP591
CASIP592
CASIP593
CASIP594
CASIP595
CASIP596
CASIP597
CASIP598
CASIP599
CASIP600
CASIP601
CASIP602
CASIP603

CPSIP591
CPSIP592
CPSIP593
CPSIP594
CPSIP595
CPSIP596
CPSIP597
CPSIP598
CPSIP599
CPSIP600
CPSIP601
CPSIP602
CPSIP603

CASIKU79
CASI4230

CPSIKU79
CPSI4230

CASIKU80

CPSIKU80

CASIKU81
CASIKU82
CASIP604
CASIP605
CASIP606
CASIP607
CASIP608
CASIP609
CASIP610
CASIP611
CASIP612
CASIP613
CASIP614
CASIP615
CASIP616
CASIP617
CASIP618
CASIP619
CASIP620
CASIP621
CASIP622
CASIP623
CASIP624
CASIP625
CASIKU83
CASIP626
CASIKU84
CASIKU85
CASIKU86
CASIKU87
CASIP627
CASIKU88
CASIKU89
CASIKU90
CASIKU91
CASI3123

CPSIKU81
CPSIKU82
CPSIP604
CPSIP605
CPSIP606
CPSIP607
CPSIP608
CPSIP609
CPSIP610
CPSIP611
CPSIP612
CPSIP613
CPSIP614
CPSIP615
CPSIP616
CPSIP617
CPSIP618
CPSIP619
CPSIP620
CPSIP621
CPSIP622
CPSIP623
CPSIP624
CPSIP625
CPSIKU83
CPSIP626
CPSIKU84
CPSIKU85
CPSIKU86
CPSIKU87
CPSIP627
CPSIKU88
CPSIKU89
CPSIKU90
CPSIKU91
CPSI3123

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

CASIKU92

CPSIKU92

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CASIKU93
CASIKU94

CPSIKU93
CPSIKU94

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Sums in $Millions
PQ 2 ‐ PQ 5

Item
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

PQ 6 ‐ PQ 9

9‐Quarter

Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Corporate and Business Cards
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Unallocated

91 Total Provisions during the quarter
91a Provisions for loan and lease losses during the quarter (3)
Provisions for credit losses on held‐to‐maturity debt securities during the quarter 
91b
(4)
Provisions for credit losses on available‐for‐sale debt securities during the quarter 
91c
(4)
91d Provisions for credit losses on all other financial assets during the quarter (4)
92 Real Estate Loans (in Domestic Offices)
93 Residential Mortgages
94 First Lien Mortgages
95 Closed‐End Junior Liens
96 HELOCs
97 CRE Loans
98 Construction
99 Multifamily
100 Nonfarm, Non‐residential
101 Loans Secured by Farmland
102 Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
103 Residential Mortgages
104 CRE Loans
105 Farmland
106 C&I Loans
107 C&I Graded
108 Small Business (Scored/Delinquency Managed)
109 Corporate and Business Cards
110 Credit Cards
111 Other Consumer
112 All Other Loans and Leases
113 Unallocated
114 Total Net charge‐offs during the quarter
114a Net charge‐offs during the quarter on loans and leases (5)
114b Net charge‐offs during the quarter on held‐to‐maturity debt securities (6)
114c Net charge‐offs during the quarter on available‐for‐sale debt securities (6)
114d Net charge‐offs during the quarter on all other financial assets (6)
115 Total Other ALLL Changes
115a Other ALLL Changes (7)
115b Other allowances for credit losses changes on held‐to‐maturity debt securities (8)
115c Other allowances for credit losses changes on available‐for‐sale debt securities (8)
115d Other allowances for credit losses changes on all other financial assets(8)
116 Total Allowances, current quarter
116a ALLL, current quarter (9)
Allowances for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, current quarter 
116b
(10)
Allowances for credit losses on available‐for‐sale debt securities, current quarter 
116c
(10)
116d Allowances for credit losses on all other financial assets, current quarter (10)

                      ‐

                      ‐

                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐

                      ‐

                      ‐

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Corporate and Business Cards
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Unallocated

91 Total Provisions during the quarter
91a Provisions for loan and lease losses during the quarter (3)
Provisions for credit losses on held‐to‐maturity debt securities during the quarter 
91b
(4)
Provisions for credit losses on available‐for‐sale debt securities during the quarter 
91c
(4)
91d Provisions for credit losses on all other financial assets during the quarter (4)
92 Real Estate Loans (in Domestic Offices)
93 Residential Mortgages
94 First Lien Mortgages
95 Closed‐End Junior Liens
96 HELOCs
97 CRE Loans
98 Construction
99 Multifamily
100 Nonfarm, Non‐residential
101 Loans Secured by Farmland
102 Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
103 Residential Mortgages
104 CRE Loans
105 Farmland
106 C&I Loans
107 C&I Graded
108 Small Business (Scored/Delinquency Managed)
109 Corporate and Business Cards
110 Credit Cards
111 Other Consumer
112 All Other Loans and Leases
113 Unallocated
114 Total Net charge‐offs during the quarter
114a Net charge‐offs during the quarter on loans and leases (5)
114b Net charge‐offs during the quarter on held‐to‐maturity debt securities (6)
114c Net charge‐offs during the quarter on available‐for‐sale debt securities (6)
114d Net charge‐offs during the quarter on all other financial assets (6)
115 Total Other ALLL Changes
115a Other ALLL Changes (7)
115b Other allowances for credit losses changes on held‐to‐maturity debt securities (8)
115c Other allowances for credit losses changes on available‐for‐sale debt securities (8)
115d Other allowances for credit losses changes on all other financial assets(8)
116 Total Allowances, current quarter
116a ALLL, current quarter (9)
Allowances for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, current quarter 
116b
(10)
Allowances for credit losses on available‐for‐sale debt securities, current quarter 
116c
(10)
116d Allowances for credit losses on all other financial assets, current quarter (10)

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Corporate and Business Cards
Credit Cards
Other Consumer
All Other Loans and Leases
Unallocated

91 Total Provisions during the quarter
91a Provisions for loan and lease losses during the quarter (3)
Provisions for credit losses on held‐to‐maturity debt securities during the quarter 
91b
(4)
Provisions for credit losses on available‐for‐sale debt securities during the quarter 
91c
(4)
91d Provisions for credit losses on all other financial assets during the quarter (4)
92 Real Estate Loans (in Domestic Offices)
93 Residential Mortgages
94 First Lien Mortgages
95 Closed‐End Junior Liens
96 HELOCs
97 CRE Loans
98 Construction
99 Multifamily
100 Nonfarm, Non‐residential
101 Loans Secured by Farmland
102 Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
103 Residential Mortgages
104 CRE Loans
105 Farmland
106 C&I Loans
107 C&I Graded
108 Small Business (Scored/Delinquency Managed)
109 Corporate and Business Cards
110 Credit Cards
111 Other Consumer
112 All Other Loans and Leases
113 Unallocated
114 Total Net charge‐offs during the quarter
114a Net charge‐offs during the quarter on loans and leases (5)
114b Net charge‐offs during the quarter on held‐to‐maturity debt securities (6)
114c Net charge‐offs during the quarter on available‐for‐sale debt securities (6)
114d Net charge‐offs during the quarter on all other financial assets (6)
115 Total Other ALLL Changes
115a Other ALLL Changes (7)
115b Other allowances for credit losses changes on held‐to‐maturity debt securities (8)
115c Other allowances for credit losses changes on available‐for‐sale debt securities (8)
115d Other allowances for credit losses changes on all other financial assets(8)
116 Total Allowances, current quarter
116a ALLL, current quarter (9)
Allowances for credit losses on held‐to‐maturity debt securities, current quarter 
116b
(10)
Allowances for credit losses on available‐for‐sale debt securities, current quarter 
116c
(10)
116d Allowances for credit losses on all other financial assets, current quarter (10)

DRAFT

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement
Actual in 
$Millions
Item

Projected in $Millions

as of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

117
118
119
120

PRE‐PROVISION NET REVENUE
Net interest income
Noninterest income
Noninterest expense
Pre‐Provision Net Revenue

CASI4074
CASI4079
CASIP630
CASIP631

CPSI4074
CPSI4079
CPSIP630
CPSIP631

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

121
122
123
124
125
126
127
128

CONDENSED INCOME STATEMENT
Pre‐Provision Net Revenue
Provisions during the quarter
Total Trading and Counterparty Losses
Total Other Losses
Other I/S items ‐ describe in supporting documentation
Realized Gains (Losses) on available‐for‐sale securities, including OTTI (11)
Realized Gains (Losses) on held‐to‐maturity securities, including OTTI (11)
Income (loss) before applicable income taxes and discontinued operations

CASIP632
CASIKU79
CASIP633
CASIP634
CASIP635
CASI3196
CASI3521
CASI4310

CPSIP632
CPSIKU79
CPSIP633
CPSIP634
CPSIP635
CPSI3196
CPSI3521
CPSI4310

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

129 Applicable income taxes (foreign and domestic)
130 Income (loss) before discontinued operations and other adjustments

CASI4302
CASI4300

CPSI4302
CPSI4300

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

131 Discontinued operations, net of applicable income taxes
132 Net income (loss) attributable to BHC and minority interests

CASI4320
CASIG104

CPSI4320
CPSIG104

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

133 Net income (loss) attributable to minority interests
134 Net income (loss) attributable to BHC

CASIG103
CASI4340

CPSIG103
CPSI4340

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

135 Effective Tax Rate (%)

CASIP636

CPSIP636

CASIP637
CASIP638
CASIP195
CASIP639

CPSIP637
CPSIP638
CPSIP195
CPSIP639

136
137
138
139

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

REPURCHASE RESERVE/LIABILITY FOR MORTGAGE REPS AND WARRANTIES
Reserve, prior quarter
Provisions during the quarter
Net charges during the quarter
Reserve, current quarter

Footnotes to the Income Statement Worksheet
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance and 
provision for credit losses in items 68 through 116.
Items 68b and 68c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the provision for credit 
losses on loans and leases.
Items 91b and 91c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report net charge‐offs during 
the quarter on loans and leases in item 114a.
Items 114b and 114c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report other changes to the 
allowances for credit losses on loans and leases in item 115a.

Items 115b and 115c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance for credit 
(9)
losses on loans and leases in item 116a.
Items 116b and 116c are only reported by institutions that have adopted ASU 
(10)
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should not include OTTI in items 126 
(11)
and 127a. 
(8)

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

‐na‐

             ‐
             ‐
             ‐
             ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Sums in $Millions
Item

PQ 2 ‐ PQ 5

117
118
119
120

PRE‐PROVISION NET REVENUE
Net interest income
Noninterest income
Noninterest expense
Pre‐Provision Net Revenue

121
122
123
124
125
126
127
128

CONDENSED INCOME STATEMENT
Pre‐Provision Net Revenue
Provisions during the quarter
Total Trading and Counterparty Losses
Total Other Losses
Other I/S items ‐ describe in supporting documentation
Realized Gains (Losses) on available‐for‐sale securities, including OTTI (11)
Realized Gains (Losses) on held‐to‐maturity securities, including OTTI (11)
Income (loss) before applicable income taxes and discontinued operations

PQ 6 ‐ PQ 9

9‐Quarter

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐
                      ‐

                      ‐

                      ‐

                      ‐

129 Applicable income taxes (foreign and domestic)
130 Income (loss) before discontinued operations and other adjustments

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

131 Discontinued operations, net of applicable income taxes
132 Net income (loss) attributable to BHC and minority interests

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

133 Net income (loss) attributable to minority interests
134 Net income (loss) attributable to BHC

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

                      ‐
                      ‐

135 Effective Tax Rate (%)

136
137
138
139

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

REPURCHASE RESERVE/LIABILITY FOR MORTGAGE REPS AND WARRANTIES
Reserve, prior quarter
Provisions during the quarter
Net charges during the quarter
Reserve, current quarter

Footnotes to the Income Statement Worksheet
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance and 
provision for credit losses in items 68 through 116.
Items 68b and 68c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the provision for credit 
losses on loans and leases.
Items 91b and 91c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report net charge‐offs during 
the quarter on loans and leases in item 114a.
Items 114b and 114c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report other changes to the 
allowances for credit losses on loans and leases in item 115a.

Items 115b and 115c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance for credit 
(9)
losses on loans and leases in item 116a.
Items 116b and 116c are only reported by institutions that have adopted ASU 
(10)
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should not include OTTI in items 126 
(11)
and 127a. 
(8)

‐na‐

                      ‐
                      ‐

‐na‐

                      ‐
                      ‐

‐na‐

                      ‐
                      ‐

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
117
118
119
120

PRE‐PROVISION NET REVENUE
Net interest income
Noninterest income
Noninterest expense
Pre‐Provision Net Revenue

121
122
123
124
125
126
127
128

CONDENSED INCOME STATEMENT
Pre‐Provision Net Revenue
Provisions during the quarter
Total Trading and Counterparty Losses
Total Other Losses
Other I/S items ‐ describe in supporting documentation
Realized Gains (Losses) on available‐for‐sale securities, including OTTI (11)
Realized Gains (Losses) on held‐to‐maturity securities, including OTTI (11)
Income (loss) before applicable income taxes and discontinued operations

129 Applicable income taxes (foreign and domestic)
130 Income (loss) before discontinued operations and other adjustments
131 Discontinued operations, net of applicable income taxes
132 Net income (loss) attributable to BHC and minority interests
133 Net income (loss) attributable to minority interests
134 Net income (loss) attributable to BHC
135 Effective Tax Rate (%)

136
137
138
139

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

REPURCHASE RESERVE/LIABILITY FOR MORTGAGE REPS AND WARRANTIES
Reserve, prior quarter
Provisions during the quarter
Net charges during the quarter
Reserve, current quarter

Footnotes to the Income Statement Worksheet
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance and 
provision for credit losses in items 68 through 116.
Items 68b and 68c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the provision for credit 
losses on loans and leases.
Items 91b and 91c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report net charge‐offs during 
the quarter on loans and leases in item 114a.
Items 114b and 114c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report other changes to the 
allowances for credit losses on loans and leases in item 115a.

Items 115b and 115c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance for credit 
(9)
losses on loans and leases in item 116a.
Items 116b and 116c are only reported by institutions that have adopted ASU 
(10)
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should not include OTTI in items 126 
(11)
and 127a. 
(8)

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.a ‐ Income Statement

Item
117
118
119
120

PRE‐PROVISION NET REVENUE
Net interest income
Noninterest income
Noninterest expense
Pre‐Provision Net Revenue

121
122
123
124
125
126
127
128

CONDENSED INCOME STATEMENT
Pre‐Provision Net Revenue
Provisions during the quarter
Total Trading and Counterparty Losses
Total Other Losses
Other I/S items ‐ describe in supporting documentation
Realized Gains (Losses) on available‐for‐sale securities, including OTTI (11)
Realized Gains (Losses) on held‐to‐maturity securities, including OTTI (11)
Income (loss) before applicable income taxes and discontinued operations

129 Applicable income taxes (foreign and domestic)
130 Income (loss) before discontinued operations and other adjustments
131 Discontinued operations, net of applicable income taxes
132 Net income (loss) attributable to BHC and minority interests
133 Net income (loss) attributable to minority interests
134 Net income (loss) attributable to BHC
135 Effective Tax Rate (%)

136
137
138
139

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

REPURCHASE RESERVE/LIABILITY FOR MORTGAGE REPS AND WARRANTIES
Reserve, prior quarter
Provisions during the quarter
Net charges during the quarter
Reserve, current quarter

Footnotes to the Income Statement Worksheet
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance and 
provision for credit losses in items 68 through 116.
Items 68b and 68c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the provision for credit 
losses on loans and leases.
Items 91b and 91c are only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐
13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report net charge‐offs during 
the quarter on loans and leases in item 114a.
Items 114b and 114c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report other changes to the 
allowances for credit losses on loans and leases in item 115a.

Items 115b and 115c are only reported by institutions that have adopted ASU 
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report the allowance for credit 
(9)
losses on loans and leases in item 116a.
Items 116b and 116c are only reported by institutions that have adopted ASU 
(10)
2016‐13.
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should not include OTTI in items 126 
(11)
and 127a. 
(8)

DRAFT

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

PQ 1

Item

PQ 2

PQ 3

PQ 4

Projected in $Millions
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

Assets

4
5

SECURITIES
Held to Maturity (HTM) (1)
Available for Sale (AFS)
Total Securities
Of which:
Securitizations (investment grade)
Securitizations (non‐investment grade)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Total Loans and Leases
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland

1
2
3

CPSB1754
CPSB1773
CPSBP640

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

               ‐
               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSBP641
CPSBP642

CPSBP643
CPSB5367
CPSBP644
CPSBP645
CPSBP646
CPSB5368
CPSB1797
CPSBP647
CPSBP648
CPSB1460
CPSBP649
CPSBF160
CPSBF161
CPSB1420
CPSBP650
CPSBP651
CPSBP652
CPSBP653
CPSBP654
CPSBP655
CPSBP656
CPSBP657
CPSBP658
CPSBP659

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

Item
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

PQ 1
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Corporate Card
Business Card
Credit Cards
Charge Card
Bank Card
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans and Leases
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

CPSBP660
CPSBP661
CPSBP662
CPSBP663
CPSBP664
CPSBP665
CPSBP666
CPSBP667
CPSBP668
CPSBK137
CPSBP669
CPSBP670
CPSBP671
CPSBP672
CPSB2081
CPSB1590
CPSB1545
CPSBP673
CPSBP674
CPSBJ451
CPSBF163
CPSBP675

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

PQ 1

Item
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

LOANS HELD FOR INVESTMENT AT AMORTIZED COST
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
First Lien Mortgages
First Lien HELOAN
Second / Junior Lien Mortgages
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Construction
Multifamily
Nonfarm, Non‐residential
Owner‐Occupied
Non‐Owner‐Occupied
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
C&I Graded
Small Business (Scored/Delinquency Managed)
Business and Corporate Card
Credit Cards

CPSBP676
CPSBP677
CPSBP381
CPSBP389
CPSBP678
CPSBP397
CPSBP405
CPSBP679
CPSBP680
CPSBP681
CPSBP682
CPSBP683
CPSBP684
CPSBP685
CPSBP686
CPSBP415
CPSBP423
CPSBP687
CPSBP688
CPSBP689
CPSBP690
CPSBP691
CPSBP692
CPSBP693
CPSBP694
CPSBP695
CPSBP696
CPSBP697
CPSBP698

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

               ‐
               ‐
               ‐
               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

               ‐
               ‐
               ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

Item
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

PQ 1
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other loans backed by securities (non‐purpose lending)
Other 
Other Loans and Leases
Loans to Foreign Governments
Agricultural Loans
Loans for purchasing or carrying securities (secured or unsecured)
Loans to Depositories and Other Financial Institutions
All Other Loans and Leases
All Other Loans (exclude consumer loans)
All Other Leases
Total Loans and Leases

CPSBP699
CPSBP700
CPSBP491
CPSBP701
CPSBP702
CPSBP703
CPSBP704
CPSBP705
CPSBP706
CPSBP707
CPSBP708
CPSBP709
CPSBP710
CPSBP711

Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair Value 
Option
Real Estate Loans (in Domestic Offices)
First Lien Mortgages
Second / Junior Lien Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages
CRE Loans
Loans Secured by Farmland
C&I Loans
Credit Cards
Other Consumer
Other Loans and Leases
Total Loans Held for Sale and Loans Accounted for under the Fair 
Value Option

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

                ‐
                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐

               ‐
               ‐
               ‐

                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

                ‐
                ‐

               ‐
               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSBP712
CPSBP713
CPSBP714
CPSBP715
CPSBP716
CPSBP717
CPSBP718
CPSBP719
CPSBP720
CPSBP721
CPSBP722
CPSBP723
CPSBP724

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐
                 ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐
                ‐

               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐
               ‐

CPSBP725

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

PQ 1

Item

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

109 Unearned Income on Loans
110 Allowance for Loan and Lease Losses (2)
Loans and Leases (Held for Investment and Held for Sale), Net of 
111
Unearned Income and Allowance for Loan and Lease Losses (3)

CPSB2123
CPSB3123

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSBP726

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

TRADING
112 Trading Assets

CPSB3545

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

113
114
115
116
117

INTANGIBLES
Goodwill
Mortgage Servicing Rights
Not applicable
All Other Identifiable Intangible Assets
Total Intangible Assets

OTHER
118 Cash and cash equivalent
119 Federal funds sold
120 Securities purchased under agreements to resell (4)
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Premises and Fixed Assets
OREO
Commercial
Residential
Farmland
Collateral Underlying Operating Leases for Which the Bank is the 
Lessor (5)
Autos
Other
Other Assets (6)
Total Other

131 TOTAL ASSETS

CPSB3163
CPSB3164
CPSB5507
CPSBP727

CPSBP728
CPSBB987
CPSBB989
CPSB2145
CPSB2150
CPSBP729
CPSBP730
CPSBP731
CPSBP732
CPSBP733
CPSBP734
CPSBP735
CPSBP736

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSB2170

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.b ‐ Balance Sheet

PQ 1

Item

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

Liabilities
132 Deposits in domestic offices
Deposits in foreign offices, Edge and Agreement subsidiaries, and 
133
IBFs
134 Deposits
Federal funds purchased and securities sold under agreements to 
135
repurchase
136 Trading Liabilities
137 Other Borrowed Money
138 Subordinated Notes and Debentures
Subordinated Notes Payable to Unconsolidated Trusts Issuing 
139
TruPS and TruPS Issued by Consolidated Special Purpose Entities
140 Other Liabilities
141 Memo: Allowance for off‐balance sheet credit exposures
142 Total Liabilities

CPSBP737
CPSBP738
CPSBP739

             ‐

              ‐

              ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

            ‐

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSBP740
CPSB3548
CPSB3190
CPSB4062
CPSBC699
CPSB2750
CPSBB557
CPSB2948

Equity Capital
143
144
145
146
147
148
149

Perpetual Preferred Stock and Related Surplus
Common Stock (Par Value)
Surplus (Exclude All Surplus Related to Preferred Stock)
Retained Earnings
Accumulated Other Comprehensive Income (AOCI)
Other Equity Capital Components
Total BHC Equity Capital

150 Noncontrolling (Minority) Interests in Consolidated Subsidiaries
151 Total Equity Capital

CPSB3283
CPSB3230
CPSB3240
CPSB3247
CPSBB530
CPSBA130
CPSB3210

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

CPSB3000
CPSBG105

                ‐

                 ‐

                 ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

                ‐

               ‐

Other
152 Unused Commercial Lending Commitments and Letters of Credit

(1)
(2)
(3)
(4)

CPSBP741

Footnotes to the Balance Sheet Worksheet
Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report item 1 net of any applicable allowance for credit losses.
For institutions that adopted ASU 2016‐13, this item will represent the allowance for credit losses on loans and leases.
For institutions that adopted ASU 2016‐13, this item will be net of unearned income and allowance for credit losses on loans and leases.
Institutions that adopted ASU 2016‐13 should report item 120 net of any applicable allowance for credit losses.

Refers to the balance sheet carrying amount of any equipment or other asset rented to others under operating leases, net of accumulated 
(5) depreciation.  The total should correspond to the amount provided in Y‐9C Schedule HC‐F Line 6, item 13 in the instructions. The amount 
included should only reflect collateral rented under operating leases and not include collateral subject to capital/ financing type leases.
(6) Institutions that adopted ASU 2016‐13, should report item 129 net of any applicable allowance for credit losses.

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.c.1 Standardized RWA

Actual in 
$Millions
as of date

PQ 1

PQ 2

PQ 3

             ‐

             ‐

             ‐

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

Standardized Approach (Revised regulatory capital rule, July 2013)
Balance Sheet Asset Categories
1 Cash and balances due from depository institutions
2a Securities (exclduing securitizations): Held‐to‐maturity 
2b Securities (excluding securitizations): Available‐for‐sale 
3 Federal funds sold

CASS0010
CASS1754
CASS1773
CASSB987

CPSS0010
CPSS1754
CPSS1773
CPSSB987

4a
4b
4c
4d

Loans and leases on held for sale
Residential Mortgage exposures
High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) exposures
Exposures past due 90 days or more or on nonaccrual
All other exposures

CASSS413
CASSS419
CASSS423
CASSS431

CPSSS413
CPSSS419
CPSSS423
CPSSS431

5a
5b
5c
5d

Loans and leases, net of unearned income
Residential mortgage exposures
High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) exposures
Exposures past due 90 days or more or on nonaccrual
All other exposures

CASSS439
CASSS445
CASSS449
CASSS457

CPSSS439
CPSSS445
CPSSS449
CPSSS457

6
7a
7b
7c

Trading assets (excluding securitizations that receive standardized charges)
All Other assets
Separate account bank‐owned life insurance
Default fund contributions to central counterparties

CASS3545
CASSB639
CASSR644
CASSR645

CPSS3545
CPSSB639
CPSSR644
CPSSR645

8a
8b
8c
8d

On‐balance sheet securitization exposures
Held‐to‐maturity securities
Available‐for‐sale securities
Trading assets that receive standardized charges
All other on‐balance sheet securitization exposures

CASSS475
CASSS480
CASSS485
CASSS490

CPSSS475
CPSSS480
CPSSS485
CPSSS490

CASSS495

CPSSS495

9 Off‐balance sheet securitization exposures
10 RWA for Balance Sheet Asset Categories (sum of items 1 though 8d)
Derivatives and Off‐Balance‐Sheet Asset Categories (Excluding Securitization Exposures)
11 Financial standby letters of credit
12 Performance standby letters of credit and transaction related contingent items
13 Commercial and similar letters of credit with an original maturity of one year or less
14 Retained recourse on small business obligations sold with recourse
15 Repo‐style transactions
16 All other off‐balance sheet liabilities
17a Unused commitments: Original maturity of one year or less, excluding ABCP conduits
17b Unused commitments: Original maturity of one year or less to ABCP conduits
17c Unused commitments: Original maturity exceeding one year
18 Unconditionally cancelable commitments
19 Over‐the‐counter derivatives
20 Centrally cleared derivatives
21 Unsettled transactions (failed trades)

CASSS625

CASSB546
CASS6570
CASS3411
CASSA250
CASSS515
CASSB681
CASSS525
CASSG591
CASS6572
CASSS540
CASSS626
CASSS627
CASSH191

               ‐

CPSSS625

CPSSB546
CPSS6570
CPSS3411
CPSSA250
CPSSS515
CPSSB681
CPSSS525
CPSSG591
CPSS6572
CPSSS540
CPSSS626
CPSSS627
CPSSH191

             ‐

             ‐

             ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.c.1 Standardized RWA

RWA for Assets, Derivatives and Off‐Balance‐Sheet Asset Categories (sum of items 9 
22 through 21)

CASSS628

RWA for purposes of calculating the allowance for loan and lease losses 1.25 percent 
23 threshold

CASSS580

CPSSS580

CASSN811
CASSN812

CPSSN811
CPSSN812

CASSS305
CASSS306

CPSSS305
CPSSS306

CASSS307

CPSSS307

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

Items 31 through 36 are not applicable to an institution that does not have a comprehensive risk model; such an institution should go to item 37.
Comprehensive risk capital requirement
Modeled comprehensive risk measure
CPSSS316
CASSS316
Standardized specific risk add‐ons for net long  correlation trading positions
CPSSS325
CASSS325
Standardized specific risk add‐on for net short  correlation trading positions
CASSS333
CPSSS333
CASSS335
               ‐
CPSSS335              ‐
Standardized measure of specific risk add‐ons (greater of item 32 or 33)

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

Market Risk 
24 Value‐at‐risk (VaR) with Multiplier
25 Stressed VaR with Multiplier
Specific risk add‐on
Debt positions
Equity positions
Capital requirements for securitization positions using the Simplified Supervisory 
Formula Approach (SSFA) or applying a specific risk‐weighting factor of 1250% percent
28

26
27

29

Standardized measure of specific risk add‐ons (sum of items 26, 27, and 28)

incremental risk.
30 Incremental risk capital requirement

31
32
33
34

CASSS311

               ‐

               ‐

CPSSS628

CPSSS311

CPSSN813

CASSN813

35 Surcharge for modeled correlation trading positions (item 34 multiplied by 0.08)
36 Comprehensive risk measure requirement

CASSS336
CASSN814

De minimis positions and other adjustments
37 Capital requirement for all de minimis  exposures
38 Additional capital requirement
39 Sum of items 37 and 38

CASSB825
CASSS344
CASSS345

               ‐

CPSSN825
CPSSS344
CPSSS345

Market risk‐weighted assets
Standardized market risk‐weighted assets: Sum of items 24, 25, 29, 30 (if applicable), 36 (as 
40 appropriate), and 39

CASSS581

               ‐

CPSSS581

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

Risk‐weighted assets before deductions for excess allowance of loan and lease losses and 
41 allocated risk transfer risk reserve (sum of items 22 and 40)

CASSB704

               ‐

CPSSB704

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

42 LESS: Excess allowance for loan and lease losses

CASSA222

CPSSA222

43 LESS: Allocated transfer risk reserve

CASS3128

CPSS3128

44 Total risk‐weighted assets (item 41 minus items 42 and 43)

CASSA223

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

               ‐

               ‐

CPSSS336
CPSSN814

CPSSA223

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.c.1 Standardized RWA

Memoranda Items ‐‐ Derivatives
45 Current credit exposure across all derivative contracts covered by the regulatory capital rule

CASS8764

Notional principal amounts of over‐the‐counter derivative contracts (sum of lines 47a 
through 47g)
Interest rate
Foreign exchange rate and gold
Credit (investment grade reference asset)
Credit (non‐investment grade reference asset)
Equity
Precious metals (except gold)
Other

CASSS629

46
47a
47b
47c
47d
47e
47f
47g

CASSS630
CASSS631
CASSS632
CASSS633
CASSS634
CASSS635
CASSS636

48
49a
49b
49c
49d
49e
49f
49g

Notional principal amounts of centrally cleared derivative contracts (sum of lines 49a 
Interest rate
Foreign exchange rate and gold
Credit (investment grade reference asset)
Credit (non‐investment grade reference asset)
Equity
Precious metals (except gold)
Other

CASSS637
CASSS638
CASSS639
CASSS640
CASSS641
CASSS642
CASSS643
CASSS644

CPSS8764
CPSSS629
               ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSSS630
CPSSS631
CPSSS632
CPSSS633
CPSSS634
CPSSS635
CPSSS636
               ‐

CPSSS637
CPSSS638
CPSSS639
CPSSS640
CPSSS641
CPSSS642
CPSSS643
CPSSS644

FR Y‐14A Schedule A.1.c.2 ‐ Advanced RWA

DRAFT

Please note that for purposes of CCAR 2019, BHCs/IHCs are  not  required to complete the following worksheet.
Actual in 
$Millions
  f  t

FFIEC 101  f
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C

 App
h  C
t R k (I l
g CCR 
 
t
g 
t  k),  th 1 06  l g f t  
 Op t
l R k
t RWA
Wh l l  E p
C p t  
B l
 Sh t A
t
RWA
B k 
B l
 Sh t A
t
RWA
S
g  
B l
 Sh t A
t
RWA
IPRE
B l
 Sh t A
t
RWA
HVCRE
B l
 Sh t A
t
RWA
C
t p t  C
t R k
RWA  f  l g bl  
g  l
,  p t l  t
t
 
 OTC 
t
  th 
p
t  tt g EAD  j t
t  th
RWA  f  l g bl  
g  l
,  p t l  t
t
 
 OTC 
t
  th 
p
t  tt g
ll t l  fl t    LGD
RWA  f  l g bl  
g  l
,  p t l  t
t
 
p
t  tt g EAD  j t
t  th  
RWA  f  l g bl  
g  l
,  p t l  t
t
 
p
t  tt g
ll t l  fl t    LGD
RWA  f OTC 
t
 
p
t  tt g EAD  j t
t  th
RWA  f OTC 
t
 
p
t  tt g
ll t l  fl t    LGD
R t l E p
R
t l 
tg g   l
 f t l   p
B l
 Sh t A
t
RWA
R
t l 
tg g   l
 j
 l   p
B l
 Sh t A
t
RWA
R
t l 
tg g
l g  p
 
B l
 Sh t A
t
RWA
Q l f g 
l g  p
B l
 Sh t A
t
RWA
Oth   t l  p
 
B l
 Sh t A
t
RWA
Securitization Expo ures (72 Federal Register 69288, December 7, 2007)

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

B l

 Sh t A

t

RWA
t t  E p
 R
  g l t   p t l  l ,  l  2013)
Subject to supervisory formula approach (SFA)
B l
 Sh t A
t
RWA
Subject to simplified supervisory formula approach (SSFA)
B l
 Sh t A
t
RWA
S bj t t  1,250%  k
ght
B l
 Sh t A
t
RWA
Cl
 T
t
 R
  g l t   p t l  l ,  l  2013)
D
t   t t 
  tt g  t  t  
t
B l
 Sh t A
t
RWA
Repo style transactions
B l
 Sh t A
t
RWA
D f lt f
  t b t
S

Sum of AABGJ151, AABGJ198

CASAN835
CASAN836

AABBJ124
AABGJ124

CASAN837
CASAN838

CPSAN837
CPSAN838

AABBJ125
AABGJ125

CASAN839
CASAN840

CPSAN839
CPSAN840

AABBJ126
AABGJ126

CASAN841
CASAN842

CPSAN841
CPSAN842

AABBJ127
AABGJ127

CASAN843
CASAN844

CPSAN843
CPSAN844

AABBJ128
AABGJ128

CASAN845
CASAN846
CASAN847
CASAN848
CASAN849
CASAN850
CASAN851
CASAN852
CASAN853
CASAN854

AABGJ129
AABGJ130
AABGJ131
AABGJ132
AABGJ133
AABGJ134

              
              

              

              

CPSAN835
CPSAN836

CPSAN845
CPSAN846
CPSAN847
CPSAN848
CPSAN849
CPSAN850
CPSAN851
CPSAN852
CPSAN853
CPSAN854

AABBJ135
AABGJ135

CASAN855
CASAN856

CPSAN855
CPSAN856

AABBJ136
AABGJ136

CASAN857
CASAN858

CPSAN857
CPSAN858

AABBJ137
AABGJ137

CASAN859
CASAN860

CPSAN859
CPSAN860

AABBJ138
AABGJ138

CASAN861
CASAN862

CPSAN861
CPSAN862

AABBJ139
AABGJ139

CASAN863
CASAN864

CPSAN863
CPSAN864

Sum of AABBJ140, AABBJ141, 
AABBJ142

CASAN865

CPSAN865

Sum of AABGJ140, AABGJ141, 
AABGJ142, AABGJ143

CASAN866
CASAN867

              

CPSAN866
CPSAN867

CASAN868
CASAN869

CPSAN868
CPSAN869

CASAN870
CASAN871

CPSAN870
CPSAN871

CASAN872
CASAN873
CASAN874

              

CPSAN872
CPSAN873
CPSAN874

CASAN875
CASAN876

CPSAN875
CPSAN876

CASAN877
CASAN878

CPSAN877
CPSAN878

P j t    $M ll
PQ 4
PQ 5

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.1.c.2 ‐ Advanced RWA

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Balance Sheet Amount
RWA
Sum of AABGJ144  
AABGJ145 AABGJ146

Equity Expo ures RWA
Other Assets
Balance Sheet Amount
RWA
CVA Capital Charge (risk weighted asset equivalent)(Revised regulatory capital rule, July 2013)
Advanced CVA Approach
Un tressed VaR with Multipliers
Stres ed VaR with Multipliers
Simple CVA Approach
Assets subject to the general risk based capital requirement
Operational RWA
Operational RWA
Total risk based capital requirement for operational ri k without dependence assumptions

Market Risk 
58 VaR‐based capital requirement
59 Stressed VaR‐based capital requirement
60 Incremental risk capital requirement
61 Comprehensive risk capital requirement (excluding non‐modeled correlation)
62 Non‐modeled Securitization
Net Long
63
Net Short
64
65 Specific risk add‐on (excluding securitization and correlation)
Sovereign debt positions
66
Government sponsored entity debt positions
67
Depository institution, foreign bank, and credit union debt positions
68
Public sector entity debt positions
69
Corporate debt po itions
70
Equity
71
72 Capital requirement for de minimis exposures
73 Market risk equivalent assets
74
75

Oth  RWA
E
  l g bl  

76

T t l RWA

t 

 

t 

l

   t

 2  p t l 

Sum of AABBJ147  AABBJ148  
AABBJ149
Sum of AABGJ147  AABGJ148  
AABGJ149

CASAN879
CASAN880

CPSAN879
CPSAN880

CASAN881

CPSAN881

CASAN882

CPSAN882

AABGJ198

CASAN883
CASAN884
CASAN885
CASAN886
CASAN887
CASAN888
CASAJ198

AABGJ154
AASAJ084

CASAJ154
CASAJ084

CPSAJ154
CPSAJ084

bhck1651

CASAN811
CASAN812
CASAN813
CASAN814
CASAN815
CASAN816
CASAN817
CASAN818
CASAN819
CASAN820
CASAN821
CASAN822
CASAN823
CASAN824
CASAN825
CASA1651

CPSAN811
CPSAN812
CPSAN813
CPSAN814
CPSAN815
CPSAN816
CPSAN817
CPSAN818
CPSAN819
CPSAN820
CPSAN821
CPSAN822
CPSAN823
CPSAN824
CPSAN825
CPSA1651

AABGJ152

CASAN826
CASA 152
CASAA223

              
              

              

              

              

CPSAN883
CPSAN884
CPSAN885
CPSAN886
CPSAN887
CPSAN888
CPSAJ198

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

CPSAN826
CPSA 152
              

CPSAA223

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 
Submission Indicator ‐ Indicate if this Capital sub‐schedule pertains
to Capital ‐ CCAR or Capital ‐ DFAST 

DRAFT

CCARP005
Sums in $Millions

Projected in $Millions
Adjusted 
Starting 
1
Value

Item
As of Date

1
2
3
4

Schedule HI‐A—Changes in Bank Holding Company Equity Capital
Total bank holding company equity capital most recently reported for the end of 
previous QUARTER
Effect of changes in accounting principles and corrections of material accounting 
errors
Balance end of previous QUARTER as restated (sum of items 1 and 2)
Net income (loss) attributable to bank holding company

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐
            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

9‐Quarter

CASK3217

CPSK3217

            ‐

CASKB507

CPSKB507

CASKB508

CPSKB508

CASK4340

CPSK4340

            ‐

            ‐

            ‐

CASK3577
CASK3578

CPSK3577
CPSK3578

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

CASK3579
CASK3580
CASK4782
CASK4783
CASK4356
CASK4598

CPSK3579
CPSK3580
CPSK4782
CPSK4783
CPSK4356
CPSK4598

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

Sale of perpetual preferred stock (excluding treasury stock transactions):
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sale of perpetual preferred stock, gross
Conversion or retirement of perpetual preferred stock
Sale of common stock:
Sale of common stock, gross
Conversion or retirement of common stock
Sale of treasury stock
Purchase of treasury stock
Changes incident to business combinations, net
Cash dividends declared on preferred stock
Cash dividends declared on common stock

14 Other comprehensive income
15

Change in the offsetting debit to the liability for Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) debt guaranteed by the bank holding company

16 Other adjustments to equity capital (not included above)*
17

Total bank or intermediate B24holding company equity capital end of current 
period (sum of items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, less items 10, 12, 13)

Schedule HC‐R Part I.B. per Revised Regulatory Capital Rule (12 CFR 217)
18 AOCI opt‐out election? (enter "1" for Yes; enter "0" for No)

19
20
21
22
23

Common equity tier 1
Common stock and related surplus, net of treasury stock and unearned 
employee stock ownership plan (ESOP) shares
Retained earnings 
Accumulated other comprehensive income (AOCI)
Common equity tier 1 minority interest includable in common equity tier 1 
Common equity tier 1 before adjustments and deductions (sum of items 19 
through 22)

CASK4460

CPSK4460

            ‐

            ‐

            ‐

CASKB511

CPSKB511

            ‐

            ‐

            ‐

CASK4591

CPSK4591

            ‐

            ‐

            ‐

CASK3581

CPSK3581

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASK3210

            ‐

CPSK3210

CASDP838

CPSDP838

CASDP742
CASK3247
CASDB530
CASDP839

CPSDP742
CPSK3247
CPSDB530
CPSDP839

 CASDP840                 ‐     CPSDP840 

Common equity tier 1 capital: adjustments and deductions: where applicable, 
report all line items reflective of transition provisions
24 Goodwill net of associated deferred tax liabilities (DTLs)
Intangible assets (other than goodwill and mortgage servicing assets (MSAs)), 
25
net of associated DTLs
Deferred tax assets (DTAs) that arise from net operating loss and tax credit 
26
carryforwards, net of any related valuation allowances and net of DTLs
If Item 18 is “1” for “Yes”, complete items 27 through 31 only for AOCI related 
adjustments.

CASDP841

CPSDP841

CASDP842

CPSDP842

CASDP843

CPSDP843

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date
27
28
29

30

31

32

33

34

35
36
37a

37b
38
39

40

41
42
43

AOCI related adjustments: Net unrealized gains (losses) on available‐for‐sale 
securities (if a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative 
AOCI related adjustments: Net unrealized loss on available‐for‐sale preferred 
stock classified as an equity security under GAAP and available‐for‐sale equity 
exposures (report loss as a positive value)
AOCI related adjustments: Accumulated net gains (losses) on cash flow hedges (if 
a gain, report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
AOCI related adjustments: Amounts recorded in AOCI attributed to defined 
benefit postretirement plans resulting from the initial and subsequent 
application of the relevant GAAP standards that pertain to such plans  (if a gain, 
report as a positive value; if a loss, report as a negative value)
AOCI related adjustments: Net unrealized gains (losses) on held‐to‐maturity 
securities that are included in AOCI (if a gain, report as a positive value; if a loss, 
report as a negative value)
If Item 18 is “0” for “No”, complete item 32 only for AOCI related adjustments.
AOCI related adjustments: Accumulated net gain (loss) on cash flow hedges 
included in AOCI, net of applicable tax effects, that relate to the hedging of items 
that are not recognized at fair value on the balance sheet (if a gain, report as a 
positive value; if a loss, report as a negative value)
Other deductions from (additions to) common equity tier capital 1 before 
threshold‐based deductions: Unrealized net gain (loss) related to changes in the 
fair value of liabilities that are due to changes in own credit risk (if a gain, report 
as a positive value; if a loss, report as a negative value)
Other deductions from (additions to) common equity tier capital 1 before 
threshold‐based deductions: All other deductions from (additions to) common 
equity tier 1 capital before threshold‐based deductions
Non‐significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions 
in the form of common stock that exceed the 10 percent threshold for non‐
significant investments
Subtotal (item 23 minus items 24 through 35)
Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in 
the form of common stock, net of associated DTLs, that exceed the 10 percent 
common equity tier 1 capital deduction threshold (item 71)
Investments in the capital of unconsolidated financial institutions, net of 
associated DTLs, that exceed 25 percent common equity tier 1 capital deduction 
threshold 
MSAs, net of associated DTLs, that exceed the 10 percent common equity tier 1 
capital deduction threshold 
DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net 
operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of DTLs, 
that exceed the 10 percent common equity tier 1 capital deduction threshold 
Amount of significant investments in the capital of unconsolidated financial 
institutions in the form of common stock; MSAs, net of associated DTLs; and 
DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net 
operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of DTLs; 
that exceeds the 15 percent common equity tier 1 capital deduction threshold 
(item 84 )
Deductions applied to common equity tier 1 capital due to insufficient amount of 
additional tier 1 capital and tier 2 capital to cover deductions
Total adjustments and deductions for common equity tier 1 capital (sum of items 
37a through 41)
Common equity tier 1 capital (item 36 minus 42)

DRAFT

CASDP844

CPSDP844

CASDP845

CPSDP845

CASDP846

CPSDP846

CASDP847

CPSDP847

CASDP848

CPSDP848

CASDP849

CPSDP849

CASDQ258

CPSDQ258

CASDP850

CPSDP850

CASDP851
CPSDP851
 CASDP852                 ‐     CPSDP852 

CASKP853

CPSKP853

CASKLF29

CPSKLF29

CASKP854

CPSKP854

CASKP855

CPSKP855

CASKP856

CPSKP856

CASDP857

CPSDP857

 CASDP858                 ‐     CPSDP858 
 CASDP859                 ‐     CPSDP859 

PQ 1

PQ 2

Projected in $Millions

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

Sums in $Millions

PQ 7

PQ 8

PQ 9

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   
               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date
Additional tier 1 capital
44 Additional tier 1 capital instruments plus related surplus
Non‐qualifying capital instruments subject to phase out from additional tier 1 
45
capital

CASDP860

CPSDP860

CASDP861

CPSDP861

46 Tier 1 minority interest not included in common equity tier 1 capital

CASDP862

CPSDP862

47 Additional tier 1 capital before deductions

CASDP863

CPSDP863

48 Additional tier 1 capital deductions

CASDP864

CPSDP864

49 Additional tier 1 capital

CASDP865

CPSDP865

Tier 1 capital
50 Tier 1 capital (sum of items 43 and 49)

CASD8274

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tier 2 capital
Tier 2 capital instruments plus related surplus
Non‐qualifying capital instruments subject to phase out from tier 2 capital
Total capital minority interest that is not included in tier 1 capital
Allowance for loan and lease losses includable in tier 2 capital (2)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): eligible 
credit reserves includable in tier 2 capital
Unrealized gains on available‐for‐sale preferred stock classified as an equity 
security under GAAP and available‐for‐sale equity exposures includable in tier 2 
capital
Tier 2 capital before deductions (sum of items 51, 52, 53, 54 and 56)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Tier 2 
capital before deductions
Tier 2 capital deductions
Tier 2 capital (item 57 minus 59)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Tier 2 
capital

Total capital
62 Total capital, (sum of items 50 and 60)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Total 
63
capital (sum of items 50 and 61)

            ‐

DRAFT

CPSD8274

Projected in $Millions

Sums in $Millions

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

 CASDP866 
 CASDP867 
 CASDP868 
 CASD5310 

 CPSDP866 
 CPSDP867 
 CPSDP868 
 CPSD5310 

 CASE5310 

 CPSE5310 

 CASDQ257 
CASDP870             ‐

 CPSDQ257 
CPSDP870

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

 CASEP870 
 CASDP872 
CASD5311             ‐

 CPSEP870 
 CPSDP872 
CPSD5311

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

 CASE5311 

 CPSE5311 

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASD3792
 CASE3792 

            ‐

CPSD3792
 CPSE3792 

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date
Threshold Deductions Calculations
Items 64‐71 should only be filed by firms subject to Category I and II standards
Non‐significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions 
in the form of common stock, net of associated DTLs
Aggregate non‐significant investments in the capital of unconsolidated financial 
64 institutions, including in the form of common stock, additional tier 1, and tier 2 
CASDR643
capital
10 percent common equity tier 1 deduction threshold for non‐significant 
65 investments in the capital of unconsolidated financial institutions in the form of 
CASDR646                ‐   
common stock
Amount of non‐significant investments that exceed the 10 percent deduction 
66
CASDR647                ‐   
threshold for non‐significant investments

67
68
69
70
71

Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in 
the form of common stock, net of associated DTLs
Gross significant investments in the capital of unconsolidated financial 
institutions in the form of common stock
Permitted offsetting short positions in relation to the specific gross holdings 
included above
Significant investments in the capital of unconsolidated financial institutions in 
the form of common stock net of short positions  (greater of item 67 minus 68 or 
zero)
10 percent common equity tier 1 deduction threshold (10 percent of item 36)
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 10 percent deduction 
threshold (greater of item 69 minus item 70 or zero), prior to transition 
provisions

Investments in the capital of unconsolidated financial institutions (firms subject 
to Category III and IV standards only)
Aggregate amount of investments in the capital of unconsolidated financial 
72
institutions, net of associated DTLs
73 25 percent common equity tier 1 deduction threshold (25 percent of item 36)
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 25 percent deduction 
74
threshold (greater of item 72 minus item 73 or zero)

75
76
77
78
79

Items 75‐82 should be filed by all firms
MSAs, net of associated DTLs
Total mortgage servicing assets classified as intangible
Associated deferred tax liabilities which would be extinguished if the intangible 
becomes impaired or derecognized under the relevant accounting standards
Mortgage servicing assets net of related deferred tax liabilities (item 75 minus 
item 76)
10 percent Common equity tier 1 deduction threshold 
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to the 10 percent 
deduction threshold, prior to transiton provisions

DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net 
operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of DTLs
DTAs arising from temporary differences that could not be realized through net 
80
operating loss carrybacks, net of related valuation allowances and net of DTLs
81 10 percent Common equity tier 1 deduction threshold 
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to the 10 percent 
82
deduction threshold, prior to transition provisions
Items 83‐86 should only be filed by firms subject to Category I and II standards

DRAFT
PQ 1

PQ 2

Projected in $Millions

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

Sums in $Millions

PQ 7

PQ 8

PQ 9

CPSDR643

CPSDR646

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

CPSDR647

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

CASDQ259

CPSDQ259

CASDQ260

CPSDQ260

CASDQ261
CASDQ262

            ‐
            ‐

CPSDQ261
CPSDQ262

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

CASDP853

            ‐

CPSDP853

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASDLF18
CASDLF19

            ‐

CPSDLF18
CPSDLF19

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASDLF20

            ‐

CPSDLF20

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASDQ263

CPSDQ263

CASDQ264

CPSDQ264

CASDQ265
CASDQ262

            ‐
            ‐

CPSDQ265
CPSDQ262

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

            ‐
            ‐

CASDP854

            ‐

CPSDP854

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CASDQ296                ‐    CPSDQ296
CASDQ262             ‐
CPSDQ262
CASDP855

            ‐

CPSDP855

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date

83
84
85
86
87

88
89
90
91

DRAFT

Projected in $Millions

Sums in $Millions

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

Aggregate of items subject to the 15% limit (significant investments, mortgage 
servicing assets and deferred tax assets arising from temporary differences)
Sum of items 69, 77, and 80
15 percent common equity tier 1 deduction threshold 
Sum of items 71, 79, and 82
Item 83 minus item 85
Amount to be deducted from common equity tier 1 due to 15 percent deduction 
threshold, prior to transition provisions

CASDQ266
CASDQ267
CASDQ268
CASDQ269

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

CPSDQ266
CPSDQ267
CPSDQ268
CPSDQ269

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

            ‐
            ‐
            ‐
            ‐

CASDQ270

            ‐

CPSDQ270

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

Total Assets for the Leverage Ratio (12 CFR 217)
Average total consolidated assets 
Deductions from common equity tier 1 capital and additional tier 1 capital
Other deductions from (additions to) assets for leverage ratio purposes
Total assets for the leverage ratio (item 88 minus items 89 and 90)

 CASK3368 
 CASDP875 
 CASDB596 
 CASDA224                 ‐   

REGULATORY CAPITAL AND RATIOS
92 Common equity tier 1 (item 43)
93 Tier 1 capital per revised regulatory capital rule
94 Total capital per revised regulatory capital rule 
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Total 
95
capital per revised regulatory capital rule (item 63)
96 Total risk‐weighted assets using standardized approach
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): total risk‐
97
weighted assets using advanced approaches rules
98 Total assets for the leverage ratio per revised regulatory capital rule (item 91)
99 Supplementary leverage ratio exposure

 CPSK3368 
 CPSDP875 
 CPSDB596 
 CPSDA224 

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

 CASDP859                 ‐     CPSDP859 
 CASD8274                 ‐     CPSD8274 
 CASD3792                 ‐     CPSD3792 

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   
               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   
               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

 CASE3792 

 CPSE3792 

 CASDA223 

 CPSDA223 

 CASEA223 
 CPSEA223 
 CASKA224                 ‐     CPSKA224 
 CASKHK22 

 CPSKHK22 

               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐   

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

DRAFT
Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date

Projected in $Millions

Sums in $Millions

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

 CASDP793 

#DIV/0!

 CPSDP793 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

 CASEP793 
 CASD7206 

#DIV/0!

 CPSEP793 
 CPSD7206 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

 CASE7206 
 CASD7205 

#DIV/0!

 CPSE7206 
 CPSD7205 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

 CASE7205 
 CASD7204 

#DIV/0!

 CPSE7205 
 CPSD7204 

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

100 Common equity tier 1 ratio (%)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Common 
101
equity tier 1 ratio (%)
102 Tier 1 capital ratio (%)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Tier 1 
103
capital ratio (%)
104 Total capital ratio (%)
(Advanced approaches holding companies that exit parallel run only): Total 
105
capital ratio (%)
106 Tier 1 leverage ratio (%)
107 Supplementary leverage ratio (%)

 CASKHK23 

 CPSKHK23 

Schedule HC‐F—Other Assets
108 Net deferred tax assets

CASK2148

CPSK2148

Schedule HC‐G—Other Liabilities
109 Net deferred tax liabilities

CASK3049

CPSK3049

Issuances associated with the U.S. Department of Treasury Capital Purchase 
Program:
110 Senior perpetual preferred stock or similar items
111 Warrants to purchase common stock or similar items

CASKG234
CASKG235

CPSKG234
CPSKG235

 CASDQ275 
 CASDLC30 
 CASDLC31 
 CASDLC32 

 CPSDQ275 
 CPSDLC30 
 CPSDLC31 
 CPSDLC32 

Deferred Tax Asset Information
Taxes previously paid that the bank holding company could recover through 
allowed carrybacks if the bank holding company's DTAs on net operating loss, 
tax credits and temporary differences (both deductible and taxable) fully reverse 
at the report date
112a U.S. Federal Government
112b U.S. State Governments
112c All non‐U.S. tax jurisdictions
112

113

Deferred tax assets that arise from net operating loss and tax credit 
carryforwards, net of DTLs, but gross of related valuation allowances

 CASDR648 

 CPSDR648 

114

Valuation allowances related to deferred tax assets that arise from net operating 
loss and tax credit carryforwards
 CASDR649 

 CPSDR649 

114a U.S. Federal Government
114b U.S. State Governments
114c All non‐U.S. tax jurisdictions

 CASDLC33 

 CPSDLC33 

 CASDLC34 

 CPSDLC34 

 CASDLC35 

 CPSDLC35 

115 Deferred tax assets arising from temporary differences, net of DTLs

 CASDR650 

 CPSDR650 
 CPSDLC36 

115a U.S. Federal Government

 CASDLC36 

115b U.S. State Governments

 CASDLC37 

 CPSDLC37 

115c All non‐U.S. tax jurisdictions

 CASDLC38 

 CPSDLC38 

116  Valuation allowances related to DTAs arising from temporary differences 

 CASDR651 

 CPSDR651 

116a U.S. Federal Government

 CASDLC39 

 CPSDLC39 

116b U.S. State Governments

 CASDLC40 
 CASDLC41 

 CPSDLC40 
 CPSDLC41 

116c All non‐U.S. tax jurisdictions
Supplemental Capital Action Information (report in $Millions unless otherwise 
noted)***
117 Cash dividends declared on common stock
118 Common shares outstanding (Millions)
119 Common dividends per share ($)

 CASD4460 

 CPSD4460 

 CASDQ946 
CASDQ282             ‐

 CPSDQ946 
CPSDQ282

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

FR Y‐14A Schedule A.1.d. ‐ 1. Capital ‐ CCAR and 2. Capital ‐ DFAST 

Adjusted 
Starting 
Value1

Item
As of Date
120 Issuance of common stock for employee compensation
121 Other issuance of common stock
122 Total issuance of common stock

CASDQ283
CASDQ284
CASDQ285

123 Share repurchases to offset issuance for employee compensation
124 Other share repurchase
125 Total share repurchases

CASDQ286
CASDQ287
CASDQ288

Supplemental Information on Trust Preferred Securities Subject to Phase‐Out 
from Tier 1 Capital
126 Outstanding trust preferred securities
127 Trust preferred securities included in Item 49

CASKC699
CASDQ289

Memoranda
*Please break out and explain below other adjustments to equity capital:

CASDQ290

DRAFT

Projected in $Millions

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

            ‐

CPSDQ283
CPSDQ284
CPSDQ285

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CPSDQ286
CPSDQ287
CPSDQ288

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

            ‐

CPSKC699
CPSDQ289

128

**The carryback period is the prior two calendar tax years plus any current taxes paid in the year‐to‐date period.  Please provide disaggregated data for item 112 as follows:
129 Taxes paid during the fiscal year ended two years ago
CASDQ292
130 Taxes paid during the fiscal year ended one year ago
CASDQ293
131 Taxes paid through the as‐of date of the current fiscal year
CASDQ294
***Please reconcile the Supplemental Capital Action and HI‐A projections (i.e., 
allocate the capital actions among the HI‐A buckets):

Sums in $Millions

CASDQ295

132

Footnotes to the Capital Worksheet
(1) Firms should only use this column to report an adjusted starting value for an item subject to adjustment or deduction in capital impacted by the global market shock. 
(2) Institutions that have adopted ASU 2016‐13 should report in item 54 the adjusted allowances for credit losses, as defined in the regulatory capital rule. 

PQ 2 ‐ 
PQ 5

PQ 6 ‐ 
PQ 9

9‐Quarter

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

First Lien Mortgages (in Domestic Offices)
1

       Balances

CASRP381

CPSRP381

1a

         Balances ‐‐ PCD (1)

CASRKU95

CPSRKU95

2

       New originations

CASRP382

CPSRP382

3

       Paydowns

CASRP383

CPSRP383

4

       Asset Purchases

CASRP384

CPSRP384

5

       Asset Sales

CASRP385

CPSRP385

6

       Loan Losses

CASRP386

CPSRP386

6a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKU97

CPSRKU97

9

       Balances

CASRP389

CPSRP389

9a

         Balances ‐‐ PCD (1)

CASRKV00

CPSRKV00

7

Not applicable

8

Not applicable
First Lien HELOANs (in Domestic Offices)

10

       New originations

CASRP390

CPSRP390

11

       Paydowns

CASRP391

CPSRP391

12

       Asset Purchases

CASRP392

CPSRP392

13

       Asset Sales

CASRP393

CPSRP393

14

       Loan Losses

CASRP394

CPSRP394

14a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKV02

CPSRKV02

15

Not applicable

16

Not applicable

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

PQ 2

PQ 3

          ‐

          ‐

          ‐

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

          ‐

          ‐

          ‐

Closed‐End Junior Liens (in Domestic Offices)
17

       Balances

CASRP397

CPSRP397

17a

         Balances ‐‐ PCD (1)

CASRKV05

CPSRKV05

18

       New originations

CASRP398

CPSRP398

19

       Paydowns

CASRP399

CPSRP399

20

       Asset Purchases

CASRP400

CPSRP400

21

       Asset Sales

CASRP401

CPSRP401

22

       Loan Losses

CASRP402

CPSRP402

22a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKV07

CPSRKV07

23

Not applicable

24

Not applicable
HELOCs (in Domestic Offices)

25
26
26a
27
27a
28

       Balances
      Balance from vintages < PQ 1
              Balances ‐‐ PCD (1)

CASRP405
CASRKV10

CPSRKV10

Balance from vintage PQ 1 ‐ PQ 5

CPSRP407
CPSRLC42

Balance from vintage PQ 6 ‐ PQ 9

28a
29

       Paydowns

CPSRP405
CPSRP406

              Balances ‐‐ PCD (1)
              Balances ‐‐ PCD (1)

          ‐

CASRP406

CPSRP408
CPSRLC43
CASRP409

CPSRP409

30

       Asset Purchases

CASRP410

CPSRP410

31

       Asset Sales

CASRP411

CPSRP411

32

       Loan Losses

CASRP412

CPSRP412

32a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKV12

CPSRKV12

33

Not applicable

34

Not applicable

          ‐

          ‐

          ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

First Lien Mortgages and HELOANs (International)
35

       Balances

CASRP415

CPSRP415

35a

         Balances ‐‐ PCD (1)

CASRKV15

CPSRKV15

36

       New originations

CASRP416

CPSRP416

37

       Paydowns

CASRP417

CPSRP417

38

       Asset Purchases

CASRP418

CPSRP418

39

       Asset Sales

CASRP419

CPSRP419

40

       Loan Losses

CASRP420

CPSRP420

40a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKV17

CPSRKV17

41

Not applicable

42

Not applicable
Closed‐End Junior Liens and HELOCs (International)

43

       Balances

CASRP423

CPSRP423

43a

         Balances ‐‐ PCD (1)

CASRKV20

CPSRKV20

44

       New originations

CASRP424

CPSRP424

45

       Paydowns

CASRP425

CPSRP425

46

       Asset Purchases

CASRP426

CPSRP426

47

       Asset Sales

CASRP427

CPSRP427

48

       Loan Losses

CASRP428

CPSRP428

48a

         Loan Losses ‐‐ PCD (1)

CASRKV22

CPSRKV22

49

Not applicable

50

Not applicable

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

PQ 2

PQ 3

          ‐

          ‐

          ‐

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

          ‐

          ‐

          ‐

Corporate Card (Domestic)
51

 Balances 

CASRP431

CPSRP431

52

       Paydowns

CASRP432

CPSRP432

53

       Asset Purchases

CASRP433

CPSRP433

54

       Asset Sales

CASRP434

CPSRP434

55

       Loan Losses

CASRP435

CPSRP435

Business Card (Domestic)
56

 Balances 

CASRP436

CPSRP436

       Paydowns

CASRP437

CPSRP437

58

       Asset Purchases

CASRP438

CPSRP438

59

       Asset Sales

CASRP439

CPSRP439

60

       Loan Losses

CASRP440

CPSRP440

61

       Balances

57

Charge Card (Domestic)
62

      Balance from vintages < PQ 1

CASRP441
CASRP442

          ‐

CPSRP441
CPSRP442

63

Balance from vintage PQ 1 ‐ PQ 5

CPSRP443

64

Balance from vintage PQ 6 ‐ PQ 9

CPSRP444

65

       Paydowns

66

       Asset Purchases

CASRP446

CPSRP446

67

       Asset Sales

CASRP447

CPSRP447

68

       Loan Losses

CASRP448

CPSRP448

CASRP445

CPSRP445

          ‐

          ‐

          ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

PQ 2

PQ 3

          ‐

          ‐

          ‐

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

          ‐

          ‐

          ‐

Bank Card (Domestic)
69
70
71
72

       Balances
      Balance from vintages < PQ 1

CASRP449
CASRP450

Balance from vintage PQ 1 ‐ PQ 5

          ‐

CPSRP449
CPSRP450
CPSRP451

Balance from vintage PQ 6 ‐ PQ 9

CPSRP452

73

       Paydowns

CASRP453

CPSRP453

74

       Asset Purchases

CASRP454

CPSRP454

75

       Asset Sales

CASRP455

CPSRP455

76

       Loan Losses

CASRP456

CPSRP456

Business and Corporate Card (International)
77

       Balances

CASRP457

CPSRP457

78

       Paydowns

CASRP458

CPSRP458

79

       Asset Purchases

CASRP459

CPSRP459

80

       Asset Sales

CASRP460

CPSRP460

81

       Loan Losses

CASRP461

CPSRP461

       Balances

CASRP462

CPSRP462

83

       Paydowns

CASRP463

CPSRP463

84

       Asset Purchases

CASRP464

CPSRP464

85

       Asset Sales

CASRP465

CPSRP465

86

       Loan Losses

CASRP466

CPSRP466

CASRP467

CPSRP467

Bank and Charge Card (International)
82

Auto Loans (Domestic)
87

       Balances

88

       New originations

CASRP468

CPSRP468

89

       Paydowns

CASRP469

CPSRP469

90

       Asset Purchases

CASRP470

CPSRP470

91

       Asset Sales

CASRP471

CPSRP471

92

       Loan Losses

CASRP472

CPSRP472

          ‐

          ‐

          ‐

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

Auto Loans (International)
93

       Balances

CASRP473

CPSRP473

94

       New originations

CASRP474

CPSRP474

95

       Paydowns

CASRP475

CPSRP475

96

       Asset Purchases

CASRP476

CPSRP476

97

       Asset Sales

CASRP477

CPSRP477

98

       Loan Losses

CASRP478

CPSRP478

99

       Balances

CASRP479

CPSRP479

100

       New originations

CASRP480

CPSRP480

101

       Paydowns

CASRP481

CPSRP481

102

       Asset Purchases

CASRP482

CPSRP482

103

       Asset Sales

CASRP483

CPSRP483

104

       Loan Losses

CASRP484

CPSRP484

Auto Leases (Domestic)

Auto Leases (International)
105

       Balances

CASRP485

CPSRP485

106

       New originations

CASRP486

CPSRP486

107

       Paydowns

CASRP487

CPSRP487

108

       Asset Purchases

CASRP488

CPSRP488

109

       Asset Sales

CASRP489

CPSRP489

110

       Loan Losses

CASRP490

CPSRP490

CASRP491

CPSRP491

Student Loan 
111

       Balances

112

       New originations

CASRP492

CPSRP492

113

       Paydowns

CASRP493

CPSRP493

114

       Asset Purchases

CASRP494

CPSRP494

115

       Asset Sales

CASRP495

CPSRP495

116

       Loan Losses

CASRP496

CPSRP496

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.2.a ‐ Retail Balance and Loss Projections

As‐of 

Item

PQ 1

Small Business Loan ‐ Scored (Domestic)
117

       Balances

CASRP497

CPSRP497

118

       New originations

CASRP498

CPSRP498

119

       Paydowns

CASRP499

CPSRP499

120

       Asset Purchases

CASRP500

CPSRP500

121

       Asset Sales

CASRP501

CPSRP501

122

       Loan Losses

CASRP502

CPSRP502

       Balances

CASRP503

CPSRP503

124

       New originations

CASRP504

CPSRP504

125

       Paydowns

CASRP505

CPSRP505

126

       Asset Purchases

CASRP506

CPSRP506

127

       Asset Sales

CASRP507

CPSRP507

128

       Loan Losses

CASRP508

CPSRP508

Small Business Loan ‐ Scored (International)
123

Other Consumer Loans and Leases (Domestic)
129

       Balances

CASRP509

CPSRP509

130

       New originations

CASRP510

CPSRP510

131

       Paydowns

CASRP511

CPSRP511

132

       Asset Purchases

CASRP512

CPSRP512

133

       Asset Sales

CASRP513

CPSRP513

134

       Loan Losses

CASRP514

CPSRP514

CASRP515

CPSRP515

Other Consumer Loans and Leases (International)
135

       Balances

136

       New originations

CASRP516

CPSRP516

137

       Paydowns

CASRP517

CPSRP517

138

       Asset Purchases

CASRP518

CPSRP518

139

       Asset Sales

CASRP519

CPSRP519

140

       Loan Losses

CASRP520

CPSRP520

(1)

Footnotes to the Retail Balance and Loss Projections Worksheet
This item is only reported by institutions that have adopted ASU 2016‐13.

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.b ‐ OTTI Methodology and Assumptions for AFS and HTM Securities by Portfolio

Institutions that have not adopted ASU 2016‐13 
should continue to report sub‐schedules A.3.b and 
A.3.c.  Institutions that have adopted ASU 2016‐13 
should report sub‐schedules A.3.f and A.3.g.

Threshold for 
Determining OTTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aggregate Cumulative 
Lifetime Loss on 
Underlying Collateral
(% Original Balance)

Discount Rate 
Methodology

Please provide the name(s) 
Were all securities 
of any vendor(s) and any 
reviewed for potential 
vendor model(s) that are  OTTI (yes/no) for stress 
used
testing?

Macroeconomic/financial 
variables used in loss 
estimation

AFS and HTM Securities
CASMN243
CCARP084
CPSMN244
CASMN245
CASMN246
CASMN247
CASMN248
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Not Applicable
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS 
(incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Not Applicable
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
*For 'Other' AFS and HTM securities, please provide name of security type in row 20 above (currently labeled "Other").  Please add additional rows if necessary.  If adding additional 
rows, please ensure that grand totals sum appropriately.

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.c ‐Projected OTTI for AFS and HTM Securities by Portfolio

Institutions that have not adopted ASU 2016‐13 
should continue to report sub‐schedules A.3.b 
and A.3.c.  Institutions that have adopted ASU 
2016‐13 should report sub‐schedules A.3.f and 
A.3.g.

AFS and HTM Securities
CCARP084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PQ 1
Actual 
Amortized 
Cost 
Accounting 
Intent (AFS,  (MM/DD/YYY Credit Loss  Non‐ Credit 
Y)
Portion
Loss Portion
HTM)

Total OTTI

CCARP092

 CPSPP091  CPSPN234

CASPP087

CPSPN234

Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL

0

0

0

CPSPN235

PQ 2

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

PQ 3

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

0

CPSPN235

Total OTTI

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

 CPSPP091  CPSPN234

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

0

CPSPN235

Total OTTI

 CPSPP091 

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

*For 'Other' AFS securities, please provide name of security type in row 20 above (currently labeled "Other").  Please add additional rows if necessary.  If adding additional rows, please ensure that grand totals sum 
appropriately.

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.c ‐Projected OTTI for AFS and HTM Securities by Portfolio

Institutions that have not adopted ASU 2016‐13 
should continue to report sub‐schedules A.3.b 
and A.3.c.  Institutions that have adopted ASU 
2016‐13 should report sub‐schedules A.3.f and 
A.3.g.

AFS and HTM Securities
CCARP084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PQ 4
Actual 
Amortized 
Cost 
Accounting 
Intent (AFS,  (MM/DD/YYY Credit Loss  Non‐ Credit 
Y)
HTM)
Portion
Loss Portion

Total OTTI

CCARP092

 CPSPP091  CPSPN234

CASPP087

CPSPN234

Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL

0

0

*For 'Other' AFS securities, please provide name of security type in row 20 
appropriately.

0

CPSPN235

PQ 5

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

PQ 6

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

0

CPSPN235

Total OTTI

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

 CPSPP091  CPSPN234

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

0

CPSPN235

Total OTTI

 CPSPP091 

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.c ‐Projected OTTI for AFS and HTM Securities by Portfolio

Institutions that have not adopted ASU 2016‐13 
should continue to report sub‐schedules A.3.b 
and A.3.c.  Institutions that have adopted ASU 
2016‐13 should report sub‐schedules A.3.f and 
A.3.g.

AFS and HTM Securities
CCARP084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PQ 7
Actual 
Amortized 
Cost 
Accounting 
Intent (AFS,  (MM/DD/YYY Credit Loss  Non‐ Credit 
Y)
HTM)
Portion
Loss Portion

Total OTTI

CCARP092

 CPSPP091  CPSPN234

CASPP087

CPSPN234

Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL

0

0

*For 'Other' AFS securities, please provide name of security type in row 20 
appropriately.

0

CPSPN235

PQ 8

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

PQ 9

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

0

CPSPN235

Total OTTI

Credit Loss  Non‐ Credit 
Portion
Loss Portion

 CPSPP091  CPSPN234

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

0

CPSPN235

Total OTTI

 CPSPP091 

                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
                 ‐   
0                  ‐   

FR Y‐14A Schedule A.3.d ‐ Projected OCI and Fair Value for AFS Securities

DRAFT

Total Actual Fair  Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Market Value  Fair Market  Rate of 
PQ 3
Value PQ 3 Change PQ3
PQ 2
Value PQ 2 Change PQ2
PQ 1
Value PQ 1 Change PQ1
MM/DD/YYYY
CASPP088
CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AFS Securities
CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL
                             ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐   
* For 'Other' AFS securities, please provide name of security type in row 20 above (currently labeled "Other").  Please add additional rows if necessary.  If adding additional rows, 
please ensure that grand totals sum appropriately.

FR Y‐14A Schedule A.3.d ‐ Projected OCI and Fair Value for AFS Securities

DRAFT

Projected OCI Based on Macro‐Economic Scenario

Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
PQ 7
Value PQ 7 Change PQ7
PQ 6
Value PQ 6 Change PQ6
PQ 5
Value PQ 5 Change PQ5
PQ 4
Value PQ 4 Change PQ4
CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AFS Securities
CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL
                  ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐   
* For 'Other' AFS securities, please pro
please ensure that grand totals sum a

FR Y‐14A Schedule A.3.d ‐ Projected OCI and Fair Value for AFS Securities

DRAFT

Beginning  Fair Value  Projected  Beginning  Fair Value  Projected 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
OCI ‐ 
Fair Market  Rate of 
PQ 9
Value PQ 9 Change PQ9
PQ 8
Value PQ 8 Change PQ8
CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530 CPSPS677 CPSPS678 CPSPB530

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Total 
Projected 
OCI in all 
Quarters

Estimated Total Fair 
Market Value after OCI 
Shock applied to all 
Quarters
CPSPP088

AFS Securities
CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
GRAND TOTAL
                  ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                                            ‐   
* For 'Other' AFS securities, please pro
please ensure that grand totals sum a

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.e ‐ AFS and HTM Fair Market Value Sources by Portfiolio

AFS and HTM Securities
CCARP084
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Principal Market Value Source 
Please state whether a vendor or proprietary model is 
used.  If using a 3rd party vendor, please provide the 
name(s) of the 3rd party vendor(s).

CASMN240

In general, how often are securities normally 
marked (e.g., daily, weekly, quarterly, etc.)?
CASMN241

Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Common Stock (Equity)
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestic Non‐Agency RMBS (incl HEL ABS)
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Preferred Stock (Equity)
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other*
*For 'Other' AFS and HTM securities, please provide name of security type in row 20 above (currently labeled "Other").  Please add additional rows if necessary.  If adding additional 
rows, please ensure that grand totals sum appropriately.

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.f ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ HTM securities

HTM Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other1
Grand Total

Actual Amortized  Total Allowance for 
Credit Loss 
Cost 
(MM/DD/YYYY)
(MM/DD/YYYY)
CASSLC44

CASSLC14

PQ1

PQ2

PQ3

Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Credit Loss
Credit Loss
Amortized Cost Credit Loss
Amortized Cost
Amortized Cost
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44

Note
1. Please provide name of security type in row 18 above (currently labeled 'other').  Please add additional rows if necessary.  If adding additional rows, please ensure that

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.f ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ HTM securities

PQ4
HTM Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other1
Grand Total

PQ5

PQ6

PQ7

Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Credit Loss
Credit Loss
Credit Loss
Amortized Cost Credit Loss
Amortized Cost
Amortized Cost
Amortized Cost
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44

Note
1. Please provide name of security t grand totals sum appropriately.

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.3.f ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ HTM securities

PQ8
HTM Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other1
Grand Total

Note
1. Please provide name of security 

PQ9

Projected  Provision for 
Projected  Provision for 
Credit Loss
Amortized Cost Credit Loss
Amortized Cost
CPSSLC45
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44

FR Y‐14A Schedule A.3.g ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ AFS securities

DRAFT
PQ1

AFS Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other2
Grand Total

Actual Amortized 
Cost 
(MM/DD/YYYY)

Total Allowance 
for Credit Loss 
(MM/DD/YYYY)

CASSLC44

CASSLC14

PQ2

Expected 
Projected 
Projected  credit loss 
Amortized Cost Expected credit 
Amortized Cost before 
applying the 
loss before 
fair value 
applying the fair  Provision for 
Provision for 
floor1
value floor1
Credit Loss
Credit Loss
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44

Note
1. Please do not include Expected lifetime loss for securites intended to sell or will be required to sell before the recovery of Amortized Cost.
2. Please provide name of security type in row 18 above (currently labeled 'other').  Please add additional rows if necessary.  If adding additional rows, please ensure 
that grand totals sum appropriately.

FR Y‐14A Schedule A.3.g ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ AFS securities

PQ3

AFS Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other2
Grand Total

DRAFT
PQ4

PQ5

PQ6

Expected 
Expected 
Expected 
Expected 
credit loss 
credit loss 
credit loss 
Projected 
Projected 
Projected  credit loss 
Projected 
Amortized Cost before 
Amortized Cost before 
Amortized Cost before 
Amortized Cost before 
applying the 
applying the 
applying the 
applying the 
fair value 
fair value 
fair value 
fair value 
Provision for 
Provision for 
Provision for 
Provision for 
floor1
floor1
floor1
floor1
Credit Loss
Credit Loss
Credit Loss
Credit Loss
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44

Note
1. Please do not include Expected
2. Please provide name of security
that grand totals sum appropriate

FR Y‐14A Schedule A.3.g ‐ Expected Credit Loss and Provision for Credit Loss ‐‐ AFS securities

PQ7

AFS Securities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CCARP084
Agency MBS
Auction Rate Securities
CDO
CLO
CMBS
Auto ABS
Credit Card ABS
Student Loan ABS
Other ABS (excl HEL ABS)
Corporate Bond
Covered Bond
Domestric Non‐Agency RMBS
Foreign RMBS
Municipal Bond
Mutual Fund
Sovereign Bond
US Treasuries & Agencies
Other2
Grand Total

DRAFT
PQ8

PQ9

Expected 
Expected 
Expected 
credit loss 
credit loss 
Projected 
Projected  credit loss 
Projected 
Amortized Cost before 
Amortized Cost before 
Amortized Cost before 
applying the 
applying the 
applying the 
fair value 
fair value 
fair value 
Provision for 
Provision for 
Provision for 
floor1
floor1
floor1
Credit Loss
Credit Loss
Credit Loss
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC46
CPSSLC45
CPSSLC44
CPSSLC44
CPSSLC44

Note
1. Please do not include Expected
2. Please provide name of security
that grand totals sum appropriate

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.4 ‐ Trading
P/L Results in $Millions
(report profits as positive values and losses as negative values)

(A)

(B)

(C)  

(A)

(B)

(C)  

Trading

CVA Hedges

Total

Trading

CVA Hedges

Total

1 Equity
1A
Delta/Gamma
1B
Vega
1C
Dividends
1D
Correlation
Vanna (dVega / dSpot )
1E
Volgamma (dVega / dVol )
1F
1G
Skew (moneyness)
1H
Higher order
1I
Other (Please describe in documentation)

CPSSLD42
CPSSLD43
CPSSLD44
CPSSLD45
CPSSLD46
CPSSLD47
CPSSLD48
CPSSLD49
CPSSLD50
CPSSLD51

6

Other Credit

CPSSLD91

7
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7I

Corporate Credit (Advanced)
Bonds
Loans
Single‐Name CDS
Loan CDS
Covered Bonds
Indices
Index Tranches
Index Options
Other/Unspecified

CPSSLD92
CPSSLD93
CPSSLD94
CPSSLD95
CPSSLD96
CPSSLD97
CPSSLD98
CPSSLD99
CPSSLE00
CPSSLE01

2 FX
2A
Delta/Gamma
2B
Vega
2C
Higher order
2D
Other (Please describe in documentation)

CPSSLD52
CPSSLD53
CPSSLD54
CPSSLD55
CPSSLD56

3 Rates
3A
Delta/Gamma
3B
Vega
3C
Swap Spreads
3D
Basis Spreads
3E
Cross Currency Basis
3F
Inflation
3G
Higher order
3H
Other (Please describe in documentation)

CPSSLD57
CPSSLD58
CPSSLD59
CPSSLD60
CPSSLD61
CPSSLD62
CPSSLD63
CPSSLD64
CPSSLD65

8
8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G
8H
8I

Corporate Credit (Emerging Markets)
Bonds
Loans
Single‐Name CDS
Loan CDS
Covered Bonds
Indices
Index Tranches
Index Options
Other/Unspecified

CPSSLE02
CPSSLE03
CPSSLE04
CPSSLE05
CPSSLE06
CPSSLE07
CPSSLE08
CPSSLE09
CPSSLE10
CPSSLE11

9
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G

Sovereign Credit
Advanced Economies
Emerging Europe
LatAm & Caribbean
Asia ex Japan
Middle East/North Africa
Sub‐Saharan Africa
Supranationals

CPSSLE12
CPSSLE13
CPSSLE14
CPSSLE15
CPSSLE16
CPSSLE17
CPSSLE18
CPSSLE19

4 Commodities
4A
Oil Products
4B
Natural Gas
4C
Power
4D
Emissions
4E
Coal
4F
Dry Freight
4G
Structured Products
4H
Precious Metals
4I
Base Metals
4J
Ags & Softs
4K
Indices
4L
Higher order
4M
Other (Please describe in documentation)

CPSSLD66
CPSSLD67
CPSSLD68
CPSSLD69
CPSSLD70
CPSSLD71
CPSSLD72
CPSSLD73
CPSSLD74
CPSSLD75
CPSSLD76
CPSSLD77
CPSSLD78
CPSSLD79

10
11
12
13
14

Munis
ARS
Base Correlation
Higher order
Other (Please describe in documentation)

CPSSLE20
CPSSLE21
CPSSLE22
CPSSLE23
CPSSLE24

15 Private Equity
15A
Funded
15B
Unfunded
15C
Other (Please describe in documentation)

CPSSLE25
CPSSLE26
CPSSLE27
CPSSLE28

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.4 ‐ Trading

5 Securitized Products
Non‐Agency RMBS (exclude Whole Loans)
5A
5B
Residential Whole Loans
5C
ABS
5D
CMBS (exclude Whole Loans)
5E
CRE Whole Loans
5F
Corporate CDO/CLO
5G
Warehouse
5H
Agencies
5I
Higher order
5J
Other (Please describe in documentation)

Severely Adverse
BHC Scenario

CPSSLD80
CPSSLD81
CPSSLD82
CPSSLD83
CPSSLD84
CPSSLD85
CPSSLD86
CPSSLD87
CPSSLD88
CPSSLD89
CPSSLD90

(A)
Trading

(B)
CVA Hedges

(C)  
Total

16 Other Fair Value Assets
16A
Debt
16B
Equity
16C
Other (Please describe in documentation)

CPSSLE29
CPSSLE30
CPSSLE31
CPSSLE32

17

Cross Asset Terms

CPSSLE33

18

 TOTAL

CPSSLE34

(A)
Trading

(B)
CVA Hedges

(C)  
Total

FR Y‐14A Schedule A.5 ‐ Counterparty Credit Risk

DRAFT

$Millions
Losses should be reported as a positive value.

1 Trading Issuer Default Losses
1a
Trading Issuer Default losses from securitized products
1b
Trading Issuer Default losses from other credit sensitive instruments

CPSSN989
CPSSN990
CPSSN991

                             ‐

2 Counterparty Credit MTM Losses (CVA losses)
2a
Counterparty CVA losses
2b
Offline reserve CVA losses

CPSSN992
CPSSN993
CPSSN994

                             ‐

3 Counterparty Default Losses
3a
Impact of Counterparty Default hedges

CPSSN995
CPSSN996

4 Other Counterparty Losses

CPSSN997

5 Funding Valuation Adjustment (FVA) Losses

  CPSSJA24

FR Y‐14A Schedule A.6 ‐ Operational Risk Scenario Inputs and Projections

Risk Segment
CPSSN962

Contribution 
($millions)
PQ 1

Total ($millions) $                              ‐
Note: Please add more rows if needed.

DRAFT

PY 1
PQ 2

$                   ‐

PQ 3

$                   ‐

Total
($millions)

PY 2
PQ 4

$                   ‐

PQ 5
CPSNQ945

$                   ‐

PQ 6

$                   ‐

PQ 7

$                   ‐

PQ 8

$                   ‐

PQ 9

$                   ‐

$                   ‐
$                   ‐
$                   ‐
$                   ‐
$                       ‐

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

DRAFT

Please indicate if deposits are 25% or more of total liabilities
Net Interest Income Designation Field ‐ Populated Automatically
Projected in $Millions

FR Y9C Codes
PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

Net Interest Income by Business Segment: (17)
1
1A
1B
1C

Retail and Small Business
Domestic (11)
Credit and Charge Cards (10)
Mortgages

1D
1E
1F
1G
2
3
4
5
5A
5B
6
7
8
9
10
11
12

Home Equity
Retail and Small Business Deposits
Other Retail and Small Business Lending
International Retail and Small Business (16)
Commercial Lending
Investment Banking
Merchant Banking / Private Equity
Sales and Trading
Prime Brokerage
Other
Investment Management
Investment Services
Treasury Services
Insurance Services
Retirement / Corporate Benefits Products
Corporate / Other
Optional Immaterial Business Segments (7)

CPSNQ159
CPSNQ160
CPSNQ161
CPSNQ162
CPSNQ163
CPSNQ164
CPSNQ165
CPSNQ166
CPSNQ167
CPSNQ168
CPSNQ169
CPSNQ170
CPSNQ171
CPSNQ172
CPSNQ173
CPSNQ174
CPSNQ175
CPSNQ176
CPSNQ177
CPSNQ178
CPSNQ179

13

Total Net Interest Income (1)

CPSN4074

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

DRAFT
Projected in $Millions

FR Y9C Codes

14
14A
14B
14C
14D
14E
14F
14G
14H
14I
14J
14K

14L
14M
14N
14O
14P
14Q
14R
14S
14T
15
16
16A
16B
16C
16D
17
17A
17B
17C

Non Interest Income by Business Segment: (17)
Retail and Small Business
Domestic
Credit and Charge Cards (10)
Credit and Charge Card Interchange Revenues ‐ Gross 
Other
Mortgages and Home Equity
Production
Gains/(Losses) on Sale (18)
Other
Servicing
Servicing & Ancillary Fees  
MSR Amortization (20)

CPSNQ180
CPSNQ181
CPSNQ182
CPSNQ183
CPSNQ184
CPSNQ185
CPSNQ186
CPSNQ187
CPSNQ188
CPSNQ189
CPSNQ190
CPSNQ191

MSR Value Changes due to Changes in Assumptions/Model Inputs/Other 
Net of Hedge Performance (19)(21)

CPSNQ192

Other

CPSNQ193

Provisions to Repurchase Reserve / Liability for Residential Mortgage 
Representations and Warranties (contra‐revenue) (12)
Retail and Small Business Deposits
Non Sufficient  Funds / Overdraft Fees ‐ Gross
Debit Interchange ‐ Gross
Other (22)
Other Retail and Small Business Lending
International Retail and Small Business (16)
Commercial Lending
Investment Banking
Advisory
Equity Capital Markets
Debt Capital Markets
Syndicated / Corporate Lending
Merchant Banking / Private Equity
Net Investment Mark‐to‐Market 
Management Fees
Other

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSNQ194
CPSNQ195
CPSNQ196
CPSNQ197
CPSNQ198
CPSNQ199
CPSNQ200
CPSNQ201
CPSNQ202
CPSNQ203
CPSNQ204
CPSNQ205
CPSNQ206
CPSNQ207
CPSNQ208
CPSNQ209
CPSNQ210

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

DRAFT
Projected in $Millions

FR Y9C Codes
PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

             ‐
             ‐

18
18A
18B
18C
18D
18E
18F
18G
18H
18I
18J
18K
18L
18M
19
19A
19B
20
20A
20B
20C
20D
20E
21
22
23
24
25

Sales and Trading
Equities
Commission and Fees
Other (23)
Fixed Income
Rates
Credit
Other
Commodities
Commission and Fees
Other
Prime Brokerage
Commission and Fees
Other
Investment Management
Asset Management
Wealth Management / Private Banking
Investment Services
Asset Servicing
Securities Lending
Other
Issuer Services
Other
Treasury Services
Insurance Services
Retirement / Corporate Benefits Products
Corporate / Other
Optional Immaterial Business Segments (7)

CPSNQ211
CPSNQ212
CPSNQ213
CPSNQ214
CPSNQ215
CPSNQ216
CPSNQ217
CPSNQ218
CPSNQ219
CPSNQ220
CPSNQ221
CPSNQ222
CPSNQ223
CPSNQ224
CPSNQ225
CPSNQ226
CPSNQ227
CPSNQ228
CPSNQ229
CPSNQ230
CPSNQ231
CPSNQ232
CPSNQ233
CPSNQ234
CPSNQ235
CPSNQ236
CPSNQ237
CPSNQ238

26

Total Non‐Interest Income (2) (26)

CPSN4079

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

27

Total Revenues

CPSNQ239

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

DRAFT
Projected in $Millions

FR Y9C Codes

36
37

Non Interest Expense:
Compensation Expense
Salary (14)
Benefits (14)
Commissions (6)
Stock Based Compensation 
Cash Variable Pay
Operational Risk Expense (8)
Provisions to Repurchase Reserve / Liability for Residential Mortgage 
Representations and Warranties (12)
Professional and Outside Services Expenses (13)
Expenses of Premises and Fixed Assets
Amortization Expense and Impairment Losses for Other Intangible Assets
Marketing Expense
Domestic Credit and Charge Card Marketing Expense (10)(15)(17) 
Other
Other Real Estate Owned Expense
Provision for Unfunded Off‐Balance Sheet Credit Exposures (to build/decrease 
item 141 (BHCKB557) in Balance Sheet)
Other Non‐Interest Expense (4)

38

Total Non‐Interest Expense (3)

28
28A
28B
28C
28D
28E
29
30
31
32
33
34
34A
34B
35

39

Projected PPNR (5)

40
41
42

Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO) (9) (27)
Goodwill Impairment
Loss resulting from trading shock exercise (if applicable) (24) (25)

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSNP630

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

BHCK4074‐
BHCK4079‐
BHCK4093+B CPSNP631
HCKC216‐
Line Item 40

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSNQ240
CPSNQ241
CPSNQ242
CPSNQ243
CPSNQ244
CPSNQ245
CPSNQ246
CPSNQ247
BHCK4217
BHCKC232

CPSNQ248
CPSN4217
CPSNC232
CPSNQ249
CPSNQ250
CPSNQ251
CPSNQ252
CPSNQ253
CPSNQ254

BHCKC216

CPSNQ255
CPSNC216
CPSNQ256

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

Projected in $Millions

FR Y9C Codes
PQ 1

PQ 2

PQ 3

Footnotes to the PPNR Projections Worksheet
(1)
Amount should equal item 49 of the PPNR NII Worksheet, if completed. 
(2)
Excludes Valuation Adjustment for firm's own debt under fair value option (FVO) in item 40. 
(3)
Excludes Goodwill Impairment included in item 41.
Provide a further break out of significant items included in Other Non‐Interest Expense such that no more than 5% of Non 
(4)
Interest Expense are reported without further breakout:
CPSNQ947
CPSNQ949
CPSNQ951
CPSNQ953
CPSNQ955
CPSNQ957
CPSNQ959
CPSNQ961
CPSNQ963
CPSNQ965
CPSNQ967

(5)
(6)
(7)

CPSNQ948
CPSNQ950
CPSNQ952
CPSNQ954
CPSNQ956
CPSNQ958
CPSNQ960
CPSNQ962
CPSNQ964
CPSNQ966
CPSNQ968

By definition, PPNR will calculate as Net Interest Income plus Non‐Interest Income less Non‐Interest Expense, excluding items broken out in items40‐41. 
Report commissions only in "Commissions" line item 28C; do not report commissions in any other compensation line items.
See instructions for guidance on related thresholds. List segments included in this line item
CPSNQ969

(8)

All operational loss items, including operational losses that are contra revenue amounts or cannot be separately identified, 
should be reported in the operational risk expense.  Any legal consultation or retainer fees specifically linked to an operational 
risk event should be included in the Operational Risk Expense. Include all Provisions to Litigation Reserves  / Liability for Claims 
related to Sold Residential Mortgages and all Litigation Settlements & Penalties in this line item and not any other items.

(9)

List segments from which item was excluded:
CPSNQ970

(10)
(11)
(12)

Include domestic BHC/IHC/SLHC issued credit and charge cards including  those that result from a partnership agreement.
Applies to line items 1A‐1F; US and Puerto Rico only.  
Provisions to build any non‐litigation reserves/accrued liabilities that have been established for losses related to sold or 
government‐insured residential mortgage loans (first or second lien).  Do not report such provisions in any other items; report 
them only in line items 14N or 30, as applicable.

(13)

Include routine legal expenses (i.e legal expenses not related to operational losses) here.  

(14)
(15)

Do not report stock based and cash variable pay compensation here.
Include both direct and allocated expenses.  Report any expenses that are made to expand the company’s card member and/or merchant base, 
facilitate greater segment penetration, enhance the perception of the company’s credit card brand, and/or increase the utilization of the existing card 
member base across the spectrum of marketing and advertising mediums.

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule A.7.a ‐ PPNR Projections

DRAFT
Projected in $Millions

FR Y9C Codes
PQ 1

PQ 2

PQ 3

(16)
(17)
(18)

Revenues from regions outside the US and Puerto Rico.
See Instructions for description of standardized Business Segments/Lines. Unless specified otherwise, all numbers are global
Gains/(Losses) from the sale of mortgages and home equity originated through all production channels (retail, broker, correspondent, etc.) with the 
intent to sell.  Such gains/losses should include deferred fees and costs that are reported as adjustments to the carrying balance of the sold loan, fair 
value changes on loan commitments with rate locks that are accounted for as derivatives, fair value changes on mortgage loans held‐for‐sale 
designated for fair value treatment, lower‐of‐cost or market adjustments on mortgage loans held‐for‐sale not designated for fair value treatment, fair 
value changes on derivative instruments used to hedge loan commitments and held‐of‐sale mortgages, and value associated with the initial 
capitalization of the MSR upon sale of the loan.

(19)
(20)
(21)
(22)

Report changes in the MSR value here and not in any other items.  Report changes in the MSR hedges here and not in any other items
Include economic amortization or scheduled and unscheduled payments, net of defaults under both FV and LOCOM accounting methods
Include MSR changes under both FV and LOCOM accounting methods.
Among items included here are debit card contra‐revenues and overdraft waivers, as applicable. 

(23)

Report all Non‐Interest Income for Equities Sales and Trading, excluding Prime Brokerage (to be reported as a separate line item) and excluding 
Commissions and Fees.  This includes trading profits and other non‐interest non‐commission income.

(24)
(25)

Respondents should not report changes in value of the MSR asset or hedges within the trading book
List segments from which item was excluded:
CPSNQ971

(26)
(27)

Exclude result of trading shock exercise (where applicable), as it is reported in item 42.
List FR Y‐9C HI Schedule items in which this item is normally reported although excluded from PPNR for this report
CPSNQ972

PQ 4

PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule A.7.b ‐ PPNR Net Interest Income

DRAFT

Please indicate if deposits are 25% or more of total liabilities
Net Interest Income Designation Field ‐ Populated Automatically

1
2
2A
2B
3
4
5
6
6A
6B
6C

AverageAsset Balances ($Millions) (1)
First Lien Residential Mortgages (in Domestic Offices)
Second / Junior Lien Residential Mortgages (in Domestic Offices)
Closed‐End Junior Liens
Home Equity Lines Of Credit (HELOCs)
C&I Loans (7)
CRE Loans (in Domestic Offices)
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other, incl. loans backed by securities (non‐purpose lending)

CPSNP975
CPSNP976
CPSNP977
CPSNP978
CPSNP979
CPSNP980
CPSNP981
CPSNP982
CPSNP983
CPSNP984

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 1

PQ 2

PQ 3

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSNP985

7

Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)

CPSNP986

7A
7B
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Residential Mortgages (First and Second Lien)
Other
Other Loans & Leases (10)
Nonaccrual Loans (5)
Securities (AFS and HTM) ‐ Treasuries and Agency Debentures
Securities (AFS and HTM) ‐ Agency RMBS (both CMOs and pass‐throughs)
Securities (AFS and HTM) ‐ Other
Trading Assets
Deposits with Banks & Other 
Other Interest/Dividend Bearing Assets (2)
Other Assets

CPSNP987
CPSNP988
CPSNP989
CPSNP990
CPSNP991
CPSNP992
CPSNP993
CPSNP994
CPSNP995
CPSNP996
CPSNP997

17

Total Average Asset Balances

CPSNP998

FR Y‐14A Schedule A.7.b ‐ PPNR Net Interest Income

DRAFT

18
19
19A
19B
20
21
22
23
23A
23B
23C
24
24A
24B
25
26
27
28
29
30
31
32

Average Rates Earned (%) (9)
First Lien Residential Mortgages (in Domestic Offices)
Second / Junior Lien Residential Mortgages (in Domestic Offices)
Closed‐End Junior Liens
HELOCs
C&I Loans (7)
CRE Loans (in Domestic Offices)
Credit Cards
Other Consumer
Auto Loans
Student Loans
Other, incl. loans backed by securities (non‐purpose lending
Real Estate Loans (Not in Domestic Offices)
Residential Mortgages (First and Second Lien)
Other
Other Loans & Leases 
Nonaccrual Loans (5)
Securities (AFS and HTM) ‐ Treasuries and Agency Debentures
Securities (AFS and HTM) ‐ Agency RMBS (both CMOs and pass‐throughs)
Securities (AFS and HTM) ‐ Other
Trading Assets
Deposits with Banks & Other 
Other Interest/Dividend Bearing Assets

CPSNP999
               ‐
CPSNQ002
CPSNQ003
CPSNQ004
CPSNQ005
CPSNQ006
               ‐
CPSNQ008
CPSNQ009
CPSNQ010
               ‐
CPSNQ012
CPSNQ013
CPSNQ014
CPSNQ015
CPSNQ016
CPSNQ017
CPSNQ018
CPSNQ019
CPSNQ020
CPSNQ021

33

Total Interest Income 

CPSNQ022

PQ 1

PQ 2

PQ 3

             ‐

             ‐

             ‐

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

             ‐

             ‐

             ‐

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

FR Y‐14A Schedule A.7.b ‐ PPNR Net Interest Income

34
34A
34B
34C
34D
34E
35
35A
35B
36
36A
36B
36C
37
38
39
40
41

Average Liability Balances ($Millions)
Deposits‐Domestic (6)
Non‐Interest‐Bearing Demand
Money Market Accounts
Savings
NOW, ATS, and other Transaction Accounts
Time Deposits
Deposits‐Foreign (6)
Foreign Deposits
Foreign Deposits‐Time
Fed Funds, Repos, & Other Short Term Borrowing
Fed Funds
Repos
Other Short Term Borrowing (11)
Trading Liabilities
Subordinated Notes Payable to Unconsolidated Trusts Issuing Trust Preferred 
Securities (TruPS) and TruPS Issued by Consolidated Special Purpose Entities
Other Interest‐Bearing Liabilities (3)(11)
Other Liabilities (11)
Total Average Liability Balances

DRAFT

CPSNQ023
CPSNQ024
CPSNQ025
CPSNQ026
CPSNQ027
CPSNQ028
CPSNQ029
CPSNQ030
CPSNQ031
CPSNQ032
CPSNQ033
CPSNQ034
CPSNQ035
CPSNQ036
CPSNQ037

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 1

PQ 2

PQ 3

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

PQ 7

PQ 8

PQ 9

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

CPSNQ038
CPSNQ039
CPSNQ040

FR Y‐14A Schedule A.7.b ‐ PPNR Net Interest Income

DRAFT
PQ 1

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

47

Average Liability Rates (%) (9)
Deposits‐Domestic (6)
Non‐Interest‐Bearing Demand (8)
Money Market Accounts
Savings
Negotiable Order of Withdrawal (NOW), Automatic Transfer Service (ATS), and 
other Transaction Accounts
Time Deposits
Deposits‐Foreign (6)
Foreign Deposits
Foreign Deposits‐Time
Fed Funds, Repos, & Other Short Term Borrowing
Fed Funds
Repos
Other Short Term Borrowing
Trading Liabilities
Subordinated Notes Payable to Unconsolidated Trusts Issuing TruPS and TruPS 
Issued by Consolidated Special Purpose Entities
Other Interest‐Bearing Liabilities (3)(11)

CPSNQ056

48

Total Interest Expense 

CPSNQ057

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

49

Total Net Interest Income (4)

CPSS4074

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

             ‐

42
42A
42B
42C
42D
42E
43
43A
43B
44
44A
44B
44C
45
46

0.0%
CPSNQ042
CPSNQ043
CPSNQ044

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

CPSNQ045
CPSNQ046
0.0%
CPSNQ048
CPSNQ049
0.0%
CPSNQ051
CPSNQ052
CPSNQ053
CPSNQ054
CPSNQ055

FR Y‐14A Schedule A.7.b ‐ PPNR Net Interest Income

DRAFT
PQ 1

PQ 2

PQ 3

Projected in $Millions
PQ 4
PQ 5
PQ 6

PQ 7

PQ 8

Footnotes to the Net Interest Income Worksheet
Exclude nonaccrual loans from lines 1‐8, reporting these balances in item 9. Include purchased credit impaired loans. 
(1)
(2)
CPSNQ973
CPSNQ975
CPSNQ977
CPSNQ979
CPSNQ981

(3)

Break out and explain nature of significant items included in Other Interest/Dividend Bearing Assets such that no more than 5% of total Average Asset Balances are reported without a further breakout.
CPSNQ974
CPSNQ976
CPSNQ978
CPSNQ980
CPSNQ982

(4)

Break out and explain nature of significant items included in All Other Interest Bearing Liabilities Balances such that no more than 5% of total Liability Balances are reported without a further breakout.
CPSNQ984
CPSNQ986
CPSNQ988
CPSNQ990
CPSNQ992
Amount should equal item 13 of the PPNR Projections Worksheet.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Institutions are to provide additional details within the supporting documentation; the composition of the non‐accrual loans by key loan type over the reported time periods for each of the scenarios.
A sum of average domestic and foreign deposits should be equal to a sum of average BHDM6631, BHDM6636, BHFN6631, and BHFN6636
Report C&I Graded, Small Business (Scored/Delinquency Managed), Corporate Card, Business Card
Rates are equal to zero by definition
All rates are annualized.
Include loans secured by farmland here (BHDM1420) and other loans not accounted for in the other categories
Sum of line items 36C and 39 equals sum of BHCK3190, BHCK4062, and interest‐bearing liabilities reported in BHCK2750; item 40 captures non‐interest bearing liabilities in BHCK2750

CPSNQ983
CPSNQ985
CPSNQ987
CPSNQ989
CPSNQ991

PQ 9

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

DRAFT
FR Y9C Codes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A. Metrics by Business Segment/Line (9)
Reta l a d S all Bus ess Seg e t
Domest c (22)
Credit and Charge Cards
Total Open Accounts  –  End of Per od
Cred t and Charge Card Purchase Volume
Cred t and Charge Card Rewards/Partner Shar ng Expense (21) (32)
Mortgages and Home Eq ity
Ave age Th d Pa ty Res de t al Mo tgages Se v ced (3)
Res dent al Mortgage Or g nat ons Industry Market S ze –  Volume (23)
Mortgages and Home Equ ty Sold dur ng the quarter (24)
Serv c ng Expenses (8)
Retail and Small Business Deposits
Total Open Check ng and Money Market Accounts  –  End of Per od (29)
Deb t Card Purchase Transact ons
Internat onal Reta l and Small Bus ness (12)
Cred t Card Revenues (1)
Investment Bank ng Segment
Number of Employees (15)
Compensat on   Total (8)
Stock Based Compensat on and Cash Var able Pay (8)
Advisory
Deal Volume
Industry Market S ze   Fees
I dust y Ma ket S ze   Co pleted Deal Volu e
Backlog (28)
Equity Capital Markets
Deal Volu e
Industry Market S ze   Fees
Industry Market S ze   Volume
Debt Capital Markets
Deal Volume
Industry Market S ze   Fees
Industry Market S ze   Volume
Syndicated Lending
Deal Volu e
Industry Market S ze   Fees
Industry Market S ze   Volume
Sales a d T ad g Seg e t
Number of Employees (15)
Compensat on   Total (8)
Stock Based Compensat on and Cash Var able Pay (8)
Equities
Average Asset Balance
Fixed Income
Average Asset Balance
Commodities
Average Asset Balance
Prime Brokerage
Average Cl ent Balances (13)
Transact on Volume

PQ 1

Units

#
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ058
CPSNQ059
CPSNQ060

$M ll ons
$M ll o s

CPSNQ061
CPSNQ062

BHCKF070+BHCKF
071+BHDMF674+ 
BHDMF675
$M ll o s

$M ll ons

CPSNQ063
CPSNQ064

#
#

CPSNQ065
CPSNQ066

$M ll ons

CPSNQ067

#
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ068
CPSNQ069
CPSNQ070

$M ll ons
$M ll ons
$M ll o s
$M ll ons

CPSNQ071
CPSNQ072
CPSNQ073
               

$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ075
CPSNQ076
CPSNQ077

$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ078
CPSNQ079
CPSNQ080

$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ081
CPSNQ082
CPSNQ083

#
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ085
CPSNQ087
CPSNQ088

$M ll ons

CPSNQ089

$M ll ons

CPSNQ090

$M ll ons

CPSNQ091

$M ll o s
$M ll ons

CPSNQ092
CPSNQ093

PQ 2

PQ 3

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

FR Y9C Codes

40

Investment Management Segment
Asset Management
AUM   Total (10)
AUM   Equ t es
AUM   F xed Income
AUM   Other
Net Inflows/Outflows
Wealth Management/Private Banking
Fee Earn ng Cl ent Assets   Total (10)
Fee Earn ng Cl ent Assets   Equ t es
Fee Ea
g Cl e t Assets   F xed I co e
Fee Earn ng Cl ent Assets   Other
Net Inflows/Outflows
Number of F nanc al Adv sors  (11)
Investment Serv ces Segment 
Asset Servicing
Assets under Custody and Adm n strat on

41
42
42A
42B
42C
42D
43
44
45
45A
45B
46
46A
46B
46C
47

B. Firm Wide Metrics: PPNR Projections Worksheet
Number of Employees
Revenues   Internat onal
Revenues   APAC (2) (16)
Revenues   EMEA (2) (17)
Reve ues   LatA  (2) (18)
Revenues   Canada (2)
Revenues   Domest c 
Seve a ce Costs (14)
Collateral Underly ng Operat ng Leases for Wh ch the Bank  s the Lessor (20)
Auto
Other
OREO Balance
Commerc al
Res dent al
Farmland
No Recu g PPNR Ite s (30)

35
35A
35B
35C
36
37
37A
37B
37C
38
39

48
49

Trad ng Revenue
Net Ga s/(Losses) o  Sales of Othe  Real Estate Ow ed (19)

BHCK4150

BHCK2150

BHCKA220
BHCK8561

Units

PQ 1

PQ 2

PQ 3

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons

CPSNQ094
CPSNQ095
CPSNQ096
CPSNQ097
CPSNQ098

               

               

             

             

             

             

             

             

             

$M ll ons
$M ll ons
$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons
#

CPSNQ099
CPSNQ100
CPSNQ101
CPSNQ102
CPSNQ103
CPSNQ104

               

               

             

             

             

             

             

             

             

$M ll ons

CPSNQ105

#
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons
$M ll o s
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons
$M ll ons

CPSN4150
CPSNQ107
CPSNQ108
CPSNQ109
CPSNQ110
CPSNQ111
CPSNQ112
CPSNQ113
CPSNQ114
CPSNQ115
CPSNQ116
CPSN2150
CPSNQ117
CPSNQ118
CPSNQ119
CPSNQ120

               

               

             

             

             

             

             

             

             

               

               

             

             

             

             

             

             

             

               
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

$M ll ons
$M ll ons

CPSNA220
CPSN8561

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

DRAFT
FR Y9C Codes

PQ 1

Units

50
51
52
53

C  Firm Wide Metrics: Net Interest Income Worksheet (Required only for respondents that were required to complete the Net Interest Income Worksheet)
Ca y g Value of Pu chased C ed t I pa ed (PCI) Loa s (33)
BHCKC780
$M ll ons
CPSNC780
Net Accret on of d scount on PCI Loans  ncluded  n  nterest Revenues (34)
$M ll o s
CPSNQ121
Loans Held for Sale   F rst L en Res dent al L ens  n Domest c Off ces (Average Balances)
$M ll ons
CPSNQ122
Average Rate on Loans Held for Sale F rst L en Res dent al L ens  n Domest c Off ces
%
CPSNQ123

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Quarter End We ghted Average L fe of Assets (4) (6)
F rst L en Res dent al Mortgages ( n Domest c Off ces) (31)
Closed End Jun or Res dent al L ens ( n Domest c Off ces)
Home Equ ty L nes Of Cred t (HELOCs)
C&I Loa s
CRE Loans ( n Domest c Off ces)
Cred t Cards
Auto Loa s
Student Loans
Other,  ncl  loans backed by secur t es (non purpose lend ng) (7)
Res dent al Mortgages (F rst and Second L en, Not  n Domest c Off ces)
Other Real Estate Loans (Not  n Domest c Off ces)
Other Loans & Leases
Secur t es (AFS and HTM)   Treasur es and Agency Debentures
Secur t es (AFS and HTM)   Agency RMBS (both CMOs and pass throughs)
Secur t es (AFS and HTM)   Other
Trad ng Assets
All Other Earn ng Assets

71
72
73
74
75
76
77
78

Quarter End We ghted Average L fe of L ab l t es (4) (6)
Domest c Depos ts   T me
Fo e g  Depos ts T e
Fed Funds 
Repos
Other Short Term Borrow ng
Trad ng L ab l t es
Subord nated Notes Payable to Unconsol dated Trusts Issu ng TruPS and TruPS Issued by 
Consol dated Spec al Purpose Ent t es
All Other Interest Bear ng L ab t l es

months
months
months
o ths
months
months
o ths
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months

CPSNQ124
CPSNQ125
CPSNQ126
CPSNQ127
CPSNQ128
CPSNQ129
CPSNQ130
CPSNQ131
CPSNQ132
CPSNQ133
CPSNQ134
CPSNQ135
CPSNQ136
CPSNQ137
CPSNQ138
CPSNQ139
CPSNQ140

months
o ths
months
months
months
months

CPSNQ141
CPSNQ142
CPSNQ143
CPSNQ144
CPSNQ145
CPSNQ146

months
months

CPSNQ147
CPSNQ148

PQ 2

PQ 3

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

DRAFT

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

FR Y9C Codes

Ave age Do est c Depos t Rep c g Beta   a 'No

al E v o

PQ 1

Units

PQ 2

For 
For upward  downward 
rate 
rate 
movements movements

e t' (5)

PQ 3

Assumed 
Floor

 CPSNQ149   CPSNQ933   CPSNQ939 
79

Money Market Accounts  

bas s po nts

80

Sav gs

bas s po ts

81

NOW, ATS, and other Transact on Accounts

bas s po nts

 CPSNQ150   CPSNQ934   CPSNQ940 
 CPSNQ151   CPSNQ935   CPSNQ941 
 CPSNQ152   CPSNQ936   CPSNQ942 
82
83

T me Depos ts
Average  Fore gn Depos t Repr c ng Beta  n a 'Normal Env ronment' (5)
Fore gn Depos ts

bas s po nts
 CPSNQ153   CPSNQ937   CPSNQ943 
bas s po nts
 CPSNQ154   CPSNQ938   CPSNQ944 

84
85
85A
85B
85C

Fore gn Depos ts T me
New Domest c Bus ness Pr c ng for T me Depos ts (25)
Cu ve ( f  ult ple te s assu ed) (26) 
Index rate  ( f s ngle term assumed)  (27)
Sp ead  elat ve to the I dex Rate (27)

bas s po nts
               
CPSNQ156

bas s po nts

CPSNQ157
CPSNQ158

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

DRAFT
FR Y9C Codes

Units

PQ 1

PQ 2

PQ 3

Footnotes to the PPNR Metrics Worksheet
P ov de  et cs data fo  all qua te s, but o ly  f I te at o al Reta l a d S all Bus ess Seg e t  eve ues exceeded 5% of Total Reta l a d S all Bus ess Seg e t a d Total Reta l a d S all 
Bus ness revenue exceeded 5% of total revenues  n any of the last four actual quarters requested  n the PPNR schedule   

(1)
(2)
(3)
(4)

Prov de reg onal breakouts for all quarters but only  f  nternat onal revenue exceeded 5% of the total revenue  n any of the last four actual quarters requested  n the PPNR schedule
Average oustand ng pr nc pal balance fo res dent al mortgage loans the BHC/IHC/SLHC serv ces for others
The We ghted Average L fe should reflect the current pos t on, the  mpact of new bus ness act v ty, as well as the  mpact of behav oral assumpt ons such as prepayments or defaults,  based 
on the expected rema n ng l ves,  nclus ve of behav oral assumpt ons.  It should reflect the we ghted average of t me to pr nc pal actual repayment (as modeled) for all pos t ons  n that 
portfol o, rounded to the nearest monthly term.  For revolv ng products, the WAL should reflect the underly ng repayment behav or assumpt ons assumed by the  nst tut on, wh ch would 
nclude contractual repayments, any assumed excess payments or prepayments, and defaults   The WAL for the FR Y 14Q d sclosures should reflect the spot balance sheet pos t on for each 
t me per od.  For the FR Y 14A, g ven that  t covers forecasted t me per ods, the WAL should be forward look ng wh ch  ncorporates the changes to the projected WAL,  nclud ng new bus ness
act v ty.

(5)

A rate movement  n an env ronment where the repr c ng assumpt on assumed by each of the major depos t products  s not restr cted by a cap, floor, or zero.  Beta should be reported as a 
balance we ghted average of the betas of the l ne  tems that contr bute to the roll up po nt requested, w th an as of date equal to the report ng date.

(6)
(7)
(8)
(9)

Reference PPNR Net Interest Income worksheet for product def n t ons
Corresponds to l ne  tem 7C on the Net Interest Income worksheet
Include both d rect and allocated expenses.
"Metr cs by Bus ness Segment/L ne" correspond to Bus ness Segments/L nes on PPNR Subm ss on worksheet, unless expl c tly stated otherw se.   See Instruct ons for def nt ons of 
sta da d zed Bus ess Seg e ts/L es.  U less spec f ed othe w se, all  u be s a e global.   O ly l e  te s w th "I dust y Ma ket S ze"   the  a e a e  dust y/ a ket w de  te s; all 
other  tems are BHC/IHC spec f c
Assets under Management
Prov de a relevant headcount number (e.g. f nanc al adv sors, portfol o managers) to fac l tate the assessment of revenue product v ty  n the Wealth Management/Pr vate Bank ng bus ness 
l e.

(10)
(11)

Reg ons outs de the US and Puerto R co.
Report the grossed up " nterest balances" that result from pr me brokerage act v t es
L st  tems on PPNR Project ons worksheet that  nclude th s  tem  f any

(12)
(13)
(14)
CPSNQ993

Full t e equ vale t e ployees at e d of cu e t pe od (BHCK4150) fo  a g ve  seg e t o ly
As a and Pac f c reg on ( ncl  South As a, Austral a, and New Zealand)
Europe, M ddle East, and Afr ca
Lat  A e ca,  clud g Mex co
L st Bus ness Segments reported on PPNR Project ons Worksheet that  nclude th s  tem  f any

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
CPSNQ994
(20)

Refers to the balance sheet carry ng amount of any equ pment or other asset rented to others under operat ng leases, net of accumulated deprec at on.  The total  n 
l ne  tem 49 should correspond to the amount prov ded  n Y 9C Schedule HC F L ne 6,  tem 13  n the  nstruct ons  The amount  ncluded should only reflect collateral 
rented under operat ng leases and not  nclude collateral subject to cap tal/ f nanc ng type leases.

(21)

Cred t cards ( nclud ng charge cards)   L st wh ch l ne  tem(s) on PPNR Subm ss on worksheet conta n(s) the Cards Rewards/Partner Shar ng contra revenues and/or 
expenses.
CPSNQ997

(22)
(23)
(24)
(25)

Appl es to l ne  tems 1 9; US and Puerto R co only
Total domest c mortgages or g nated dur ng the quarter. 
FR Y 9C name  s "Res dent al Mortgages Sold Dur ng the Quarter"; th s metr c need not be l m ted to Mortgages and Home Equ ty bus ness l ne.
New bus ness pr c ng for t me depos ts refers to the ant c pated average rate on newly  ssued domest c t me depos ts,  nclud ng renewals.  G ven that t me depos ts have a stated matur ty, all
t me depos ts  ssued for that t me per od are cons dered new bus ness  

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9

FR Y‐14A Schedule A.7.c ‐ PPNR Metrics

DRAFT
FR Y9C Codes

PQ 1

Units

PQ 2

PQ 3

(26)

The term “curve” refers to the reference rate used to pr ce t me depos ts.  G ven that the pr c ng of t me depos ts  s dependent on the term, the  nst tut on should prov de the overall curve 
used to p ce t e depos ts.  If the  st tut o  o ly assu es a s gle  atu ty te  fo   ew  ssua ces, co plete l e 88B a d 88C o ly, othe w se co plete l e 88A o ly.

(27)

If the  nst tut on only assumes a s ngle matur ty term for new  ssuance, then the  nst tut on should prov de the relat ve  ndex and spread used to est mate new bus ness pr c ng  n l eu of the 
curve.

(28)

A backlog should be based on probab l ty we ghted fees.  The data should be cons stent w th h stor cal  nternal report ng, not by market measurement.  The last 
quarter should be the BHC’s/IHC's/SLHC's latest backlog est mate

(29)

Prov de descr pt on of the accounts  ncluded  n th s l ne  tem (e.g. Negot able Order of W thdrawal, Interest Bear ng Check ng, Non Interest Bear ng Demand Depos t 
Accou t, Mo ey Ma ket Sav gs, etc.)
CPSNQ998

(30)

Please break out and expla n nature of non recurr ng  tems  ncluded  n PPNR.  Also  nd cate 
wh ch  tems on PPRN Project ons worksheet  nclude the  tems broken out  n footnote 32: 
 Revenues (Net Interest Income + Non Interest Income)

(a)
CPSNQ999
CPSNR002
CPSNR004
CPSNR006
CPSNR008
CPSNR010
CPSNR012
(b)

$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on

CPSNR001
CPSNR003
CPSNR005
CPSNR007
CPSNR009
CPSNR011
CPSNR013

$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on
$ M lll on

CPSNR015
CPSNR017
CPSNR019
CPSNR021
CPSNR023
CPSNR025
CPSNR027

 Non Interest Expenses
CPSNR014
CPSNR016
CPSNR018
CPSNR020
CPSNR022
CPSNR024
CPSNR026

(31)

For WAL, exclude from the reported number Loans Held For Sale

(32)

Note  f th s  tem  ncludes any contra revenues other than Rewards/Partner Shar ng (e g. Market ng Expense Amort zat on)
CPSNR028

(33)

(34)

Inst tut ons that have adopted ASU 2016 13 should report the carry ng value of PCD loans  n 
tem 50
I st tut o s that have adopted ASU 2016 13 should  epo t the  et acc et o  of d scou t o  
loans  ncluded  n  nterest revenues  n l ne  tem 51

PQ 4

Projected
PQ 5

PQ 6

PQ 7

PQ 8

PQ 9


File Typeapplication/pdf
File Modified2020-09-29
File Created2020-09-29

© 2024 OMB.report | Privacy Policy